Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

Ý NGHĨA VIỆC LỰA CHỌN ĐỀ TÀI
Kinh tế luợng là một môn khoa học cung cấp các phuơng pháp phân tích
về mặt luợng mối quan hệ giữa các hiện tuợng kinh tế cùng v ới sự tác đ ộng qua
lại giữa chúng dựa trên cơ sở các số liệu thu thập từ thực tế nhằm củng c ố thêm
các giả thiết kinh tế từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn hơn.
Ngồi ra, các phương pháp và mơ hình trong kinh tế lượng giúp chúng ta
có thể phân tích và dự báo đuợc các hiện tượng kinh tế.
Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đều không phân bi ệt khuynh hu ớng
chính trị thì mỗi quốc gia đều tự xác định riêng cho mình một chi ến lu ợc riêng
để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng truởng và phát tri ển kinh t ế là m ục tiêu đ ầu
tiên của tất cả các nuớc trên thế giới, là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong
mỗi giai đoạn của các quốc gia. Thế giới nói chung và Vi ệt Nam nói riêng ln
xem việc phát triển kinh tế là một nhi ệm vụ rất bức thi ết. Sau 20 năm đ ổi m ới,
Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể từ nền kinh tế bao cấp trì tr ệ
dần dần chuyển sang nền kinh tế thị truờng theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa,
tổng thu nhập quốc dân hàng năm đã tăng lên. Hơn thế nữa, Việt Nam đã gia
nhập vào nền kinh tế toàn cầu WTO, hội nhập kinh tế quốc tế, là m ột bước ti ến
quan trọng và mở ra cho nền kinh tế nước nhà nhiều hứa hẹn.
Tăng trưởng kinh tế biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP (GNP, NNP,…)
ngày càng cao và ổn định trong thời gian dài. Để đánh giá nền kinh tế của m ột
quốc gia, các nhà kinh tế đánh giá qua tổng thu nhập qu ốc dân GNI (Gross
National Income) hay tổng sản phẩm quốc gia GNP (Gross National Product).
Để nghiên cứu sự tác động của các yếu tố đến tổng thu nhập quốc gia, chúng
tôi đã sử dụng phương pháp hồi qui OLS (Ordinary Least Square) trong kinh t ế
lượng.

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

1


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

CƠ SỞ LÝ LUẬN
Thu nhập quốc dân là bộ phận còn lại của tổng s ản phẩm xã h ội sau khi
bù đắp những tư liệu sản xuất đã sử dụng, là những giá trị mới do lao động xã
hội tạo ra trong một năm.
Về mặt giá trị, thu nhập quốc dân gồm toàn bộ giả trị mới do lao động tạo
ra trong một năm.
Về mặt hiện vật, thu nhập quốc dân cũng bao gồm tư li ệu tiêu dùng và
một phần tư liệu sản xuất dùng để mở rộng sản xuất. Hai nhân tố làm tăng thu
nhập quốc dân là số lượng lao động và năng suất lao động.
Có hai phạm trù nói về thu nhập quốc dân: thu nhập quốc dân sản xuất và
thu nhập quốc dân sử dụng. Thu nhập quốc dân sản xuất là s ố thu nh ập đ ược
sản xuất ra trong nước đó. Thu nhập quốc dân sử dụng bằng thu nhập quốc dân
sản xuất cộng với tài sản được chuyển vào trong nước (vay nợ, được trả nợ,
thanh toán do xuất siêu và các tài khoản vãng lai, l ợi nhuận c ủa nh ững tài s ản
đầu tư ở nước ngoài, vốn tư bản nước ngoài đầu tư vào trong nước...) trừ đi
những tài sản được chuyển ra nước ngoài (trả nợ, cho vay, thanh tốn nh ập siêu,
đầu tư ra nước ngồi và chuyển lợi nhuận của tư bản nước ngoài đầu tư vào
trong nước về nước họ). Trong đó, thu nhập quốc dân sử dụng chính là cơ sở
quyết định quỹ tích lũy và tiêu dùng của xã hội.

Trường Đại học Ngoại Thương HCM


2


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

MƠ TẢ SỐ LIỆU
Đề tài nghiên cứu sự tác động của các yếu tố như thu nhập rịng từ n ước
ngồi (NFIA), lượng cung tiền M1và tiêu dùng của khu vực tư nhân (Private
Expenditure) như thế nào đến tổng thu nhập quốc dân (GNI ).
Đơn vị tính: tỷ đồng
Obs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008

(Số liệu trích từ nguồn thống kế trên website của Ngân hàng ADB :
www.adb.com)

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

3


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

Mối quan hệ giữa GNI với NFIA, M1 và Private Expenditure được di ễn mơ
tả qua mơ hình hồi qui sau:

GNI i = β 1 + β 2 NFIAi + β 3 M 1i + β 4 Pei + U i

Biến phụ thuộc
Biến độc lập

Tên
GNI
NFIA
M1

Mơ tả
Tổng thu nhập quốc dân

Thu nhập rịng từ nuớc ngồi
Lượng cung tiền M1

Dấu kì vọng
+
+
+

PE

Tiêu dùng của khu vực tư nhân

+

Ta sẽ ước lượng hàm hồi dựa trên thông tin thu được trên mẫu của các giá tr ị
GNI, NFIA, M1, Pe đã biết năm 1990 đến năm 2008.

 Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau:

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

4


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

Quan sát hai đồ thị trên, ta nhận thấy có quan hệ tuy ến tính (đ ồng bi ến) giữa
GNI, M1 và PE. Trong khi đó, giữa GNI và NFIA có quan hệ tuyến tính (nghịch

biến).

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

5


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Ước lượng mơ hình hồi qui mẫu

Ta có kết quả hồi quy sau khi chạy Eviews như sau :
GNIi = 2284,931 + 8,771589 NFIAi + 0,272027 M1i + 1,511823 PEi
 Ý nghĩa của các hệ số hồi qui

)
β1

= 2284,931 cho biết nếu thu nhập rịng từ nước ngồi, cung ti ền M1 và

tiêu dùng khu vực tư nhân đồng thời bằng 0 thì tổng thu nhập qu ốc dân trung
bình tăng thêm 2284,931 tỷ đồng.
)
β2

= 8,771589 cho ta biết khi thu nhập rịng từ n ước ngồi tăng thêm 1 t ỷ


đồng thì thu nhập quốc dân trung bình tăng thêm 8,771589 tỷ đồng (v ới đi ều
kiện các yếu tố như: lượng cung tiền M1 và tiêu dùng của khu v ực tư nhân
không thay đổi).

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

6


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

)
β3

GVHD: Trương Bích Phương

= 0,272027 cho ta biết khi lượng cung tiền M1 tăng thêm 1 tỷ đ ồng thì

thu nhập quốc dân trung bình tăng thêm 0,272027 tỷ đồng (v ới đi ều ki ện các
yếu tố khác như: thu nhập ròng từ nước ngồi và tiêu dùng khu vực tư nhân
khơng thay đổi).
)
β4

= 1,511823 cho ta bíết khi tiêu dùng khu vực tư nhân 1 tỷ đ ồng thì thu

nhập quốc dân trung bình tăng thêm 1,511823 tỷ đồng (với điều kiện các yếu tố
khác như: thu nhập rịng từ nước ngồi, lượng cung tiền M1 không thay đổi)
 Đánh giá kết quả:
- Xét về dấu: Dấu của các hệ số hồi qui phù hợp v ới thực tế


-

Lý thuyết: Quan hệ của các biến phù hợp với lý thuy ết kinh t ế, thu nh ập

quốc gia tỷ lệ thuận với thu nhập rịng từ nước ngồi, l ượng cung ti ền M1 và
tiêu dùng khu vực tư nhân.
-

Sự thích hợp của mơ hình: Ta có R 2=0,999382 rất lớn và gần bằng 1. Ta

kết luận mơ hình có tính phù hợp cao.
 Mơ hình phù hợp để giải thích mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân v ới
thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1 và tiêu dùng khu vực tư
nhân.
2. Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi qui (với mức ý nghĩa 5%)
 Kiểm định β1

Giả thiết: :

H0: =0
H1:

≠

0

α

=5%


Dựa vào kết quả hồi qui, ta có P_value của β1=0,7606 >

α

=0.05

 Chấp nhận giả thiết H0, nghĩa là khi thu nhập rịng từ nước ngồi, lựơng
cung tiền M1 và tiêu dùng của khu vực tư nhân bằng 0 thì tổng thu nh ập qu ốc
dân sẽ bằng 0, với mức ý nghĩa 5%.
Trường Đại học Ngoại Thương HCM

7


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

 Kiểm định β2

Giả thiết:

β2

H0: =0
β2 ≠
H 1:
0


α

=5%

Dựa vào kết quả hồi qui, ta có P_value của β2=0,0000 <

α

=0.05

 Bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là thu nhập rịng từ nước ngồi thực sự có ảnh
hưởng đến tổng thu nhập quốc dân, với mức ý nghĩa 5%.
 Kiểm định β3

Giả thiết:

H0: =0
H1:

≠

0

α

=5%

Dựa vào kết quả hồi qui, ta có P_value của =0,0000 <

α


=0.05

 Bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là lượng cung tiền M1 thực sự ảnh hưởng đến
tổng thu nhập quốc dân, với mức ý nghĩa 5%.
 Kiểm định β4

Giả thiết :

H0: =0
H1:

≠

0

α

=5%

Dựa vào kết quả hồi qui, ta có P_value của =0,0000 <

α

=0.05

 Bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là tiêu dùng của khu vực tư nhân th ực s ự ảnh
hưởng đến tổng thu nhập quốc dân, với mức ý nghĩa 5%.
3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình (với mức ý nghĩa 5%)
Trường Đại học Ngoại Thương HCM


8


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

Giả thiết:

GVHD: Trương Bích Phương

H 0: = 0
H1:

≠

0

α

=5%

Dựa vào kết quả hồi qui, ta có P_value =0,0000 <

α

=0.05

 Bác bỏ giả thiết H0  Các biến đưa vào mơ hình đã phù hợp với mức ý
nghĩa 5%.
KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT

1. Hiện tượng đa cộng tuyến
1.1.
Phát hiện đa cộng tuyến

Từ Eviews ta có bảng hệ số tương quan giữa các biến của mơ hình:

Quan sát bảng số liệu trên ta thấy:
•

Các cặp biến: M1-PE có hệ số tương quan lớn hơn 0,8 và gần bằng 1 
Tương quan dương gần hồn hảo (1)

•

Các cập biến: M1-NFIA, PE-NFIA có hệ số tương quan bé h ơn -0,8 và g ần
bằng -1  Tương quan âm gần hoàn hảo (2)

 Từ (1) và (2) ta thấy có dấu hiệu đa cộng tuyến giữa các bi ến trong mô hình.

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

9


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

1.2.
Khắc phục đa cộng tuyến

 Kết quả hồi qui có mặt cả 3 biến giải thích

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

10


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

GVHD: Trương Bích Phương

11


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

Ta có: R2=0.999382
 Kết quả hồi qui khi khơng có mặt NFIA

Ta có: R2=0.996771
 Kết quả hồi qui khi khơng có mặt M1

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

12



Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

T
Ta có: R2=0.997979
 Kết quả hồi qui khi khơng có mặt PE

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

13


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

Ta có: R2=0.941351
Ta thấy: R2 khi khơng có mặt biến M1 lớn hơn R2 khi khơng có mặt biến
NFIA và R2 khi khơng có mặt biến PE  Loại trừ biến M1 ra khỏi mơ hình.
2. Hiện tượng phương sai thay đổi
Trường Đại học Ngoại Thương HCM

14


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương


Kiểm định White trên Eviews có tính chéo (cross terms) ta có được kết
quả hồi qui sau:

 Thực hiện kiểm định:

Giả thiết:
H0: Khơng có phương sai thay đổi
H1: Có phương sai thay đổi
Từ kết quả bảng trên ta thấy: P-value = 0.6677 > α = 0.05  Ta chấp nhận
giả thiết H0, tức là khơng có hiện tượng phương sai thay đổi.

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

15


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

GỢI Ý CHÍNH SÁCH
Nhìn vào kết quả nghiên cứu chúng tơi xin bày tỏ vài gợi ý sau:

Trường Đại học Ngoại Thương HCM

16


Bài tiểu luận Kinh tế lượng


GVHD: Trương Bích Phương

Để tăng tổng thu nhập quốc dân chính phủ cần phải có bi ện pháp tác
động để tăng lượng cung tiền M1 hay khi cần kích thích kinh tế tăng tr ưởng,
ngân hàng trung ương sẽ làm tăng lượng cung ti ền. Ngược lại, khi c ần h ạ nhi ệt
cho nền kinh tế, chống lạm phát, ngân hàng trung ương sẽ làm gi ảm l ượng cung
tiền.
Một giải pháp nữa để tăng tổng thu nhập quốc dân là tăng tiêu dùng khu
vực tư nhân. Bằng các giải pháp như các gói kích cầu, gi ảm lãi su ất cho vay,
chính sách trợ giá cho xuất khẩu. Đồng th ời, gia tăng s ản l ượng xu ất kh ẩu sang
các nước khác trên thế giới.

MỤC LỤC
Ý nghĩa việc lựa chọn đề tài...........................................................................................................1
Trường Đại học Ngoại Thương HCM

17


Bài tiểu luận Kinh tế lượng

GVHD: Trương Bích Phương

Cơ sở lý luận.......................................................................................................................................... 2
Mô tả số liệu......................................................................................................................................... 3
Kết quả nghiên cứu............................................................................................................................6
Kiểm định khuyết tật........................................................................................................................9
Gợi ý chính sách.................................................................................................................................14


Trường Đại học Ngoại Thương HCM

18