Họ và tên:
ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ 2
Thời gian làm bài : 90 phút
CHỌN ĐÁP ĐÚNG
1) Hậu quả của các ước lượng OLS là gì nếu hiện tượng phương sai sai số thay đổi tồn tại trong mơ hình hồi qui
nhưng bị bỏ qua?
a. Các ước lượng thu được là ước lượng chệch.
b. Các ước lượng thu được không vững.
c. Các ước lượng thu được không hiệu quả.
d. Cả (a), (b) và (c).
2) Đâu là những phương pháp hợp lý để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mơ hình hồi
qui?
i) Lấy logarit của mỗi biến
ii) Hiệu chỉnh sai số tiêu chuẩn.
iii) Sử dụng thủ tục bình phương nhỏ nhất tổng quát
iv) Đưa thêm giá trị trễ của các biến vào mơ hình hồi qui.
a. Chỉ có (ii) và (iv). b. Chỉ có (i) và (iii).
c. Chỉ có (i), (ii) và (iii). d. (i), (ii), (iii) và (iv).
3) Những kiểm định nào sau đây có thể được sử dụng để kiểm định hiện tượng tự tương quan đến bậc 3?
a. Kiểm định Durbin Watson
b. Kiểm định White
c. Kiểm định Park
d. Kiểm định Breusch-Godfrey
4) Nếu thống kê Durbin Watson nhận giá trị xấp xỉ 0 thì hệ số tự tương quan bậc 1 sẽ như thế nào?
a. Xấp xỉ 0.
b. Xấp xỉ 1.
c. Xấp xỉ -1. d. Hoặc xấp xỉ 1 hoặc xấp xỉ -1.
5) Giả sử rằng thống kê Durbin Watson được áp dụng đối với một mơ hình hồi qui có 2 biến giải thích cộng với
hệ số chặn và cỡ mẫu là n=50. Giá trị của thống kê là 2.053. Kết luận nào sau đây là thích hợp?
a. Phần dư có tự tương quan dương

b. Phần dư có tự tương quan âm
c. Phần dư khơng có tự tương quan
d. Khơng có kết luận
Từ câu 6 đến câu 13 ta dùng dữ liệu sau:
Xét hai biến số: Tiêu dùng (CS) và Thu nhập (X) thời kỳ 1980 - 2006 của một nước.
Ước lượng mơ hình: CS =

1

+

2

X+u

(3) ta có kết quả sau:

Dependent Variable: CS
Included observations: 27
Variable

Coefficient

C
X
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

Durbin-Watson stat

155.2239
0.597069
C 0.795240
D 0.787050
E 364.1989
3316021.
-196.5103
0.462830

Std. Error

t-Statistic

Prob.

A 203.4712 0.762879
0.4527
0.060594
B 9.853648
0.0000
Mean dependent var
2037.449
S.D. dependent var
789.2231
Akaike info criterion
14.70446
Schwarz criterion
14.80045

F-statistic
F 97.09438
Prob(F-statistic)
0.000000
1

CuuDuongThanCong.com

/>

6. Giá trị của A, B lần lượt là
a. 9.853648 và 203.4712
b. 86.2879 và 9.853648 c. 203.4712 và 9.853648 d. . 203.4712 và 0.9853648
7. Giá trị của C, D lần lượt là
a. 0.795240 và 0.787050 b. 0.787050 và 0.795240 c. 0.795240 và 0.725940 d. 0.77780 và 0.725940
8. Giá trị của E, F lần lượt là
a. 364.1989 và 90.09438 b. 364.1989 và 97.09438 c. 304.1989 và 97.09438 d. 304.1989 và 90.09438
9. Với mức ý nghĩa 5%, ta được các tới hạn là dL = 1.316 và dU = 1.469. Kết luận về hiện tượng tự tương quan
của mơ hình (3) là :
a. Mơ hình khơng có tự tương quan b. Mơ hình có tự tương quan dương.
c. Khơng thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan.
d. Mơ hình có tự tương quan âm.
Từ câu 10 đến câu 13 ta dùng giả thiết sau :
Kiểm định BG địi hỏi phải ước lượng các mơ hình sau đây:

trong đó:

et

et = b 1 + b 2X


t

+ r 1e t -

et = b 1 + b 2X

t

+ vt

1

+ vt

(*)
(**)

là phần dư.

Ước lượng mơ hình e t

= b 1 + b 2X

t

+ r 1e t -

1


+ vt

ta được:

Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 09/27/10 Time: 11:07
Sample(adjusted): 1961 1986
Included observations: 26 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
-94.07972
142.2876
X
0.029856
0.041799
E(-1)
0.779569
0.134048
R-squared
0.595418 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.560237 S.D. dependent var
S.E. of regression
240.7758 Akaike info criterion
Sum squared resid
1333379. Schwarz criterion

Log likelihood
-177.8791 F-statistic
Durbin-Watson stat
1.872790 Prob(F-statistic)
2
2
= (n -1) *R = 26* 0.59542 = 15,48092; 2 0,05 (1) = 3,841.10
10. Bằng kiểm đị nh Khi – bình phương, giá trị của

c

2
qs

Prob.

-5.380974
363.0810
13.91378
14.05894
16.92439
0.000030

và giá trị tới hạn lần lượt là

a. 15,48092 và 3,841 b. 1,548092 và 3,841 c. 14,48092 và 38,89 d. 14,48092 và 37,65
11. Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm đị nh Khi – bình phương là
a. Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan.
b. Mơ hình có tự tương quan âm.
c. Mơ hình khơng có tự tương quan

d. Mơ hình có tự tương quan dương.
2

CuuDuongThanCong.com

/>

Khi ước lượng mơ hình e t

= b 1 + b 2X

Dependent Variable: E
Included observations: 27
Variable
C
X
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

t

+ vt

Coefficient
-3.36E-12
1.03E-15
0.000000

-0.040000
364.1989
3316021.
-196.5103

ta nhận được

Std. Error
t-Statistic
203.4712
-1.65E-14
0.060594
1.70E-14
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

Prob.
1.0000
1.0000
-8.42E-14
357.1264
14.70446
14.80045
0.462830

Vì = 0, do đó F= (0,59542 - 0) * (27 -2)/ ( 1- 0,059542) *1= 35, 032; F0,05 (1,24) = 4, 259.
12. Bằng kiểm đị nh F, giá trị của F q s và giá trị tới hạn lần lượt là

a. 35,032 và 4,225 b. 35, 032 và 4,241 c. 14,48092 và 38,89 d. 35, 032 và 4, 259
13. Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mơ hình (3) theo kiểm đị nh F là
a. Mơ hình khơng có tự tương quan b. Mơ hình có tự tương quan âm.
c. Khơng thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan.
d. Mơ hình có tự tương quan dương.
14. Với các giả thuyết OLS, trong mơ hình hồi quy
, phương sai của
a.

b.

c.

chính xác là:

d.

15. Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong các phân tích hồi quy:
a. Là bắt buộc
b. Tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể
c. Khơng nhất thiết bắt buộc d. Hồn tồn khơng có ý nghĩa
16. Phần dư của phương pháp OLS cho bởi:
a.
b.
c.
d.
17. Trong mơ hình hồi quy bội:
nhận được bằng cách cực tiểu:
a.
b.


, các ước lượng OLS

c.
d.
18. Trong mơ hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:
a.

b.

c.

d.

19. Trong mơ hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:
a.

b.

c.

d.

20. Xét hai mơ hình hồi qui sau:
Mơ hình 1: y t = b 1 + b 2 x 2 t + u t
Mơ hình 2:

y t = b 1 + b 2x 2t + b 3x 3t + u t

3


CuuDuongThanCong.com

/>

Những phát biểu nào sau đây là đúng:
i) Mơ hình 2 có R 2 lớn hơn hay bằng Mơ hình 1
ii) Mơ hình 2 có R 2 hiệu chỉnh lớn hơn hay bằng Mơ hình 1
iii) Mơ hình 1 và Mơ hình 2 có cùng R 2 nếu hệ số ước lượng được của

b3

bằng 0.

iv) Mơ hình 1 và Mơ hình 2 có cùng R 2 hiệu chỉnh nếu hệ số ước lượng được của b 3 bằng 0.
a. Chỉ có (ii) và (iv). b. Chỉ có (i) và (iii).
c. Chỉ có (i), (ii) và (iii).
d. (i), (ii), (iii) và (iv).
21) Xét các mơ hình hồi qui trong bài 20, R 2 trong mơ hình 2 cao hơn nhưng R 2 hiệu chỉnh trong mơ hình 2 lại
thấp hơn. Kết luận nào dưới đây là hợp lý?
a. Hệ số ước lượng của b 3 bằng 0.
b. Hệ số ước lượng của

b3

khác 0 nhưng khơng có ý nghĩa thống kê.

c. Biến x 3 t có tương quan mạnh với biến x 2 t
d. Người nghiên cứu mắc một sai sót nào đó vì tình huống trong đề bài khơng thể xảy ra.
22) Xét các mơ hình trong bài 20, R 2 trong 2 mơ hình như nhau. Những phát biểu nào dưới đây là đúng?

a) Hai mơ hình sẽ có cùng R 2 hiệu chỉnh.
b.) Mơ hình 2 có R 2 hiệu chỉnh cao hơn.
c) Mơ hình 2 có R 2 hiệu chỉnh thấp hơn.
d)Khơng thể xác định được mơ hình nào có Mơ hình 2 có R 2 cao hơn nếu khơng biết cỡ mẫu?
23. Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng:
a.

b.

c.

d.

Từ câu 24 đến câu 27 ta dùng số liệu sau:
Ta có số liệu của một mẫu gồm 8 quan sát như sau:
Y

X

2

X

3

5
3
7
7
4

6
8
5
5
8
6
4
9
7
4
6
3
7
4
2
8
7
5
5
Trong đó: - Y là lượng hàng bán được của một loại hàng, đơn vị tính là tấn/tháng.
- X 2 là thu nhập của người tiêu dùng, đơn vị tính là triệu đồng/tháng.
-

X

là giá bán của mặt hàng này, đơn vị tính là ngàn đồng/kg.

3

Ta có mơ hình hồi quy của Y theo

24) Ma trận
a.

X

T

é8
46 35
ê
ê4 6 1 7 3 1 8 4
ê
ê
êë3 5 1 8 4 2 8 0

X
ù
ú
ú
ú
ú
ú
û

X

2

và


X

3

như sau: Y

=

b 1 + b 2X

2

+ b 3X

3

+ U

là
b.

é8
46
35 ù
ê
ú
ê4 6 2 8 0 1 8 4 ú
ê
ú
ê

ú
3
5
1
8
4
1
7
3
êë
ú
û

c.

é8
184
ê
ê1 8 4 1 7 3
ê
ê
35
êë4 6

46 ù
ú
35 ú
ú
ú
280 ú

û

4

CuuDuongThanCong.com

/>
d.

é8
35
ê
ê3 5 1 7 3
ê
ê
êë4 6 1 8 4

46 ù
ú
184 ú
ú
ú
280 ú
û


25) Véc tơ

bˆ


é0 . 7 1 4 3
ê
ê0 . 5 7 1 4
ê
ê
- 0 .4 2 8 6
ëê

a.

là:

ù
ú
ú
ú
ú
ú
û

é- 6 . 7 1 4 3
ê
ê0 . 5 7 1 4
ê
ê
- 0 .4 2 8 6
ëê

b.


ù
ú
ú
ú
ú
ú
û

é0 . 7 1 4 3
ê
ê0 . 5 7 1 4
ê
ê
- 0 .4 2 8 6
ëê

c.

ù
ú
ú
ú
ú
ú
û

é- 6 . 7 1 4 3
ê
- êê- 0 . 5 7 1 4
ê

0 .4 2 8 6
ëê

d.

ù
ú
ú
ú
ú
ú
û

26. TSS và ESS lần lượt được tính theo các cơng thức nào sau đây:
T

a. T

SS = Y

b. T

S S = n (Y

c. T

SS = Y

- n (Y


.Y

T

2

)

- Y

T

- n (Y

.Y

2

T
; E S S = bˆ . X

T

T
.Y ; E S S = bˆ . X

T

)


2

)

; E S S = bˆ . X

2

T

.Y

2

.Y

- n (Y

)

.Y

- n (Y

)

- n (Y

2


2

)

2

) ; E S S = bˆ .X .Y - n (Y )
27. Giá trị của TSS và RSS lần lượt là:
a. TSS=19; ESS=1,7292 b. TSS=19,50; ESS=17,292 c. TSS=19,80; ESS=1,7292 d. TSS=19,50; ESS=1,7292
d. T

SS = Y

T

- n (Y

.Y

T

28) Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
a. E (U i ) = 0
b.
"i
V a r (U i ) =
c.

C o v (U i , U


j

)=

"i ¹

0

d.

j

(

d et X

T

X

2

s

)¹

"i

0


29) Hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
2
a. E (U i ) = 0
b.
"i
"i
V a r (U i ) = s
c.

C o v (U i , U

j

)=

"i ¹

0

d.

j

(

d et X

T

X


)¹

0

b.

T

=

30) Để dự báo giá trị Y 0 , ta cần xây dựng thống kê nào sau đây?
Yˆ 0 - E Y

(

a.

T =

c. T

X

= 2, k

)

Y
=


0

b

d.

s e (Yˆ 0 )

b.

b

c.

b

d.

b

j

j

j

j

Yˆ 0 - E Y


(

s e (Y

- Yˆ 0

của biến giải thích
a.

)

s e (Yˆ 0 )

Y
T

=

0

s e (Y

31) Trong mơ hình hồi qui bội

(j

0

ln (Y i ) = b 1 + b 2 ln ( X


ln ( X

phần trăm, khi
đơn vị, khi

X

đơn vị, khi

X

đơn vị, khi

X

j

X

2i

) + b 3 ln ( X

3i

X
0

0


)

)

- Yˆ 0
0

- Yˆ 0 )

) + . . . + b k ln ( X

ki

) + ui

, hệ số

b

j

) cho biết Y tăng
j

tăng 1% và các biến giải thích khác cố định

tăng 1 đơn vị

j


j

j

tăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố định
tăng 1% và các biến giải thích khác cố định

Đối với các câu hỏi 32, 33 và 34 ta xét mơ hình hồi qui sau đây: y t = b 1 + b 2 x 2 t + b 3 x 3 t + u t (4)
32) Giả sử rằng nhà nghiên cứu muốn sử dụng kiểm định White để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay
đổi của mơ hình (4). Đâu là mơ hình hồi quy phụ thích hợp nhất cho kiểm định này?

5

CuuDuongThanCong.com

/>

33) Giả sử rằng ta muốn kiểm định hiện tượng tự tương quan dựa trên hồi qui phụ. Mơ hình hồi qui phụ nào sau
đây thích hợp nhất?

34).Giả sử mơ hình (4) được ước lượng bởi 200 quan sát theo quý và kiểm định trong bài 43 được thực hiện.
Giá trị nào là giá trị tới hạn c 2 để so sánh với thống kê được chọn với mức ý nghĩa 5%?
a) 2.71
b) 233.994
c) 11.07
d) 9.24
35. Mơ hình hồi quy tổng thể 3 biến cho bởi:
a.
b.

c.
d.
trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư.
36. Mơ hình hồi quy mẫu 4 biến cho bởi:
a.
b.
c.
d.
trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư.
37. Hàm hồi quy mẫu của mơ hình hồi quy 5 biến cho bởi:
a.
b.
c.
d.
trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư.
38. Xét mơ hình hồi quy sau y t = b 1 + b 2 x 2 t + b 3 x 3 t + u t được ước lượng bởi mẫu có 27 quan sát. Giá trị tới
hạn để kiểm định 1 phía mức ý nghĩa 5% đối với giả thiết
a)1.64
b)1.71
c)1.96
d)2.06
39. Trong mơ hình hồi quy k biến, khoảng tin cậy

H

0

: b3 = 2

là?


của hệ số hồi quy riêng

cho bởi:

a.
b.

6

CuuDuongThanCong.com

/>

c.

d.

40. Biểu thức nào sau đây đúng?
a.ESS = RSS + TSS
b. R

2

2

= 1 + (1 - R )

n - 1
n - k


c. TSS = ESS - RSS
d.R2 = 1- (RSS/TSS)
41. Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết:
a.
tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0.
b.
hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (không phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0.
c.
hệ số hồi quy riêng của biến giải thích mà ta quan tâm bằng 0 trong khi hệ số hồi quy riêng của các biến
giải thích khác khác 0.
d.
tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0.
42) Theo phương pháp ma trận , e T e được xác định bằng
a. Y T Y - Y T X bˆ
b. Y T Y + bˆ T X T Y
c. Y Y - bˆ T X T Y
d. X T X - bˆ T X T Y
43) Những giả thiết nào sau đây cần được thỏa mãn để xuất hiện tính vững, tính khơng chệch và hiệu quả của
các ước lượng OLS?
i) E(ut) = 0
ii) Var(ut) = σ2 iii) Cov(ut, ut-j) = 0 ∀ j
iv) ut~N(0, σ2)
a. Chỉ có (ii) và (iv) b. Chỉ có (i) và (iii). c. Chỉ có (i), (ii) và (iii).
d. (i), (ii), (iii) và (iv).
2
44) Trong mơ hình hồi quy bội, sˆ được định nghĩa
1

a.


n - 2

c.

1- R

å

2

b.

ei

2

R SS

d.

R SS
n - k

45)Theo phương pháp ma trận,
a.

T
bˆ X


2
T

Y

+ nY
2

Y

T

Y

b.

R

được xác định bằng

2

T
T
bˆ X Y

+ nY

2


+ nY
2

Y

T

T
bˆ X

c.

2
T

Y - nY
2

Y

Y - nY

T

Y

d.

+ nY


T
T
bˆ X Y - n Y

2

2

Y

T

Y - nY

46) Kiểm định Goldfeld- Quandt dùng để kiểm định hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi
b. tự tương quan
c. đa cộng tuyến
d. cả 3 hiện tượng trên
47) Kiểm định Breusch- Goldfrey dùng để kiểm định hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi
b. tự tương quan
c. đa cộng tuyến
d. cả 3 hiện tượng trên
48) Kiểm định Durbin-Watson dùng để kiểm định hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi
b. tự tương quan bậc cao
c. tương quan bậc 1
d. cả 3 hiện tượng trên
49) Kiểm định Park dùng để kiểm định hiện tượng

a. phương sai của sai số thay đổi
b. tự tương quan bậc 1
c. đa cộng tuyến
d. Mơ hình sai
50) Những phát biểu nào sau đây là khơng đúng khi nói về tổng thể và mẫu?
a. Tổng thể là tập hợp tất cả các phần tử đang xét
b. Tổng thể có thể là vơ hạn.
c. Về mặt lý thuyết, mẫu có thể lớn hơn tổng thể
d. Mẫu ngẫu nhiên là mẫu mà mỗi cá thể được chọn từ tổng thể với cùng một khả năng.
7

CuuDuongThanCong.com

/>