mô hình multinomial logit
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (726.4 KB, 2 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
BÀI TẬP 3
MƠ HÌNH MULTINOMIAL LOGIT
Tình huống này minh họa việc áp dụng mơ hình Multinomial Logit (MNL) để phân tích hành vi lựa chọn
tổ chức xếp hạng và xác suất được xếp hạng của các công ty bảo hiểm ở Anh. Bộ dữ liệu gồm 93 công ty
<b>bảo hiểm ở Anh với số liệu được thu thập trong 5 năm, từ 1993 đến 1997. Đây không phải là dữ liệu </b>
<b>thật, mà được giả lập từ kết quả phân tích của Adams et al. (2003). </b>
Trong 93 công ty bảo hiểm, có 40 cơng ty bảo hiểm lựa chọn và được xếp hạng cao (A+,A,A-) bởi A.M.
Best (AMB), 25 chọn Standard & Poor (S&P), và 28 công ty không lựa chọn tổ chức xếp hạng nào. Các
biến số bao gồm:
<i>rating </i> : lựa chọn tổ chức xếp hạng, AMB, SP và None.
<i>leverage : tổng quỹ tích lũy/tổng tài sản. </i>
<i>profit </i> : lãi/vốn
<i>liquid </i> : tổng tài sản/tổng nợ
<i>growth </i> : lãi tăng thêm so với năm trước
<i>size </i> : log của tổng tài sản
<i>oform </i> : 0 = stock company; 1 = mutual
<i>reinsure : annual reinsurance ceded/annual premium written </i>
<i>line </i> : 0 = life insurer; 1 = general/composite insurer
<b>Câu 1: Thống kê mơ tả. </b>
a) cho tồn bộ mẫu
b) cho từng nhóm cơng ty đã lựa chọn 1) AMB, 2) S&P , 3) Không xếp hạng.
c) cho từng năm
<i>Các mơ hình hồi quy trong các câu sau đây đều dùng các biến giải thích leverage, profit, liquid, growth, </i>
<i>size, oform, reinsure và line. </i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>
<i>a) giải thích việc lựa chọn AMB (biến phụ thuộc = 1 nếu rating = AMB, 0 nếu ngược lại) </i>
b) giải thích việc lựa chọn SP
c) giải thích việc lựa chọn khơng xếp hạng
<i><b>Câu 3: Hồi quy mơ hình MNL với phương án cơ sở là không xếp hạng (rating = None). </b></i>
<b>Câu 4: Tính tác động biên tại giá trị trung bình của mẫu cho từng phương án lựa chọn và giải thích ý </b>
nghĩa của tác động biên.
<b>Câu 5: Sử dụng mơ hình đã ước lượng ở Câu 3, dự báo sự lựa chọn của các công ty bảo hiểm. So sánh </b>
lựa chọn dự báo này với lựa chọn thực tế, và tính tỷ lệ dự báo đúng.
<b>Tài liệu tham khảo </b>
</div>
<!--links-->
