H Và Tên:TR NG QUANG TRUNGọ ƯƠ
L p:07QK2ớ
Mssv:130700853
BÀI T P KINH T L NGẬ Ế ƯỢ
Bài t p 2:BI N GI VÀ ĐA C NG TUY Nậ Ế Ả Ộ Ế
1.
a.
Mô hình t ng quát: SALARY=βổ
1
+ β
2
SPENDING +
3
δ
D
1
+
4
δ
D
2
+ U
i
D báo kì v ng:ự ọ
• β
2
>0:Vì chi phí h c t p nâng cao ki n th c càng cao thì trình đ c a họ ậ ế ứ ộ ủ ọ
càng cao, khi đó b c l ng c a h s cao và thu nh p trung bình c a hậ ươ ủ ọ ẽ ậ ủ ọ
s cao.ẽ
•
3

δ
>0:Vì khi trình đ h c v n c a h là đ i h c thì thu nh p bình quânộ ọ ấ ủ ọ ạ ọ ậ
c a h s cao h n nh ng ng i có h c v n th p h n.ủ ọ ẽ ơ ữ ườ ọ ấ ấ ơ
•
4
δ
>0:T ng t khi trình đ h c v n cao h c thì thu nh p bình quân sươ ự ộ ọ ấ ọ ậ ẽ
cao h n nh ng ng i có h c v n th p h n.ơ ữ ườ ọ ấ ấ ơ

b.
Dependent Variable: SALARY
Method: Least Squares
Date: 12/14/08 Time: 20:48
Sample: 1 51
Included observations: 51
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 13269.11 1395.056 9.511530 0.0000
SPENDING 3.288848 0.317642 10.35393 0.0000
D1 -1673.514 801.1703 -2.088837 0.0422
D2 -1144.157 861.1182 -1.328687 0.1904
R-squared 0.722665 Mean dependent var 24356.22
Adjusted R-squared 0.704963 S.D. dependent var 4179.426
S.E. of regression 2270.152 Akaike info criterion 18.36827
Sum squared resid 2.42E+08 Schwarz criterion 18.51978
Log likelihood -464.3908 F-statistic 40.82341
Durbin-Watson stat 1.414238 Prob(F-statistic) 0.000000
Mô hình t ng quát:ổ
Substituted Coefficients:
=====================
SALARY = 13269.11409 + 3.288848002*SPENDING - 1673.514392*D1 - 1144.156679*D2

V i m c nghĩa ớ ứ ỹ α=5% thì có m t bi n không có ý nghĩa đó là Dộ ế
2
.Ta ti n hànhế
ki m đ nh WALD đ b bi n Dể ị ể ỏ ế
2
ra kh i ph ng trình:ỏ ươ
Cha Eview ta có k t qu :ỵ ế ả
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 1.765410 (1, 47) 0.1904
Chi-square 1.765410 1 0.1840
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(4) -1144.157 861.1182
Restrictions are linear in coefficients.
Ta th y giá tr Prob= 0,1904 >ấ ị α=5%,nên vi c ta b bi n Dệ ỏ ế
2
là đúng
Mô hình m i:ớ
Dependent Variable: SALARY
Method: Least Squares
Date: 12/14/08 Time: 21:18
Sample: 1 51
Included observations: 51
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 12264.05 1181.480 10.38024 0.0000
SPENDING 3.389222 0.310979 10.89857 0.0000
D1 -1059.971 659.9094 -1.606237 0.1148
R-squared 0.712248 Mean dependent var 24356.22

Adjusted R-squared 0.700258 S.D. dependent var 4179.426
S.E. of regression 2288.181 Akaike info criterion 18.36592
Sum squared resid 2.51E+08 Schwarz criterion 18.47956
Log likelihood -465.3311 F-statistic 59.40513
Durbin-Watson stat 1.350904 Prob(F-statistic) 0.000000
K t qu c a mô hình m i có giá tr Prob=ế ả ủ ớ ị 0.1148> α=5% thì có m t bi n n a không cóộ ế ữ
ý nghĩa đó là D
1
.Ta ti p t c ti n hành ki m đ nh WALD đ b bi n Dế ụ ế ể ị ể ỏ ế
1
ra kh iỏ
ph ng trìnhươ
Cha Eview ta có k t qu :ỵ ế ả
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 2.579996 (1, 48) 0.1148
Chi-square 2.579996 1 0.1082
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(3) -1059.971 659.9094
Restrictions are linear in coefficients.
Ta th y giá tr Prob= ấ ị 0.1148 > α=5%,nên vi c ta b bi n Dệ ỏ ế
1
là đúng
Mô hình m i khi b ti p t c Dớ ỏ ế ụ
1
là:
Dependent Variable: SALARY
Method: Least Squares

Date: 12/14/08 Time: 21:37
Sample: 1 51
Included observations: 51
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 12129.37 1197.351 10.13017 0.0000
SPENDING 3.307585 0.311704 10.61129 0.0000
R-squared 0.696781 Mean dependent var 24356.22
Adjusted R-squared 0.690593 S.D. dependent var 4179.426
S.E. of regression 2324.779 Akaike info criterion 18.37906
Sum squared resid 2.65E+08 Schwarz criterion 18.45482
Log likelihood -466.6661 F-statistic 112.5995
Durbin-Watson stat 1.254380 Prob(F-statistic) 0.000000
T t c các bi n có ý nghĩa trong th ng kê,đây là mô hình đ n gi n.ấ ả ế ố ơ ả
Substituted Coefficients:
=====================
SALARY = 12129.37102 + 3.307585004*SPENDING
c.
Dependent Variable: SALARY
Method: Least Squares
Date: 12/15/08 Time: 00:30
Sample: 1 51
Included observations: 51
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 14625.33 1764.716 8.287640 0.0000
SPENDING 2.942800 0.420567 6.997216 0.0000
D1 -3950.555 3090.229 -1.278402 0.2077
D2 -5040.081 3075.927 -1.638557 0.1083
D1*SPENDING 0.582120 0.763982 0.761955 0.4501
D2*SPENDING 1.121671 0.860531 1.303464 0.1990
R-squared 0.733795 Mean dependent var 24356.22

Adjusted R-squared 0.704216 S.D. dependent var 4179.426
S.E. of regression 2273.023 Akaike info criterion 18.40574
Sum squared resid 2.32E+08 Schwarz criterion 18.63301
Log likelihood -463.3464 F-statistic 24.80849
Durbin-Watson stat 1.357579 Prob(F-statistic) 0.000000
Ph ng trình h i quy ươ ồ tổng quát c a sinh viên đ a ra:ủ ư
Substituted Coefficients:
=====================
SALARY = 14625.32783 + 2.942800411*SPENDING - 3950.555213*D1 - 5040.080754*D2 +
0.5821196252*D1*SPENDING + 1.121670973*D2*SPENDING
Mô hình t ng quát trên ta th y v i m c ý nghĩa ổ ấ ớ ứ α=5% thì có 4 bi n Dế
1,
D
2,
D1*SPENDING,
D2*SPENDING không có ý nghĩa th ng kêố
Ta dùng ki m đ nh WALD đ b 4 bi n này ra kh i mô hìnhể ị ể ỏ ế ỏ
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 1.564208 (4, 45) 0.2002
Chi-square 6.256831 4 0.1808
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(3) -3950.555 3090.229
C(4) -5040.081 3075.927
C(5) 0.582120 0.763982
C(6) 1.121671 0.860531
Ta th y giá tr Prob= ấ ị 0.2002 > α=5%,nên vi c ta b bi n Dệ ỏ ế
,

D
2,
D1*SPENDING,
D2*SPENDING

là đúng.
Ph ng trình h i quy sau khi b các bi n là:ươ ồ ỏ ế
Substituted Coefficients:
=====================
SALARY = 12129.37102 + 3.307585004*SPENDING
d.
C hai mô hình sau khi ch y h i quy và b bi n thì gi ng nhau hoàn toàn.Nh ngả ạ ồ ỏ ế ố ư
n u ph i ch n mô hình t t nh t thì ta s ch n mô hình c a sinh viên đ a ra vìế ả ọ ố ấ ẽ ọ ủ ư
mô hình c a sinh viên đ a ra có nhi u bi n h n,kh năng b thi u bi n s ítủ ư ề ế ơ ả ị ế ế ẽ
h n.Hai bi n ơ ế D1*SPENDING,
D2*SPENDING c a sinh viên đ a raủ ư biểu th đ c năng l c c a giáo viên,khi mà chiị ượ ự ủ
phí cho vi c có đ c b ng c p càng th p thì ch ng t h có trình đ cao h n soệ ượ ằ ấ ấ ứ ỏ ọ ộ ơ
v i nh ng ng i cũng b ng c p nh v y mà chi phí cao h n.Do đó ta ch n môớ ữ ườ ằ ấ ư ậ ơ ọ
hình c a sinh viên lúc đ u đ a ra là t t nh tủ ầ ư ố ấ .

2.
a.Ph ng trình h i quy t ng th :ươ ồ ổ ể
Y= β
1
+ β
2
X
2i +
β
3

X
3i
+ β
4
X
4i
+ β
5
X
5i
+β
6
X
6i
+ U
i
• β
1
:không gi i thíchả
• β
2
>0:Khi thu nh p kh d ng bình quân đ u ng i càng cao thi h có khậ ả ụ ầ ườ ọ ả
năng chi tiêu cao,do đó l ng th t gà có kh năng tiêu th cũng caoượ ị ả ụ
• β
3
<0:Khi giá th t gà cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph m khácị ườ ẽ ọ ộ ự ẩ
thay th nh th t bò hay th t heo,do đó l ng th t gà tiêu th s gi mế ư ị ị ượ ị ụ ẽ ả
xu ng.ố
• β
4

>0:Khi giá th t bò cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph m khácị ườ ẽ ọ ộ ự ẩ
thay th th t bò,do đó l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênế ị ượ ị ả ụ ẽ
• β
5
>0: Khi giá th t heo cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph mị ườ ẽ ọ ộ ự ẩ
khác thay th th t heo,do đó l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênế ị ượ ị ả ụ ẽ
• β
6
>0:T ng t giá bán l bình quân có tr ng s c a th t bò và th t heoươ ự ẻ ọ ố ủ ị ị
càng cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph m khác thay th , do đóườ ẽ ọ ộ ự ẩ ế
l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênượ ị ả ụ ẽ
b.
K t qu c l ng ế ả ướ ượ
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/12/08 Time: 13:15
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 38.59691 4.214488 9.158150 0.0000
X2 0.004889 0.004962 0.985370 0.3383
X3 -0.651888 0.174400 -3.737889 0.0016
X4 0.243242 0.089544 2.716443 0.0147
X5 0.104318 0.070644 1.476674 0.1580
X6 -0.071110 0.098381 -0.722805 0.4796
R-squared 0.944292 Mean dependent var 39.66957
Adjusted R-squared 0.927908 S.D. dependent var 7.372950
S.E. of regression 1.979635 Akaike info criterion 4.423160
Sum squared resid 66.62224 Schwarz criterion 4.719376
Log likelihood -44.86635 F-statistic 57.63303

Durbin-Watson stat 1.100559 Prob(F-statistic) 0.000000
Nh ng d u hi u nh n bi t đ cho th y mô hình t ng quát b đa c ng tuy n:ữ ấ ệ ậ ế ể ấ ổ ị ộ ế
• Ta th y Rấ
2
=0.944292 r t cao còn th ng kê t th pấ ố ấ
• Có bi n X6 b sai d u kì v ngế ị ấ ọ
• D a vào th a s tăng ph ng sai VIF đ ta k t luân m t cách ch c ch nự ừ ố ươ ể ế ộ ắ ắ
là có hi n t ng đa c ng tuy n gi a hai bi n đ c l p trong mô hình,t đóệ ượ ộ ế ữ ế ộ ậ ừ
ta suy ra mô hình ban đ u b đa c ng tuy n.ầ ị ộ ế
Khi VIF=
ij
r
2
1
1
−
≥ 10 =>
2
ij
r
≥ 0,9 => r ≥ 0,948.Do đó khi các bi n đ c l pế ộ ậ
trong mô hình,nhũng bi n nào có h s t ng quan l n h n 0,948=>Có hi nế ệ ố ươ ớ ơ ệ
t ng đa c ng tuy n v i nhau. ượ ộ ế ớ
H s t ng quanệ ố ươ
Y X2 X3 X4 X5 X6
Y 1
0.9471707546
81717
0.8399579458
80228

0.9123918980
62413
0.9353554406
79806
0.9374129881
38601
X2
0.9471707546
81717 1
0.9316807846
8467
0.9571311974
71155
0.9858775142
12753
0.9827570788
01472
X3
0.8399579458
80228
0.9316807846
8467 1
0.9701116005
18215
0.9284688762
80882
0.9445288716
67227
X4
0.9123918980

62413
0.9571311974
71155
0.9701116005
18215 1
0.9405665022
62625
0.9729649092
30552
X5
0.9353554406
79806
0.9858775142
12753
0.9284688762
80882
0.9405665022
62625 1
0.9833487778
60431
X6
0.9374129881
38601
0.9827570788
01472
0.9445288716
67227
0.9729649092
30552
0.9833487778

60431 1
Nh ng bi n đ c l p có h s t ng quan cao: ữ ế ộ ậ ệ ố ươ X2vàX4, X2vàX5, X2vàX6,
X3vàX4, X4vàX6, X5vàX6
Th c hi n các h i quy sau:ự ệ ồ
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X4
Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:03
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X4 16.78872 1.108708 15.14260 0.0000
C -482.6351 107.2581 -4.499755 0.0002
R-squared 0.916100 Mean dependent var 1035.065
Adjusted R-squared 0.912105 S.D. dependent var 617.8470
S.E. of regression 183.1738 Akaike info criterion 13.34169
Sum squared resid 704605.3 Schwarz criterion 13.44043
Log likelihood -151.4294 F-statistic 229.2984
Durbin-Watson stat 0.796172 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X2 và X4 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X5:
Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:12
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X5 11.82766 0.438428 26.97744 0.0000
C -436.6559 58.85367 -7.419347 0.0000

R-squared 0.971954 Mean dependent var 1035.065
Adjusted R-squared 0.970619 S.D. dependent var 617.8470
S.E. of regression 105.9045 Akaike info criterion 12.24589
Sum squared resid 235531.1 Schwarz criterion 12.34463
Log likelihood -138.8278 F-statistic 727.7825
Durbin-Watson stat 1.129647 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X2 và X5 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X6:
Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:13
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X6 15.25050 0.626136 24.35654 0.0000
C -609.8004 71.79925 -8.493130 0.0000
R-squared 0.965811 Mean dependent var 1035.065
Adjusted R-squared 0.964183 S.D. dependent var 617.8470
S.E. of regression 116.9292 Akaike info criterion 12.44395
Sum squared resid 287121.0 Schwarz criterion 12.54269
Log likelihood -141.1055 F-statistic 593.2412
Durbin-Watson stat 0.907059 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X2 và X6 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X3 theo X4:
Dependent Variable: X3
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:14
Sample: 1960 1982

Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X4 0.306184 0.016713 18.32039 0.0000
C 20.31662 1.616817 12.56581 0.0000
R-squared 0.941117 Mean dependent var 47.99565
Adjusted R-squared 0.938313 S.D. dependent var 11.11721
S.E. of regression 2.761176 Akaike info criterion 4.952132
Sum squared resid 160.1059 Schwarz criterion 5.050870
Log likelihood -54.94951 F-statistic 335.6365
Durbin-Watson stat 1.146365 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X3 và X4 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X4 theo X6:
Dependent Variable: X4
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:16
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X6 0.860773 0.044587 19.30560 0.0000
C -2.440032 5.112781 -0.477242 0.6381
R-squared 0.946661 Mean dependent var 90.40000
Adjusted R-squared 0.944121 S.D. dependent var 35.22369
S.E. of regression 8.326454 Akaike info criterion 7.159694
Sum squared resid 1455.927 Schwarz criterion 7.258432
Log likelihood -80.33648 F-statistic 372.7061
Durbin-Watson stat 1.181523 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X4 và X6 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X5 theo X6:

Dependent Variable: X5
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:17
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X6 1.271948 0.051295 24.79674 0.0000
C -12.75749 5.882019 -2.168897 0.0417
R-squared 0.966975 Mean dependent var 124.4304
Adjusted R-squared 0.965402 S.D. dependent var 51.49974
S.E. of regression 9.579202 Akaike info criterion 7.440007
Sum squared resid 1926.983 Schwarz criterion 7.538746
Log likelihood -83.56008 F-statistic 614.8784
Durbin-Watson stat 0.613158 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X5 và X6 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
C.
Ta ch y ph ng trình h i quy đ xem gi a giá bán l th t bò và giá bán l th tạ ươ ồ ể ữ ẻ ị ẻ ị
heo có nh h ng đ n giá bán l bình quân có tr ng s c a th t bò và th t heoả ưở ế ẻ ọ ố ủ ị ị
hay không
K t qu có đ c sau khi ch y h i quy:ế ả ượ ạ ồ
Dependent Variable: X6
Method: Least Squares
Date: 12/16/08 Time: 15:07
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8.384309 2.787759 3.007544 0.0070
X4 0.471012 0.084852 5.550997 0.0000
X5 0.457225 0.058035 7.878419 0.0000

R-squared 0.987001 Mean dependent var 107.8565
Adjusted R-squared 0.985702 S.D. dependent var 39.81467
S.E. of regression 4.760880 Akaike info criterion 6.079850
Sum squared resid 453.3196 Schwarz criterion 6.227958
Log likelihood -66.91827 F-statistic 759.3155
Durbin-Watson stat 1.438027 Prob(F-statistic) 0.000000
Giá tr Prob c a giá ị ủ bán l th t bò và giá bán l th t heo đi u nh h n ẻ ị ẻ ị ề ỏ ơ α=5% nên
gi a giá bán l th t bò và giá bán l th t heo có nh h ng đ n giá bán l bìnhữ ẻ ị ẻ ị ả ưở ế ẻ
quân có tr ng s c a th t bò và th t heo.Gi a 3 bi n X4,X5 và X6 ph thu c vàoọ ố ủ ị ị ữ ế ụ ộ
nhau không còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy n ộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X3
Dependent Variable: X3
Method: Least Squares
Date: 12/16/08 Time: 15:21
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 30.64365 1.709608 17.92437 0.0000
X2 0.016764 0.001426 11.75270 0.0000
R-squared 0.868029 Mean dependent var 47.99565
Adjusted R-squared 0.861745 S.D. dependent var 11.11721
S.E. of regression 4.133676 Akaike info criterion 5.759152
Sum squared resid 358.8328 Schwarz criterion 5.857891
Log likelihood -64.23025 F-statistic 138.1260
Durbin-Watson stat 1.088443 Prob(F-statistic) 0.000000
Giá tr Prob c a thu nh p bình quân đ u ng i ị ủ ậ ầ ườ nh h n ỏ ơ α=5% nên gi a ữ thu nh p bìnhậ
quân đ u ng iầ ườ có nh h ng đ n giá bán l th t gà.Gi a 2 bi n X2 và X3 phả ưở ế ẻ ị ữ ế ụ
thu c vào nhau không còn đ c l p nh tr c => mô hình b đa c ng tuy n =>Suyộ ộ ậ ư ướ ị ộ ế
nghĩ c a b n sinh viên là đúngủ ạ
Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X4

Dependent Variable: X4
Method: Least Squares
Date: 12/16/08 Time: 15:22
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 33.92021 4.318942 7.853825 0.0000
X2 0.054566 0.003604 15.14260 0.0000
R-squared 0.916100 Mean dependent var 90.40000
Adjusted R-squared 0.912105 S.D. dependent var 35.22369
S.E. of regression 10.44280 Akaike info criterion 7.612645
Sum squared resid 2290.096 Schwarz criterion 7.711383
Log likelihood -85.54541 F-statistic 229.2984
Durbin-Watson stat 0.858478 Prob(F-statistic) 0.000000
Giá tr Prob c a thu nh p bình quân đ u ng i ị ủ ậ ầ ườ nh h n ỏ ơ α=5% nên gi a ữ thu nh p bìnhậ
quân đ u ng iầ ườ có nh h ng đ n giá bán l th t bò.Gi a 2 bi n X2 và X4 phả ưở ế ẻ ị ữ ế ụ
thu c vào nhau không còn đ c l p nh tr c => mô hình b đa c ng tuy n =>Suyộ ộ ậ ư ướ ị ộ ế
nghĩ c a b n sinh viên là đúngủ ạ
Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X5
Dependent Variable: X5
Method: Least Squares
Date: 12/16/08 Time: 15:23
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 39.37252 3.650890 10.78436 0.0000
X2 0.082176 0.003046 26.97744 0.0000
R-squared 0.971954 Mean dependent var 124.4304
Adjusted R-squared 0.970619 S.D. dependent var 51.49974
S.E. of regression 8.827516 Akaike info criterion 7.276566

Sum squared resid 1636.426 Schwarz criterion 7.375304
Log likelihood -81.68051 F-statistic 727.7825
Durbin-Watson stat 1.146332 Prob(F-statistic) 0.000000
Giá tr Prob c a thu nh p bình quân đ u ng i ị ủ ậ ầ ườ nh h n ỏ ơ α=5% nên gi a ữ thu nh p bìnhậ
quân đ u ng iầ ườ có nh h ng đ n giá bán l th t heo.Gi a 2 bi n X2 và X5 phả ưở ế ẻ ị ữ ế ụ
thu c vào nhau không còn đ c l p nh tr c => mô hình b đa c ng tuy n =>Suyộ ộ ậ ư ướ ị ộ ế
nghĩ c a b n sinh viên là đúngủ ạ
=>Nh v y suy nghĩ c a b n sinh viên cho r ng mô hình lúc đ u b đa c ngư ậ ủ ạ ằ ầ ị ộ
tuy n do các quan h gi a giá bán l th t bò và giá bán l th t heo có nh h ngế ệ ữ ẻ ị ẻ ị ả ưở
đ n giá bán l bình quân có tr ng s c a th t bò và th t heo,gi a thu nh p bìnhế ẻ ọ ố ủ ị ị ữ ậ
quân đ u ng i có nh h ng đ n giá bán l th t( (gà,bò,heo) là hoàn toàn chínhầ ườ ả ưở ế ẻ ị
xác
d.Mô hình t ng quátổ
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 01:05
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 38.59691 4.214488 9.158150 0.0000
X2 0.004889 0.004962 0.985370 0.3383
X3 -0.651888 0.174400 -3.737889 0.0016
X4 0.243242 0.089544 2.716443 0.0147
X5 0.104318 0.070644 1.476674 0.1580
X6 -0.071110 0.098381 -0.722805 0.4796
R-squared 0.944292 Mean dependent var 39.66957
Adjusted R-squared 0.927908 S.D. dependent var 7.372950
S.E. of regression 1.979635 Akaike info criterion 4.423160
Sum squared resid 66.62224 Schwarz criterion 4.719376
Log likelihood -44.86635 F-statistic 57.63303

Durbin-Watson stat 1.100559 Prob(F-statistic) 0.000000
Substituted Coefficients:
=====================
Y = 38.59690942 + 0.004889344622*X2 - 0.6518875293*X3 + 0.2432418207*X4 +
0.1043176111*X5 - 0.07111034011*X6
Theo k t qu ta th y v i m c ý nghĩa ế ả ấ ớ ứ α=5% thì có 3 bi n X2,X5 và X6 không có ýế
nghĩa th ng kêố
Th c hi n ki m đ nh WALD đ lo i 3 bi n này ra kh i mô hìnhự ệ ể ị ể ạ ế ỏ
Ch y Eview ta có k t qu :ạ ế ả
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 7.852143 (3, 17) 0.0017
Chi-square 23.55643 3 0.0000
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(2) 0.004889 0.004962
C(5) 0.104318 0.070644
C(6) -0.071110 0.098381
Vì Prob=0.0017 < α=5% => Vi c b c 3 bi n X2,X5 và X6 là không h p lí.ệ ỏ ả ế ợ
Gi ta ti n hành b t ng bi n trong mô hình,bi n nào có giá tr Prob l n nh tờ ế ỏ ừ ế ế ị ớ ấ
b tr c c nh v y đ n khi nào giá tr Prob ỏ ướ ứ ư ậ ế ị < α=5% thì ta m i d ng l iớ ừ ạ
Ta ti n hành ki m đ nh WALD cho bi n X6ế ể ị ế
K t qu ch y Eview ta có:ế ả ạ
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 0.522447 (1, 17) 0.4796
Chi-square 0.522447 1 0.4698
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(6) -0.071110 0.098381
Ta th y giá tr Prob=ấ ị 0.4796 > α=5% nên vi c ta b bi n X6 là đúngệ ỏ ế
Mô hình t ng th khi b bi n X6ổ ể ỏ ế
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 01:34
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 37.23236 3.717695 10.01490 0.0000
X2 0.005011 0.004893 1.024083 0.3194
X3 -0.611174 0.162849 -3.753010 0.0015
X4 0.198409 0.063721 3.113734 0.0060
X5 0.069503 0.050987 1.363144 0.1896
R-squared 0.942580 Mean dependent var 39.66957
Adjusted R-squared 0.929821 S.D. dependent var 7.372950
S.E. of regression 1.953198 Akaike info criterion 4.366473
Sum squared resid 68.66969 Schwarz criterion 4.613320
Log likelihood -45.21444 F-statistic 73.87052
Durbin-Watson stat 1.065034 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta ti p t c ti n hành ki m đ nh WALD cho bi n X2ế ụ ế ể ị ế
K t qu ch y Eview ta có:ế ả ạ
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 1.048745 (1, 18) 0.3194
Chi-square 1.048745 1 0.3058
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(2) 0.005011 0.004893
Ta th y giá tr Prob=ấ ị 0.3194 > α=5% nên vi c ta b bi n X2 là đúngệ ỏ ế
Mô hình t ng th khi b bi n X6ổ ể ỏ ế
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 01:36
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 35.68084 3.399337 10.49641 0.0000
X3 -0.654097 0.157564 -4.151300 0.0005
X4 0.232528 0.054387 4.275460 0.0004
X5 0.115422 0.024303 4.749224 0.0001
R-squared 0.939235 Mean dependent var 39.66957
Adjusted R-squared 0.929641 S.D. dependent var 7.372950
S.E. of regression 1.955702 Akaike info criterion 4.336146
Sum squared resid 72.67063 Schwarz criterion 4.533624
Log likelihood -45.86568 F-statistic 97.89329
Durbin-Watson stat 1.251523 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y các giá tr Prob đi u <ấ ị ề α=5%,nên đây là ph ng trình t i u mà ta c nươ ố ư ầ
tìm
Ph ng trình mô hình t i u:ươ ố ư
Substituted Coefficients:
=====================
Y = 35.68083973 - 0.6540969702*X3 + 0.2325281315*X4 + 0.1154218668*X5
e.
H s t ng quan gi a các bi n trong mô hình t i u:ệ ố ươ ữ ế ố ư
Y X3 X4 X5
Y 1
0.8399579458

80228
0.9123918980
62413
0.9353554406
79806
X3
0.8399579458
80228 1
0.9701116005
18215
0.9284688762
80882
X4
0.9123918980
62413
0.9701116005
18215 1
0.9405665022
62625
X5
0.9353554406
79806
0.9284688762
80882
0.9405665022
62625 1
Ta th y không có h s t ng quan nào l n h n 0,948 nên mô hình t i u khôngấ ệ ố ươ ớ ơ ố ư
còn hi n t ng đa c ng tuy n.ệ ượ ộ ế
Ph ng trình mô hình t i u:ươ ố ư
Substituted Coefficients:

=====================
Y = 35.68083973 - 0.6540969702*X3 + 0.2325281315*X4 + 0.1154218668*X5
Gi i thích:ả
1
β
:không gi i thíchả
3
β
= -0.654097: trong đi u ki n các y u t khác không đ i,theo d li u m u,n uề ệ ế ố ổ ữ ệ ẫ ế
giá bán l th t gà gi m xu ng ẻ ị ả ố 0.654097(cent/pound) thì trung bình thì l ng th tượ ị
gà tiêu th bình quân đ u ng i tăng lên 1 pound ụ ầ ườ
4
β

= 0.2325281315: trong đi u ki n các y u t khác không đ i,theo d li uề ệ ế ố ổ ữ ệ
m u,n u giá bán l th t bò tăng lên 0.2325281315 ẫ ế ẻ ị (cent/pound) thì trung bình thì
l ng th t gà tiêu th bình quân đ u ng i tăng lên 1 poundượ ị ụ ầ ườ
5
β
= 0.1154218668: trong đi u ki n các y u t khác không đ i,theo d li uề ệ ế ố ổ ữ ệ
m u,n u giá bán l th t heo tăng lên 0.1154218668ẫ ế ẻ ị (cent/pound) thì trung bình thì
l ng th t gà tiêu th bình quân đ u ng i tăng lên 1 poundượ ị ụ ầ ườ