bài tập Kinh Doanh Ngoại Hối
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.09 KB, 8 trang )
Bài tập tuần 1
1. Tỷ giá giữa GBP và AUD (AUD/GBP) tăng từ
0.3780 lên 0.3960 một tuần sau đó.
a. Tính phần trăm lên giá hay xuống giá của đồng
AUD
b. Tính phần trăm lên giá hay xuống giá của đồng GBP
2. Tỷ giá giữa USD và VND là 15750 – 15950
a. Chênh lệch giá bán và giá mua theo điểm và theo
phần trăm là bao nhiêu?
b. Tình tỷ giá VND/USD? Chênh lệch giá bán và giá
mua theo điểm và theo phần trăm là bao nhiêu?
3. Nhà kinh doanh ngoại hối A yết giá như sau: AUD/
VND là 0.6030 -0.6050 cho nhà kinh doanh ngoại hối
B.
a. A muốn mua AUD với giá nào?
b. A muốn mua Euro với giá nào?
c. A muốn bán AUD với giá nào?
d. B muốn mua AUD với giá nào?
e. B muốn bán Euro với giá nào?
4. Vào ngày 4/6/2003, tỷ giá trên thị trường được niêm
yết như sau:
AUD/USD 0.5674 -0.5684
AUD/JPY 70.43-70.65
AUD/GBP 0.3891- 0.3910
AUD/EUR 0.6075-0.6085
Tính các tỷ giá sau: USD/JPY, USD/GBP, GBP/JPY,
EUR/JPY, GBP/EUR.
5. Giá của một hàng hóa ở New Zealand là NZD10,
trong khi đó giá của cùng loại hàng hóa này ở Úc là
AUD6. Tỷ giá hối đoái hiện tại là AUD/NZD là 1,15.
a. Có sự vi phạm luật một giá không? Điều gì sẽ xảy
ra?
b. Giá ở Úc bao nhiêu thì phù hợp với tỷ giá hiện tại?
c. Với giá ở Úc như vậy thì tỷ giá hối đoái bao nhiêu
để phù hợp với luật một giá?
6. Cuối năm 2003 tỷ giá USD/VND là 15600. Nếu tốc
độ lạm phát của VN và Mỹ trong năm 2004 dự đoán
tương ứng là 5% và 7%. Vậy tỷ giá hối đoái vào cuối
năm 2004 dự đoán là bao nhiêu?
BÀI TẬP (NGHIỆP VỤ KỲ HẠN)
1. Một nhà nhập khẩu Anh nhập thịt cá sấu từ Úc nợ
công ty Úc là 100.000 GBP trong 3 tháng. Có các
thông tin sau:
Tỷ giá hối đoái giao ngay GBP/AUD 2,6
Lãi suất Úc là 8%/năm
Lãi suất Anh là 10%/năm
a. Nhà xuất khẩu Úc sẽ nhận được bao nhiêu AUD
nếu họ bảo hiểm khoản thu trên thị trường vốn
b. Tính tỷ giá kỳ hạn từ từ những thông tin trên
c. Nếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm thanh toán (sau 3
tháng) là 2,65, có nên bảo hiểm không? Nếu tỷ giá là
2,55?
2. Một nhà nhập khẩu Anh nhập thịt cá sấu từ Úc nợ
công ty Úc là 100,000 GBP trong 3 tháng. Có các
thông tin sau:
Tỷ giá hối đoái giao ngay GBP/AUD 2,5975-2,6025
Lãi suất Úc là 7,75% - 8,25%/năm
Lãi suất Anh là 9,75% - 10,25%/năm
a. Nhà xuất khẩu Úc sẽ nhận được bao nhiêu AUD
nếu họ bảo hiểm khoản thu trên thị trường vốn
b. Tính tỷ giá kỳ hạn từ từ những thông tin trên
c. Nếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm thanh toán (sau 3
tháng) là 2,6475-2,6525, có nên bảo hiểm không? Nếu
tỷ giá là 2,5475-2,5525
d. So sánh kết quả với bài 1
3. Một nhà nhập khẩu Anh nhập thịt cá sấu từ Úc nợ
công ty Úc 100.000 GBP trong 3 tháng. Thông tin sau:
Tỷ giá hối đoái giao ngay GBP/AUD 2,5975-2,6025
Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng GBP/AUD 2.6175-2.6225
a. Nhà xuất khẩu Úc sẽ nhận được bao nhiêu AUD
nếu họ bảo hiểm khoản thu trên thị trường kỳ hạn
c. Nếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm thanh toán (sau 3
tháng) là 2,6475-2,6525, có nên bảo hiểm không? Nếu
tỷ giá là 2,5475-2,5525
d. So sánh kết quả với bài 2
4. Vào ngày 1/4/2003, công ty A và B ký hợp đồng kỳ
hạn trong đó A mua 1triệu AUD vời tỷ giá kỳ hạn là
AUD/EUR 0,6100 với ngày đáo hạn là 30/6/2003.
Người nào có xu hướng muốn vi phạm hợp đồng nếu
tỷ giá giao ngay tại 30/6/2003 là:
a. 0,6400
b. 0,5800
c. 0,6100
5. Vào ngày 13/4/2003, A (ở câu trên) quyết định là sẽ
không cần khoản AUD kỳ hạn nói trên. Vì vậy, A
quyết định ký hợp đồng ký hạn mới, trong đó bán cho
C khoản 1 tr AUD với tỷ giá là 0,6000 với ngày đáo
hạn là 30/6/2003. Hãy giải thích điều gì xảy ra bằng
cách tính khoản tiền nhận và trả của A,B,C. tại thời
điểm đáo hạn
