CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN
KINH TẾ LƯỢNG
(ECONOMETRICS)


NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

MỤC
TIÊU

2

1. Biết được phương pháp luận
của kinh tế lượng
2. Nắm được bản chất của phân
tích hồi quy
3. Hiểu các loại số liệu và các
quan hệ


NỘI DUNG CHƯƠNG
1

Khái niệm

2

Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng

3

Phân tích hồi quy

4

Các loại quan hệ

5

Số liệu

3


1.1 KHÁI NIỆM
Kinh tế lượng (Econometrics) có nghĩa “đo lường
kinh tế” (A.K.R. Frisch, 1930)
• Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa số liệu thực tế, lý
thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm:
 Ước lượng các mối quan hệ kinh tế
 Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế và kiểm định
các giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế
 Dự báo các hành vi của các biến số kinh tế



(Ramu Ramanathan, 2002)

4



1.1 KHÁI NIỆM
• Ví dụ: ước lượng
Các nhà phân tích quan tâm đến ước lượng
cung/cầu hàng hóa, dịch vụ
Công ty quan tâm đến ước lượng ảnh hưởng
của các mức độ quảng cáo đến doanh thu và
lợi nhuận
Chính quyền địa phương quan tâm đến tác
động của một công ty đặt tại địa phương (nhu
cầu nhà ở, việc làm, dịch vụ công cộng…)
5


1.1 KHÁI NIỆM
• Ví dụ: kiểm định giả thuyết
Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh muốn xác định
chiến dịch quảng cáo có làm tăng doanh thu
hay không
Các nhà phân tích quan tâm cầu co giãn hay
không co giãn theo giá và thu nhập
Các nhà kinh tế học vĩ mô muốn đánh giá hiệu
quả của các chính sách nhà nước
6


1.1 KHÁI NIỆM
• Ví dụ: dự báo
Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi
phí sản xuất, lượng hàng tồn kho cần thiết

Chính quyền dự báo thu nhập, chi tiêu, lạm
phát, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách,
thương mại

7


PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm,
các nghiên cứu khác
Thiết lập mô hình KTL
Thu thập, xử lý số liệu
Ước lượng các tham số
Kiểm định giả thuyết

Không

Mô hình ước
lượng có tốt
không?
Có
Sử dụng mô hình: dự báo,
đề ra chính sách

Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng

Nguồn: Ramu Ramanathan,
Nhập môn kinh tế lượng với
các ứng dụng (ấn bản thứ
năm), Nhà xuất bản

Harcourt College, 2002.
(Bản dịch của chương trình
8
Giảng dạy Kinh tế Fulbright,
Việt Nam)


1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

• Ví dụ:
Khảo sát lý thuyết về thu nhập- tiêu dùng
của Keynes “chi tiêu tiêu dùng tăng khi thu
nhập tăng nhưng sự gia tăng trong chi tiêu
tiêu dùng không nhiều như sự gia tăng
trong thu nhập”

9


1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

1. Xác định 2 biến số kinh tế cần khảo sát là
thu nhập và tiêu dùng với giả thuyết kinh tế
“tiêu dùng sẽ phụ thuộc vào thu nhập”
2. Thiết lập mô hình kinh tế lượng
Đặt Y: biến chi tiêu tiêu dùng
X: biến thu nhập
U: sai số ngẫu nhiên (Vai trò của U?)
Mô hình toán: Y=α + βX (1.1)
Mô hình kinh tế lượng: Y=α + βX + U (1.2)


10


1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

3. Thu thập, xử lý số liệu
Năm
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

GDP (X)
195567
213833
231264
244596
256272
273666
292535
313247
336243

Chi tiêu tiêu dùng (Y)

142916
155909
165125
172498
176976
182420
190577
205114
221545

11
Bảng 1.1 GDP và tiêu dùng cá nhân của Việt Nam tính theo giá 1994 (Đv: tỷ đồng)
(Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam)


1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Hình 1.2 Biểu đồ phân tán của GDP (X) và tiêu dùng cá nhân (Y) của Việt Nam (1995-2003)
12


1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

4. Ước lượng các tham số
Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thông
thường (OLS- Ordinary Least Squares)
Ŷi= 43,08986 + 0,519794Xi (1.3)
Tại sao có ký hiệu Ŷi ?
13



1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

•

•

•

(1.3) là ước lượng mô hình (1.2) khi sử
dụng bảng số liệu bảng 1.1 và không có
thành phần nhiễu
Ý nghĩa: Nếu loại trừ yếu tố nhiễu thì tác
động của thu nhập ảnh hưởng đến tiêu
dùng cá nhân (xét về mặt giá trị trung bình)
được đo lường theo biểu thức (1.3)
Cụ thể: Nếu thu nhập trong nước tăng (hay
giảm) 1 tỷ đồng thì bình quân chi tiêu tiêu
dùng cá nhân tăng (hay giảm) xấp xỉ
0,519794 tỷ đồng.
14


1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Vì sao tác động của thu nhập đối với tiêu
dùng cá nhân chỉ được giải thích là “xấp
xỉ”?
Vì: Nếu lấy mẫu khác thì kết quả ước lượng
có thể khác nhau. Kết quả tìm được chỉ

là ước lượng gần đúng cho các tham số
của mô hình.

15


1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

5. Kiểm định giả thuyết nhằm
- Xác định mức độ phù hợp về mặt lý thuyết của
mô hình
- Xác định dạng mô hình và chẩn đoán dấu hiệu
có thể vi phạm các giả thiết cổ điển của mô
hình kinh tế lượng
Trong ví dụ trên:
- Đánh giá mức độ ý nghĩa thống kê của con số
0,519794 trong mô hình (1.3)
- Nếu mô hình ước lượng được chẩn đoán là tốt
thì có thể sử dụng để dự báo và củng cố luận
cứ kinh tế

16


1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

6. Dự báo
Giả sử mô hình (1.3) được đánh giá tốt. Sử dụng
mô hình này để tính chi tiêu cá nhân Việt
Nam năm 2006 nếu GDP 2006 Việt Nam đạt

425000 tỷ đồng
Ŷ2006= 43,08986 + 0,519794 *(425000)
Ŷ2006 =220955 (tỷ đồng)

17


MÔ HÌNH HỒI QUY
(1) Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
Y= α+βX +u

với
α
β

tung độ gốc hoặc hệ số chặn,
độ dốc của đường thẳng (gọi chung hai loại hệ số
này là hệ số hồi quy)
Y
biến phụ thuộc
X
biến độc lập
u
nhiễu, số dư, sai số
(2) Mô hình hồi quy tuyến tính bội
Y=α+β1X1+ β2X2++... βkXk+u
18


1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY


Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (biến
phụ thuộc, biến được giải thích) với một hay nhiều
biến khác (biến độc lập, biến giải thích)
VD:
Y  1   2 X
Phân tích hồi quy nhằm:
- Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với
giá trị đã biết của biến độc lập
- Kiểm định giả thiết về bản chất quan hệ phụ thuộc
- Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc
- Kết hợp các vấn đề trên

19


1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

1. Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population
Regression Function)
Là hàm hồi quy được xây dựng dựa trên kết quả
khảo sát tổng thể. Hàm hồi qui tổng thể có
dạng:
E(Y/Xi) = f(Xi)

20


1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY


o Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung
bình của biến Y sẽ thay đổi như thế nào khi
biến X nhận các giá trị khác nhau.
o Hồi quy đơn (hồi quy hai biến): nếu PRF có
một biến độc lập. Hồi quy bội (hồi quy nhiều
biến): nếu PRF có hai biến độc lập trở lên

21


1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Ví dụ khảo sát chi tiêu và thu nhập của 60 hộ gia
đình tại một khu vực ở Mỹ với giả thiết khu
vực này là tổng thể nghiên cứu.
Gọi X: thu nhập hàng tuần của các hộ gia đình
(USD)
Y: mức chi tiêu trong tuần (USD)

22


1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY
X

80

100

120


140

160

180

200

220

240

260

55

65

79

80

102

110

120

135


137

150

60

70

84

93

107

115

136

137

145

152

65

74

90


95

110

120

140

140

155

175

70

80

94

103

116

130

144

152


165

178

75

85

98

108

118

135

145

157

175

180

113

125

140


160

189

185

Y

88

115
E(Y/Xi)

65

77

89

101

162
113

125

137

149


Bảng 1.2 Số liệu thu nhập và chi tiêu của 60 hộ gia đình
(Nguồn: D.N. Gujarati)

191
161

173
23


1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Hình 1.3 Biểu đồ phân tán giá của Y theo X
24


1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Hình 1.4 Biểu đồ phân tán giá trị trung bình của Y theo X

25