Chuyên đề 7 Quản trị ngân hàng thương mại phần 1
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (270.23 KB, 19 trang )
Chuyên đề 7
Quản trị ngân hàng thương mại
1. Quản trị thanh khoản
2. Quản trị VCSH
3. Quản trị nợ
4.Quản trị tài sản
Quản trị thanh khoản
• Thanh khoản – khả năng thanh toán nợ
• Phần lớn nợ của ngân hàng – phải trả tức thì
• Luồng tiền rút ra > Luồng tiền thu vào = ???
Bù đắp dự trữ
• Đi vay (liên ngân hàng, hợp đồng mua lại)
• Bán chứng khoán
• Tái chiết khấu tại NHTW, tuy nhiên có thế bị
từ chối.
• Bán vốn
Quản trị vốn chủ sở hữu
• VCSH = ?
• Là tấm chắn, giảm bớt tác động của sự cố bất
lợi làm giảm giá trị của tài sản ngân hàng.
• Tồn tại mâu thuẫn giữa chủ ngân hàng và
những người gửi tiền.
Quản trị Nợ
Mục tiêu
- Các thành phần của vốn huy động
- Sự khác biệt của vốn huy động và vốn đi vay
- Phương pháp giúp ngân hàng tìm kiếm được
những nguồn vốn kịp thời cho kinh doanh với
chi phí thấp.
Quản trị nợ là gì?
- Là quản trị nguồn vốn phải trả (bao gồm vốn
huy động và đi vay) của ngân hàng
Ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và
phát triển một cách hiệu quả hoạt động kinh
doanh của mình
Ngân hàng đáp ứng được nhu cầu thanh khoản
ở mức chi phí thấp
Khai thác tối đa nguồn vốn
Đảm bảo sự tăng trưởng nguồn vốn ổn định,
bền vững
Đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao
hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
Nguyên tắc quản trị
• Theo qui định của pháp luật
• Chi phí thấp/quy mô lớn
• Đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản của
ngân hàng
• Sử dụng các công cụ huy động vốn đa dạng để
hạn chế rủi ro và phù hợp
• Đa dạng hoá các loại nguồn vốn huy động
Các thành phần của nợ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vốn huy động từ tiền gửi
Phát hành các giấy tờ có giá để huy động vốn
Vay vốn trên thị trường tiền tệ
Vay vốn ngắn hạn qua hợp đồng mua lại
Bán và chứng khoán hoá các khoản vay
Vay trên thị trường Đôla Châu Âu
Vốn từ các nguồn uỷ thác
Vốn điều chuyển nội bộ
Các nhân tố quyết định đến quy mô nguồn
vốn huy động tiền gửi
1.
2.
3.
4.
Lãi suất
Chất lượng dịch vụ ngân hàng
Chính sách huy động vốn của ngân hàng
Chính sách tiền tệ, chính sách tài chính của
nhà nước
Các phương pháp quản lí nợ
1. Thực hiện chính sách tăng vốn của ngân hàng
2. Đa dạng hoá các nguồn vốn huy động và tạo
cơ cấu nguồn vốn phù hợp với đặc điểm hoạt
động của ngân hàng
3. Tận dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài
hạn theo qui định của luật pháp
4. Thực hiện quy trình quản lí Nợ
Quản trị tài sản
•
•
-
Tài sản của ngân hàng là gì?
Tài sản = Vốn ngân hàng + Nợ phải trả
Quản trị tài sản
Là việc quản lí các danh mục sử dụng vốn của
ngân hàng
Tạo ra một cơ cấu tài sản thích hợp: ngân quỹ,
tín dụng, đầu tư và các tài sản khác
Ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn và
tăng khả năng sinh lời của ngân hàng
Nguyên tắc quản trị tài sản
• Đa dạng hoá các khoản mục tài sản để phân
tán rủi ro
• Thanh khoản <> Khả năng sinh lời
Nội dung quản trị
1.
2.
3.
4.
5.
Quản trị dự trữ
Quản trị danh mục đầu tư chứng khoán
Quản trị tín dụng
Quản trị các tài sản khác
Quản trị các tài sản ngoại bảng
Rủi ro liên quan đến tài sản
• Rủi ro tín dụng
• Rủi ro lãi suất (giá trị thị trường của của cải
thay đổi khi lãi suất thay đổi)
Quản trị rủi ro tín dụng
• Sự lựa chọn đối nghịch
• Rủi ro đạo đức
Thu thập thông tin
Giám sát và giới hạn hoạt động
Kỹ quỹ, tài sản đảm bảo
Giới hạn tín dụng
Liên hệ khách hàng
Giữ danh mục tài sản gồm nhiều của cải khác nhau.
Quản trị rủi ro lãi suất
• Rủi ro lãi suất là rủi ro gây ra bởi sự thay đổi của
lãi suất thị trường
• Nợ của ngân hàng phần lớn có tính nhạy cảm với
lãi suất (rate sensitive liablilities) như tiền gửi
ngắn hạn, vốn vay liên ngân hàng, vốn vay trên
thị trường tiền tệ.
• Tài sản của ngân hàng ngược lại, đa phần không
nhạy cảm với lãi suất: dự trữ, trái phiếu dài hạn,
vốn cho vay thương mại, cho vay bất động sản, ..
Đo lường rủi ro lãi suất
Cách 1
• Mức chênh lệch giữa khối tài sản và khối nợ
có tính nhạy đối với lãi suất là một đo lường
của rủi ro lãi suất.
• Mức chênh lệch càng lớn thì sự thay đổi lợi
nhuân càng lớn khi lãi suất thay đổi.
Đo lường rủi ro lãi suất
Cách 2: Macaulay Duration
• Đo lường đời trung bình của công cụ tài chính
• Đo lường thay đổi giá trái phiếu khi lãi suất
thay đổi
Tăng độ dài của nợ
Giảm độ dài của tài sản
Lãi suất thả nổi
Hợp đồng trao đổi lãi suất
