Exchange rate pass through and inflation a nonlinear time series analysis paper 1
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.03 MB, 106 trang )
HIỆU ỨNG DẪN TRUYỀN TỶ GIÁ
-------------------------------------------
VÀO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
1. GIỚI THIỆU
NỘI DUNG
01
INTRODUCTION
02
LITERATURE REVIEW
03
METHODOLOGY
04
RESULTS
05
EXPAND
2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
5. KẾT LUẬN
1
4
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2 MỤC TIÊU VÀ CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5
I. INTRODUCTION
1.1
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
6
•
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
Lạm phát cao ảnh hưởng đến đời sống của người dân và gây áp l ực đối v ới vi ệc đi ều hành chính sách ti ền t ệ c ủa
Ngân hàng Trung ương.
•
Một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát hiện nay là vi ệc thay đ ổi t ỷ giá.
=> Cần phải có một chế độ tỷ giá và hệ thống can thiệp thích hợp. Vấn đề này ở Việt Nam ch ưa đ ược nghiên c ứu
nhiều.
7
I. INTRODUCTION
1.2
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
MỤC TIÊU VÀ CÁC CÂU HỎI
NGHIÊN CỨU
8
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
Mục tiêu:
(1) Xác định mức độ của hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá.
(2) Đánh giá tác động của những thay đổi trong tỷ giá tới lạm phát.
(3) Đưa ra một số khuyến nghị từ các kết quả rút ra được.
I V. RESULTS
9
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
Các câu hỏi:
•
Mức độ của hiệu ứng ERPT ở Việt Nam là hoàn toàn hay không và b ằng bao nhiêu?
•
Mức độ truyền dẫn này có độ trễ trong bao lâu?
•
So với các nước khác thì mức độ truy ền dẫn của Việt Nam cao hơn hay th ấp h ơn?
=> Nghiên cứu tác động của ERPT trong giai đoạn 2001-2011 tại Vi ệt Nam v ới chu ỗi s ố li ệu theo quý.
10
I. INTRODUCTION
1.3
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
11
•
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
Dựa trên phương pháp lịch sử và phương pháp khoa học. Trên c ơ s ở t ổng h ợp các nghiên c ứu tr ước c ủa các tác
giả có uy tín trên thế giới cũng như một số lý thuy ết có sẵn trong n ước, chúng tôi nghiên c ứu các y ếu t ố liên
quan đến vấn đề này tại Việt Nam.
•
Để ước lượng mối quan hệ này chúng tôi sử dụng mô hình LSTR với d ữ li ệu ch ỉ s ố giá nh ập kh ẩu (IMP) và ch ỉ
số giá sản xuất (PPI) của Việt Nam từ 2001-2011 theo quý được chạy b ằng ph ần m ềm Jmulti.
2
TỔ
GỐ
U
Ứ
NC
Ê
I
NGH
I
À
NB
A
U
NG Q
C
13
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
22.1.1T
TÓÓMMT
TẮẮ
TTMMỘ
Ộ
TTSSỐỐ
KKẾẾ
TTQQU
UẢẢNNG
GHHIÊIÊN
NCCỨỨ
ĐĐÂÂYY
UUTTR
RƯ
Ớ
Ư
Ớ CC
14
I. INTRODUCTION
Bài nghiên cứu
II. LITERATURE REVIEW
Dữ liệu
III. METHODOLOGY
Phương pháp
I V. RESULTS
Kết quả
Cunningham và Haldance (2000)
Sự sụt giảm trong giá cả linh hoạt của một quốc gia tạo
Garcia và Restrepo (2001) McCathy
14 quốc gia thuộc OECD
Mô hình VAR
nên sự sụt giảm trong ERPT
(1999)
Sự sụt giảm của ERPT từ
ERPT đều được ước lượng thông qua tổng hợp các ch ỉ số
Yelena F.Takhtamanova (2003)
những năm 1990 so với
Mô hình VAR
giá : CPI, PPI, IPI,IMP.
những năm 1980
15
Berben
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
Chỉ số giá tiêu dùng
Các phản ứng khác biệt về giá giữa Hà Lan và Đức là lớn hơn so với
(2004)
của Hà Lan, Đức, Anh và
Mô hình VAR
Hà Lan với Mỹ và Anh
Mỹ
•
Bailliu và
Số liệu của 11 nước
Mô hình VAR
Eiji (2004)
công nghiệp
Các quốc gia đang phát triển với thị trường có tỷ lệ lạm phát 1
con số.
•
Tỷ giá ERPT với giá NK và giá tiêu dùng thấp hơn và thấp hơn
nhiều so với những quốc gia phát triển
16
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
Các quốc gia đang phát triển với thị trường có tỷ lệ lạm
Michele Ca’ Zorzi và Elke
Hahn và Marcelo Sánchez
(2007)
Số liệu theo quý của
Mô hình VAR
phát 1 con số. Tỷ giá ERPT với giá nhập khẩu và giá tiêu
dùng thấp hơn và thấp hơn nhiều so với những quốc gia
12 nền kinh tế mới
n ổi
phát triển
Biến động của tỷ giá
Yetman, James (2010)
Ở các nước có lạm phát thấp và cao, ERPT tăng ở mức lạm
Mô hình Var
đến giá tiêu dùng
phát trung bình nhưng ở tỷ lệ thấp
17
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
Iyabo Masha và
III. METHODOLOGY
Mô hình VAR sử dụng
Nghiên cứu thực nghiệm ở
Chanho Park
I V. RESULTS
(
Ảnh hưởng của ERPT đến giá cả nội địa. Sự
các số liệu từ năm
MALDIVES
2012)
ảnh hưởng của ERPT đến CPI thì rất là cao
1994-2010
Nghiên cứu ở 12 quốc gia với 3
Nghiên cứu mối tương quan phi tuyến giữa
Nidhaleddine Ben
biến vĩ mô : lạm phát, biến động
Mô hình STAR
ERPT và lạm phát. Biến động tỷ giá cao hơn
Cheikh (2012)
tỷ giá và chu kỳ kinh doanh.
khi lạm phát đạt tới ngưỡng nhất định
18
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
22.2
.2GGIIỚ
ỚIITTH
HIIỆỆUU
I V. RESULTS
19
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
GIỚI THIỆU
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
20
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
MỤC ĐÍCH: nghiên cứu mối quan hệ
giữa tỷ giá pass-through (ERPT) và
lạm phát
2.1
GIỚI THIỆU
I V. RESULTS
21
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
GIỚI THIỆU
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
22
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
PHƯƠNG PHÁP: ước lượng mô
hình chuỗi thời gian phi tuyến
2.1
GIỚI THIỆU
I V. RESULTS
23
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
GIỚI THIỆU
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
24
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
Sử dụng nhiều dạng hàm biến đổi dạng chữ
U để ước lượng sự biến động của ERPT theo
thời gian đối với giá nội địa của Mỹ
2.1
GIỚI THIỆU
I V. RESULTS
25
I. INTRODUCTION
II. LITERATURE REVIEW
III. METHODOLOGY
I V. RESULTS
