ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ - LUẬT
.

Đề tài khảo sát

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TỐC ĐỘ TĂNG
TRƯỞNG GDP Ở VIỆT NAM
GVHD: Ts. PHẠM VĂN CHỮNG


MỤC LỤC
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & PHẠM VI NGHIÊN CỨU: ------------------------------------------- 1

I.

I.1.

Lí do chọn đề tài: ---------------------------------------------------------------------------------------- 1

I.2.

Phạm vi nghiên cứu: ------------------------------------------------------------------------------------- 2

II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: -------------------------------- 3
II.1.

Đối tượng nghiên cứu: ----------------------------------------------------------------------------------- 3

II.2.

Mục tiêu nghiên cứu: ------------------------------------------------------------------------------------ 3

II.3.

Phương pháp nghiên cứu: ------------------------------------------------------------------------------ 3

II.4.

Cách thức thu thập số liệu: ----------------------------------------------------------------------------- 5

III.

THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT: ---------------------------------------------------------- 5

IV.

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG: ------------------------------------- 5

IV.1. Thống kê mô tả:------------------------------------------------------------------------------------------- 5
IV.2. Phân tích: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
IV.3. Hàm hồi quy mẫu:---------------------------------------------------------------------------------------- 6
IV.4. Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui: ---------------------------------------------------------------- 7
IV.5. Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy (mức ý nghĩa

): ------------------- 8

IV.6. Kiểm định bỏ biến TN với mức ý nghĩa 5%: -------------------------------------------------------- 9
IV.7. Ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 5%: --------------------------10
IV.8. Kiểm định tự tương quan: -----------------------------------------------------------------------------10
IV.9. Đo độ phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%: ------------------------------------------------11

IV.10.

Xét đa cộng tuyến: ------------------------------------------------------------------------------------11

V. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VỚI BIẾN GIẢ:--------------------------------------------------- 14
V.1.

Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy ở mức ý nghĩa 5%: -----------------------------------15

V.2.

Kiểm định có nên thêm biến giả vào mô hình không với mức ý nghĩa 5%: m = 3 ----------16

V.3.

GDP giữa các thời kì khủng hoảng có giống nhau không? Với mức ý nghĩa 5%. -----------16

V.4.

Ý nghĩa hệ số hồi quy: ----------------------------------------------------------------------------------17

V.5.

Kiểm định hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5%:-----------------------------------------------------18

V.6.

Ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 5%: --------------------------18

VI.


TRÌNH BÀY VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY: ------------------------ 19

VI.1. TH1: mô hình hồi quy không có biến giả -----------------------------------------------------------19
VI.2. TH2: Mô hình hồi quy có biến giả: -------------------------------------------------------------------20

VII.

KẾT LUẬN: ------------------------------------------------------------------------------------------ 20

VIII. HẠN CHẾ :------------------------------------------------------------------------------------------- 21


I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
I.1.

Lí do chọn đề tài:

Trước hết, tăng trưởng kinh tế là điều kiện quyết định thúc đẩy sự phát triển kinh tế
của quốc gia, của khu vực. Tất cả các nền kinh tế bắt buộc đạt được và duy trì mức
độ tăng trưởng nhất định mới đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Nhật Babr trước
đây và Trung Quốc hiện nay trở thành cường quốc kinh tế nhờ đạt được tăng
trưởng kinh tế nhanh. Việt Nam có quy mô GDP chỉ đạt 60 tỷ USD năm 2006, với
xuất phát điểm rất thấp về kinh tế như vậy thì tăng trưởng kinh tế nhanh và duy trì
được trong dài hạn là vấn đề có tính chất quyết định để không tụt hậu xa so với các
nước trong khu vực và tiến kịp họ trong tương lai. Nếu duy trì được tốc độ tăng
trưởng từ 7 – 8% năm như hiện nay thì sau 10 năm nữa quy mô GDP sẽ tăng gấp
đôi theo quy tắc 70. Thứ hai, tăng trưởng cho phép giải quyết các vấn đề xã hội.
với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, sự gia tăng khối lượng GDP hay
GNP tạo cơ sở vật chất dể chính phủ đề ra và thực hiện được các chính sách và

chương trình xã hội hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống cho nhân dân, xóa đói
giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp nông thôn, hạn chế tệ
nạn xã hội. Thứ ba, tăng trưởng bền vững sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Việc
khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nguồn nước,
khoáng sản dầu mỏ… và sự hình thành phát triển các khu công nghiệp và đô thị
hóa được thực hiện 1 cách có kiểm soát hợp lý và hiệu quả không chỉ gia tăng quy
mô và duy trì sự gia tăng quy mô đó theo thời gian mà còn góp phần bảo vệ môi
trường. Mặt khác khi tăng trường kinh tế nhanh, tạo ra tiền đề vật chất để bảo vệ
môi trường tốt hơn khi mà các nguồn tài chính được đầu tư để tìm ra công nghệ
mới, công nghệ sạch, tái sinh… Thứ tư, tăng trưởng là cơ sở để phát triển giáo dục
và khoa học công nghệ. Trong quá trình tăng trưởng, giáo dục và công nghệ là yếu
tố cực kỳ quan trọng để thúc đẩy những tiền đề vật chất cho phát triển giáo dục và
khoa học công nghệ dựa trên kết quả tăng trưởng kinh tế. Với những vấn đề quan
1


trọng như trên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của
các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách. Đà Nẵng là thành phố có tốc độ
phát triển nhanh – kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Với mong muốn
tìm hiểu về những yếu tố tác động đến chỉ tiêu kinh tế quan trọng này, nhóm chúng
tôi đã chọn đề tài sau
Theo nghiên cứu mới nhất của tổ chức kinh tế thế giới thì GDP không còn là con
số phản ánh chính xác tốc độ phát triển kinh tế của 1 quốc gia, thay vào đó, người
ta chọn chỉ số tốc độ tăng trưởng GDP để nghiên cứu vì chỉ số này tính theo % nên
hạn chế được những con số mang tính danh nghĩa. ở đây chúng tôi không đề cập
đến những nhân tố cấu thành nên GDP vì đã có nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề
này. Thay vào đó, chúng tôi đi vào xem xét các chỉ số thông dụng của nền kinh tế
như lạm phát, lãi suất, thất nghiệp và yếu tố từ bên ngoài là đầu tư FDI.
I.2.


Phạm vi nghiên cứu:

Do quy mô và thời gian hạn chế cho nên đề tài nghiên cứu của nhóm chúng tôi chỉ
tập trung đề cập vào những nội dung của GDP Việt Nam giai đoạn 1980 –
2012.Kiến thức về vấn đề vĩ mô GDP rất lớn nên nhóm chúng tôi chỉ làm rõ một số
vấn đề tương đối về giá trị này.

2


II.

ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
II.1.

Đối tượng nghiên cứu:

Các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng Việt Nam giai đoạn 1980 – 2012.
II.2.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP
Việt Nam từ đó đưa ra đề xuất nhằm cải thiện GDP Việt Nam.
II.3.

Phương pháp nghiên cứu:

Báo cáo này sẽ sử dụng mô hình kinh tế lượng để thực hiện mục tiêu nghiên cứu.
Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của Cục thống kê, Tốc độ tăng trưởng GDP và các

biến số khác như Tỷ lệ lạm phát (LP), Lãi suất (LS), Đầu tư ( FDI) tỉ lệ thất
nghiệp(TN) và các biến giả K1, K2, K3 tương ứng ba giai đoạn khủng hoảng kinh
tế Việt Nam với số liệu được cập nhật từ năm 1980 - 2012. Các số liệu được xử lý
theo mô hình hàm hồi quy đa biến và hàm hồi quy có sử dụng biến giả để xem xét
những biến động có tính % thay vì những con số tuyệt đối. Biến đổi theo % sẽ có
nhiều ý nghĩa hơn về mặt kinh tế cũng như thống kê kinh tế lượng

3


năm

tốc độ (%)

khủng hoảng

lạm phát (%)

thất nghiệp (%)

FDI (TỈ USD)

lãi suất (%)

1980

-3.5

in tiền


50

7.93

0.04

10

1981

5.8

in tiền

15

10.96

0.05

15

1982

8.2

in tiền

10


9.81

0.06

18

1983

7.1

in tiền

12

3.11

0.1

20

1984

8.4

in tiền

9

4.23


0.11

24

1985

5.6

in tiền

20

9.87

1.22

25

1986

3.4

in tiền

200

10.82

1.48


36

1987

2.5

in tiền

300

16.73

1.5

120

1988

5.1

in tiền

250

7.11

0.34

120


1989

7.8

in tiền

95.8

7.31

0.53

60

1990

5

in tiền

100

6.43

0.74

42

1991


5.8

in tiền

81.8

9.12

1.29

34

1992

8.7

ổn định

37.7

8.11

2.21

23.9

1993

8.1


ổn định

40

4.31

3.04

15.4

1994

8.8

ổn định

10

3.48

4.19

22.4

1995

9.5

ổn định


8

8.21

6.94

22.4

1996

9.3

ổn định

9

9.13

10.16

17.3

1997

8.2

ổn định

10


9.19

5.59

15.5

1998

5.8

tài chính KV

20

5.21

5.1

15.6

1999

4.8

tài chính KV

12

8.92


2.57

13.3

2000

6.8

tài chính KV

-1.8

10,04

2.84

9

2001

6.9

tài chính KV

-2

10.55

3.14


8

2002

7.1

tài chính KV

1.2

11.98

3

7.4

2003

7.3

ổn định

1

6.21

3.19

7.5


2004

7.8

ổn định

0.8

7.56

4.55

7.5

2005

8.4

ổn định

0.5

5.96

6.84

7.8

2006


8.2

ổn định

4

4.4

12

8.3

2007

8.5

ổn định

3.5

4.7

21.35

8.3

2008

6.2


tài chính TG

5

5.3

71.73

11.2

2009

5.3

tài chính TG

6.9

5

23.11

7.1

2010

6.8

tài chính TG


5

3.2

19.89

8.2

2011

5.9

tài chính TG

9

4.6

15.62

14

2012

5

tài chính TG

6.8


3.5

16.35

9

n = 33

Y

D

X

X

X

X
4


Hiện nay các nhà đầu tư sử dụng phổ biến các phần mềm vẽ biểu đồ giá chứng
khoán và các công cụ đi kèm để xác định mức hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng,
các mẫu hình… để từ những biến động giá trong quá khứ để dự báo xu hướng giá
trong tương lai. Ở đây ta sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các tác động
trưc tiếp.
II.4.

Cách thức thu thập số liệu:


Các số liệu trong bài là dữ liệu thứ cấp do nhóm thu thập trên các trang web, sách
và báo chí, tổng cục thống kê:
III.

THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT:

Qua quá trình tham khảo các tài liệu, phân tích chung, và các cơ sở lý luận nhóm
chúng tôi thấy có rất nhiều nhân tố vi mô và vĩ mô tác động đến Tốc độ tăng
trưởng GDP. Tuy nhiên GDP chủ yếu tập trung lại chịu tác động mạnh của các
biến Lạm phát, Lãi suất, Đầu tư, và tỉ lệ thất nghiệp.
Mô hình hàm hồi quy:

Trong đó:
Biến phụ thuộc:

T

:TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP

Biến độc lập:

LP

: LẠM PHÁT

LS

: LÃI SUẤT


FDI : ĐẦU TƯ
TN

IV.

: TỈ LỆ THẤT NGHIỆP

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG:

IV.1.

Thống kê mô tả:
5


T

LP

LS

FDI

TN

Mean

6.503030

40.30909


23.73030

7.602121

4.318180

Median

6.900000

10.00000

15.40000

3.040000

3.000901

Maximum

9.500000

300.0000

120.0000

71.73000

9.031000


Minimum

-3.500000

-2.000000

7.100000

0.040000

3.000079

Std. Dev.

2.459863

73.39399

27.43484

13.27469

13.29535

Skewness

-0.123341

-0.433582


-0.749049

-0.638105

-0.995663

Kurtosis

9.382943

7.986216

9.923357

17.71749

6.228042

Jarque-Bera

0.863294

0.733986

1.540200

2.306280

1.623254


Probability

0.808173

0.667585

0.747271

0.543623

0.436232

Sum

214.6000

1330.200

783.1000

250.8700

1951.280

Sum Sq. Dev. 193.6297

172373.7

24085.45


5638.953

4835.14

Observations 33

33

33

33

33

IV.2.

Phân tích:

- Tốc độ tăng trưởng trung bình là 6.5%, cao nhất là 9.5%, thấp nhất là -3.5%.
- Tỉ lệ lạm phát trung bình là 40.3%.
- Lãi suất trung bình là 23.7%.
- Đầu tư trung bình là 7.6 tỉ USD.
- Tỉ lệ thất nghiệp trung bình là 4.3%
IV.3.

Hàm hồi quy mẫu:
Từ số liệu thu thập được, xử lý Eview ta được:
Kết quả hàm hồi quy:


6


Dependent Variable: T
Method: Least Squares
Date: 04/13/14 Time: 23:01
Sample: 1 33
Included observations: 33
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

6.362699

9.254252

0.0000

LP

-0.046549 0.012963

-3.590838


0.0012

LS

0.090790

0.034853

2.604942

0.0145

FDI

0.005464

0.002341

2.334045

0.0187

TN

-0.000994 0.002138

-0.465049

0.1455


R-squared

0.726053

Mean dependent var

6.503030

Adjusted R-squared

0.686917

S.D. dependent var

2.459863

S.E. of regression

2.100465

Akaike info criterion

1.674265

Sum squared resid

12.35347

Schwarz criterion


1.601312

Log likelihood

-22.62537

F-statistic

18.55239

Durbin-Watson stat

1.281701

Prob(F-statistic)

0.001123

0.687543

Từ bảng kết xuất Eview ta có phương trình hồi qui mẫu:

̂= ̂ + ̂ *



+ ̂ *LS + ̂ *FDI + ̂ *

̂


IV.4.

Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui:

̂ = 6.362699, khi

, thì Tốc độ tăng trưởng

GDP trung bình là 6.362699%.

7


̂=-

, khi

tăng lên 1%, thì Tốc độ tăng trưởngGDPtrung bình

giảm0.046549% (với các yếu tố khác không đổi).
̂ = 0.090790, khi LS tăng lên 1% thì Tốc độ tăng trưởngGDP trung bình
tăng 0.090790% (với các yếu tố khác không đổi).
̂= 0.005464, khi FDI tăng lên 1tỉ USD thì Tốc độ tăng trưởngGDPtrung
bình giảm 0.005464%(với các yếu tố khác không đổi).
̂ = -0.000994, khi TN tăng lên 1% thì Tốc độ tăng trưởngGDPtrung bình
giảm0.000994% (với các yếu tố khác không đổi).


Tóm lại, tốc độ tăng trưởng GDP có tương quan ngược chiều với
và lại vận động thuận chiều với


IV.5.

(với các yếu tố khác không đổi).

Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy (mức ý nghĩa
):

Giả thiết {

Dựa vào bảng eviews ta có:
p-value

(C)

= 0.0000 = 0%

p-value

(LP) = 0.0012 = 0.12% < 5%

p-value

(LS) = 0.0145 = 1.45% < 5%

p-value

(FDI) = 0.0187 = 1.87% < 5%

p-value


(TN) = 0.1455 = 14.55% > 5%

 Dễ thấy được p-value của
Trong khi đó p-value của

,

< 5%

,

và

đều nhỏ hơn 5% -> bác bỏ

lớn hơn 5% -> chấp nhận

.

.

8


 Hay nói cách khác là các biến lạm phát, lãi suất và đầu tư có ảnh hưởng tới
tốc độ tăng trưởng GDP, tỉ lệ thất nghiệp có ảnh hưởng nhưng không nhiều.
IV.6.

Kiểm định bỏ biến TN với mức ý nghĩa 5%:


Bảng eviews mới đã bỏ đi biến TN: m = 1
Dependent Variable: T
Method: Least Squares
Date: 04/14/14 Time: 00:40
Sample: 1 33
Included observations: 33
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

6.219138

10.26283

0.0000

LP

-0.046638 0.012786

-3.647705

0.0010


LS

0.092157

0.034257

2.690190

0.0117

FDI

0.003037

0.001284

2.365264

0.0158

R-squared

0.707735

Mean dependent var

6.503030

Adjusted R-squared


0.677501

S.D. dependent var

2.459863

S.E. of regression

2.071888

Akaike info criterion

1.641769

Sum squared resid

13.17951

Schwarz criterion

1.583407

Log likelihood

-23.08919

F-statistic

23.40834


Durbin-Watson stat

1.370351

Prob(F-statistic)

0.004594

0.605987

Giả thiết {

F=

F<

=

= 1.87227

= 4.26

9


 Chấp nhận giả thiết

hay có thể bỏ biến TN ra khỏi mô hình hồi quy


 mô hình hồi quy mới được viết lại như sau:
̂= ̂ + ̂ *

+ ̂ *LS + ̂ *FDI

̂

I
Ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy

IV.7.
5%:

Ta dùng thống kê:
(̂

=>

̂
̂

̂ ))

Với

=

= 2.045

Từ đó ta suy ra được khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy là:

(4.979895 ; 7.458381)
(-0.072785 ; -0.020491)
( 0.022101; 0.162213)
( 0.000411; 0.005663)

IV.8.

Kiểm định tự tương quan:

Dựa vào bảng eviews ta có d = 1.370351
N = 33 ,
Vì

=3,


= 5% , tra bảng ta ra được

= 1.258 ,

= 1.651

= 2.349 hoặc 1 < d < 3 nên ta có thể kết luận không có tự

tương quan.

10

Đo độ phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%:

IV.9.

Giả thiết {
Dựa vào bảng eviews ta có giá trị F = 23.40834>
 Bác bỏ giả thiết

(3 , 29) = 3.01

, tức mô hình hồi quy là phù hợp.

0.707735 có nghĩa là sự thay đổi của các biến độc lập giải thích được
70.7735% sự thay đổi của biến phụ thuộc
IV.10.

Xét đa cộng tuyến:

Bảng xuất ma trận tương quan:
T

LS

LP

FDI

T

1

0.2491597 0.4414070 0.6428660

LS

0.2491597 1

LP

0.4414070 0.8205777 1

FDI

0.6428660 0.2447612 0.2387683 1

0.8205777 0.2447612
0.2387683

Kiểm định bằng mô hình hồi quy phụ:
Giả thiết:
(3, 29) = 3.01
 hồi quy FDI theo T, LS, LP:

11


Dependent Variable: FDI
Method: Least Squares
Date: 04/14/14 Time: 02:47
Sample: 1 33

Included observations: 33
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

10.92249

8.258184

1.322626

0.0196

T

0.129125

1.210530

0.106668

0.9158

LP

-0.021960 0.100606

-0.021827

0.8287

LS

-0.067234 0.249367

-0.269618

0.0789

R-squared

0.061462

Mean dependent var

7.602121

Adjusted R-squared

-0.035629

S.D. dependent var

13.27469

S.E. of regression

13.50909

Akaike info criterion

8.157816

Sum squared resid

5292.373

Schwarz criterion

8.339211

Log likelihood

-130.6040

F-statistic

0.633037

Durbin-Watson stat

0.994485

Prob(F-statistic)

0.599690

FDI = 10.92249+ 0.129125T – 0.021960LP – 0.067234LS
= 0.061462 và F = 0.633037 < 3.01 => chấp nhận

12


 hồi quy LP theo T, LS, FDI:
Dependent Variable: LP
Method: Least Squares
Date: 04/14/14 Time: 02:58
Sample: 1 33
Included observations: 33
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

30.07532

14.65478

4.052253

0.0593

T

6.743767

1.848770

3.647705

0.1000

LS

2.303237

0.170611

13.49993

0.0001

FDI

-0.074693 0.342190

-0.218278

0.8287

R-squared

0.389557

Mean dependent var

40.30909

Adjusted R-squared

0.376788

S.D. dependent var

73.39399

S.E. of regression

24.91431

Akaike info criterion

9.381974

Sum squared resid

18000.97

Schwarz criterion

9.563369

Log likelihood

-150.8026

F-statistic

2.899842

Durbin-Watson stat

1.934945

Prob(F-statistic)

0.007827

LP = 30.07532 + 6.743767T + 2.303237LS – 0.074693FDI
= 0.389557 và F = 2.899842 < 3.01 => chấp nhận Ho

13


 hồi quy LS theo T, LP, FDI:
Dependent Variable: LS
Method: Least Squares
Date: 04/14/14 Time: 03:13
Sample: 1 33

Included observations: 33
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

5.178418

6.250916

0.828426

0.4142

T

2.167131

0.805568

2.690190

0.0117

LP

0.374569

0.027746

13.93465

0.0001

FDI

-0.037190 0.137936

-0.269618

0.7894

R-squared

0.278456

Mean dependent var

23.73030

Adjusted R-squared

0.265882

S.D. dependent var

27.43484

S.E. of regression

10.04721

Akaike info criterion

7.565679

Sum squared resid

2927.445

Schwarz criterion

7.747074

Log likelihood

-120.8337

F-statistic

2.698655

Durbin-Watson stat

2.059066

Prob(F-statistic)

0.000031

LS = 5.178418 + 2.167131T + 0.374569LP – 0.037190FDI
= 0.278456 và F = 2.698655 < 3.01 => chấp nhận Ho.
 Vậy mô hình hồi quy mẫu không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
V. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VỚI BIẾN GIẢ:
Ta thêm biến giả vào mô hình như sau:

K1 = {
K2 = {
K3 = {

14


Chạy Eviews ta được bảng sau:
Dependent Variable: T
Method: Least Squares
Date: 04/14/14 Time: 03:26
Sample: 1 33
Included observations: 33
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

7.543794

11.05852

0.0000

LP

-0.040289 0.011383

-3.539423

0.0015

LS

0.090395

0.030071

3.006034

0.0058

FDI

0.008812

0.003547

2.484130

0.0258

K1

-2.557001 0.909674

-2.810899

0.0093

K2

-2.019850 0.897191

-2.251304

0.0410

K3

-2.593758 1.253621

-2.069012

0.0486

R-squared

0.805643

Mean dependent var

6.503030

Adjusted R-squared

0.760791

S.D. dependent var

2.459863

S.E. of regression

1.808462

Akaike info criterion

4.208662

Sum squared resid

15.03393

Schwarz criterion

4.526103

Log likelihood

-62.44293

F-statistic

17.96241

Durbin-Watson stat

1.463638

Prob(F-statistic)

0.000834

0.682170

Ta được mô hình hồi quy mới như sau:
̂=

V.1.

Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy ở mức ý nghĩa 5%:
Giả thiết:
{

Dựa vào bảng eviews ta có F = 17.96241
15


bác bỏ



0. Vậy mô hình hồi quy phù hợp với mô hình của

tổng thể với mức ý nghĩa 5%


= 0.805643 nghĩa là sự thay đổi của các biến độc lập giải thích được
80.56% sự thay đổi của biến phụ thuộc.
Kiểm định có nên thêm biến giả vào mô hình không với mức ý

V.2.

nghĩa 5%: m = 3

Giả thiết {

F=

=

Bác bỏ giả thiết

= 4.549036 >

= 3.01

hay có thể thêm biến giả vào mô hình. Thực tế xuất

bảng eviews cũng cho ta thấy ̅ 2 = 0.760791 sau khi thêm biến giả cao
hơn so với ̅ 2 = 0.686917 ban đầu.
V.3.

GDP giữa các thời kì khủng hoảng có giống nhau không? Với

mức ý nghĩa 5%.
Phương trình thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP trung bình ở từng thời kì :

E(T/X, K1=1, K2=0, K3=0) =
Biểu thị tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong thời kì khủng hoảng lạm
phát.
16


E(T/K1=0, K2=1, K3=0) =
Biểu thị tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong thời kì khủng hoảng tài
chính khu vực.

E(T/K1=0, K2=0, K3=1) =
Biểu thị tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong thời kì khủng hoảng
tiền tệ thế giới.

E(T/K1=0, K2=0, K3=0) =
Biểu thị tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong thời kì ổn định (không

ở trong thời kì khủng hoảng nào).
V.4.

Ý nghĩa hệ số hồi quy:

̂5

cho biết mức chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng GDP

trung bình trong thời kì khủng hoảng lạm phát và trong thời kì ổn định là
2.557001%.
̂6

cho biết mức chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng GDP

trung bình trong thời kì khủng hoảng tài chính khu vực và trong thời kì ổn
định là 2.019850%.
̂7

cho biết mức chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng GDP

trung bình trong thời kì khungr hoảng tiền tệ thế giới và trong thời kì ổn định
là 2.593758%

17


Kiểm định hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5%:

V.5.

Giả thiết {

Dựa vào bảng eviews ta có:

p-value

(K1) = 0.0093 = 0.93% < 5%

p-value

(K2) = 0.0410 = 4.10% < 5%

p-value

(K3) = 0.0486 = 4.86% < 5%

 Dễ thấy được p-value của hệ số đều nhỏ hơn 5% -> bác bỏ

.

 Khi cùng LS, LP, FDI thì:
 tốc độ tăng trưởng GDP của các thời kì khủng hoảng là khác nhau (do
hệ số khác nhau)
 tốc độ tăng trưởng GDP của thời kì ổn định luôn cao hơn các thời kì
khác
V.6.

Ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy

5%:

Ta dùng thống kê:

̂
̂

=>
Với

=

(̂

̂ ))

= 2.056

Từ đó ta suy ra được khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy là:

( 6.141252 ; 8.946336)
18


(-0.063692 ; -0.016886)
( 0.028569; 0.152221)
( 0.001519; 0.016105)
(-4.427291; -0.686711)
(-3.864475; -0.175225)
(-5.171203; -0.016313)

VI.

TRÌNH BÀY VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY:

VI.1.

TH1: mô hình hồi quy không có biến giả
̂
I
̂

= 0.605987

t( ̂

= 10.26283

p( ̂

= 0.0000

( ̂ )= 0.012786

t( ̂

= 3.647705

p( ̂

= 0.0010

( ̂ )= 0.034257

t( ̂

= 2.690190

p( ̂

= 0.0117

( ̂ )= 0.001284

t( ̂

= 2.365264

p( ̂

=0.0158

R2 = 0.726053 => Mức độ phù hợp của mô hình khá tốt.
F(3,29) = 23.40834
P-value=0.004594< 0.05



Các biến

,

, FDI, có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP.

19


VI.2.

TH2: Mô hình hồi quy có biến giả:

̂=

̂

t( ̂

= 11.05852

p( ̂

= 0.0000

( ̂ )=0.011383

t( ̂

= 3.539423

p( ̂

= 0.0015

( ̂ )=0.030071

t( ̂

= 3.006034

p( ̂

= 0.0058

( ̂ )=0.003547

t( ̂

= 2.484130

p( ̂

= 0.0258

( ̂ )= 0.909674

t( ̂

=2.810899

p( ̂

= 0.0093

( ̂ )=0.897191

t( ̂

=2.251304

p( ̂

= 0.0410

( ̂ )=1.253621

t( ̂

=2.069012

p( ̂

= 0.0486

= 0.682170

R2 = 0.805643 => Mức độ phù hợp của mô hình khá tốt.
F(1,31) = 17.96241
P-value = 0.000834< 0.05



Các biến

,

, FDI, K1, K2, K3 có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng

GDP.
VII. KẾT LUẬN:
Các kết quả định lượng và định tính kết luận rằng:Lạm phát có tác động tổng
hợp ngược chiều tới tốc độ tăng trưởng GDP, bên cạnh đó biến động của thị trường
lãi suất, cũng có ảnh hưởng đến GDP. Các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài
cũng có một phần tác động. Để phát triển kinh tế lâu dài, bên cạnh điều chỉnh các
20


nhân tố chính của GDP, nước ta cần chú ý điều chỉnh lạm phát, ổn định thì trường
tài chính và thu hút đầu tư nước ngoài
VIII. HẠN CHẾ :
Số liệu thu thập thời gian cách hiện tại khá xa nên mức độ chính xác chưa
cao, GDP còn chịu tác động của những nhân tố chính cấu thành nên GDP nên các
chỉ số này chỉ giải thích được một phần sự thay đổi của tốc độ tăng trưởng GDP
dẫn đến hệ số R bình phương còn thấp.

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tổng cục thống kê
2. Kinh tế lượng – ĐH Kinh tế TP HCM

3. www.tailieu.vn
4. Tailieutonghop.com