Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng nai
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 115 trang )
TR
NG Đ I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA KINH T PHÁT TRI N
KHÓA LU N T T NGHI P
NH H
NG C A TĂ NG TR
NG TÍN D NG
Đ N N X U CÁC NGÂN HÀNG TH
NG M I
TRÊN Đ A BÀN T NH Đ NG NAI
M T S B NG CH NG Đ NH L
NG
GVHD:
ThS. Nguy n Hoài B o
SVTH:
L p:
Tr nh Hoàng Vi t
DH35PT001 Kinh T H c (K35)
31091020448
MSSV:
Niên khóa: 2009 2013
THÀNH PH H CHÍ MINH THÁNG 04/2013
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
L I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa lu n
hàng th
nh h
ng c a tăng tr
ng tín d ng đ n n x u các Ngân
ng m i trên đ a bàn T nh Đ ng Nai là công trình nghiên c u c a tôi và hoàn
toàn do tôi th c hi n.
S li u s d ng trong khóa lu n n{y đ
chính xác, các trích d n đ u đ
c thu th p và tính toán m t cách trung th c và
c d n ngu n rõ ràng. K t qu nghiên c u đ t đ
k t t quá trình nghiên c u c a tôi và không sao chép hay đ~ đ
c là do đúc
c công b t b t kỳ công
trình nghiên c u khoa h c nào khác.
Khóa lu n đ
c th c hi n d
is h
ng d n khoa h c c a ThS. Nguy n Hoài B o. Khóa
lu n này không nh t thi t ph n |nh quan đi m c a Tr
Chí Minh hay đ n v th c t p l{ Ng}n h{ng Nh{ n
ng Đ i h c Kinh T thành ph H
c Vi t Nam chi nhánh T nh Đ ng Nai.
Đ ng Nai, ngày 01 tháng 04 năm
Ng
i vi t cam đoan
Tr nh Hoàng Vi t
i
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
L IC M
C m n UE( r t nhi u!
Đó l{ l i đ u tiên tôi mu n d{nh cho ngôi tr
tr
ng mà tôi h ng m
năm khi tôi nh n đ
N
ng Đ i h c Kinh T TP. H Chí Minh, m t ngôi
c t th i còn là m t h c sinh ph thông trung h c C|ch đ}y b n
c gi y báo trúng tuy n c a tr
ng, th i kh c y đ~ mang đ n cho tôi
bi t bao h nh phúc v{ cũng l{ m t th i đi m đ|nh d u m t h
ng đi m i cho cu c đ i tôi.
Tôi mu n g i l i c m n đ n khoa Kinh T Phát Tri n vì đ~ t o đi u ki n cho tôi h c t p và
làm vi c chung v i nh ng gi ng viên tài gi i, luôn t n t y v i công vi c giáo d c nh ng
nh}n t{i t
ng lai c a đ t n
c. B ng tình c m và lòng nhi t huy t c a mình, h đ~ truy n
đ t cho chúng tôi không ch đ n thu n là nh ng ki n th c c n thi t m{ thêm v{o đó l{
nh ng bài h c v kinh nghi m s ng, cách đ i nhân x th và nh ng đi u kỳ thú đang di n
ra xung quanh v i cu c s ng này.
Tôi mu n g i l i c m n đ n ông Tr n Qu c Tu n, hi n l{ Gi|m đ c Ng}n h{ng Nh{ n
T nh Đ ng Nai và ông Ph m Qu c B o, hi n là Tr
tôi đ
c
ng phòng T ng h p đ~ t o đi u ki n cho
c th c t p và thu th p các s li u c n thi t đ hoàn thành khóa lu n t t nghi p này.
Tôi mu n g i l i c m n đ n th y Nguy n Hoài B o, th y là gi ng viên chính h
ng d n tôi
th c hi n khóa lu n t t nghi p. Chính nh s giúp đ c a th y v s li u kinh t vĩ mô
ph
ng ph|p lu n và các k thu t ph}n tích đ nh l
ng mà tôi có th theo đu i đ tài m t
cách tr n v n. M t l n n a, tôi xin g i l i tri ân nh t đ n th y đ~ t o m i đi u ki n thu n l i
đ tôi có th hoàn thành khóa lu n này.
Tôi mu n g i l i c m n đ n gia đình v{ b n bè gi ng đ
ng Kinh T H c đ~ có nh ng l i
đ ng viên và s quan tâm h t s c ch}n th{nh đ tôi có th ho{n th{nh đ
c khóa lu n.
M t l n n a, tôi trân tr ng c m n và g i l i chúc s c kh e đ n t t c m i ng
Tr nh Hoàng Vi t
ii
i!
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
NH N XÉT C A Đ N V TH C T P
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Đ ng Nai ng{y
th|ng
năm
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
iii
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H
NG D N
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
iv
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
TÓM T T
Nghiên c u này s d ng s li u b ng theo quý trong giai đo n 2010
trên đ a bàn t nh Đ ng Nai t đ phân tích các y u t
nh h
2012 c a 40 NHTM
ng đ n tăng tr
ng tín d ng
và n x u đ ng th i s d ng ki m đ nh nhân qu Granger đ xem xét m i quan h gi a
chúng. Nghiên c u d a trên m t s lý thuy t và các mô hình th c nghi m cho r ng tăng
tr
ng tín d ng và n x u đ u ch u nh h
ng b i các y u t kinh t vĩ mô v{ đ c đi m
ngân hàng. Tuy nhiên, k t qu cho th y các y u t kinh t vĩ mô đóng m t vai trò khá m
nh t trong vi c gi i thích s t|c đ ng đ n tăng tr
ng và n x u trong khi các y u t đ c
đi m ngân hàng l i có ý nghĩa quan tr ng h n. Bên c nh đó k t qu cũng cho th y ho t
đ ng tín d ng c a c|c N(TM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai r t c nh tranh đ~ d n đ n tình
tr ng tăng tr
ng tín d ng và n x u đ u tăng cao trong năm v a qua.
v
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
M CL C
L I CAM ĐOAN .........................................................................................................................................i
L IC M
N ............................................................................................................................................. ii
NH N XÉT C A Đ N V TH C T P................................................................................................. iii
NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H
NG D N ...................................................................................... iv
TÓM T T.................................................................................................................................................... v
M C L C................................................................................................................................................... vi
DANH M C CÁC CH
VI T T T......................................................................................................viii
DANH M C B NG BI U ....................................................................................................................... ix
DANH M C HÌNH V .............................................................................................................................. x
DANH M C CÁC PH L C ................................................................................................................... xi
CH
NG
GI I THI U Đ TÀI ...................................................................................................... 1
1.1. Tính c p thi t c a đ tài ...................................................................................................... 1
1.2. M c tiêu nghiên c u ............................................................................................................. 2
1.3. Đ i t
ng và ph m vi nghiên c u .................................................................................... 3
1.4. Câu h i nghiên c u ................................................................................................................ 3
1.5. Ph
ng pháp nghiên c u ................................................................................................... 3
1.6. 8 nghĩa khoa h c và th c ti n c a đ tài........................................................................ 4
1.7. C u trúc c a đ tài ................................................................................................................. 5
CH
NG . T NG QUAN TÀI LI U ................................................................................................. 6
2.1. M t s khái ni m c b n ..................................................................................................... 6
2.1.1. Tăng tr
ng tín d ng ................................................................................................................. 6
2.1.2. N x u .............................................................................................................................................. 7
2.2. C s lý thuy t ...................................................................................................................... 10
2.2.1. Lý thuy t v tăng tr
ng tín d ng c a các ngân hàng ................................................ 10
2.2.2. Lý thuy t v n x u c a các ngân hàng ............................................................................. 19
2.2.3. Lý thuy t v m i quan h gi a TTTD và n x u c a các ngân hàng ...................... 26
vi
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
2.3. M t s b ng ch ng th c nghi m .................................................................................... 28
2.3.1. Các y u t
2.3.2. Các y u t
nh h
nh h
ng đ n TTTD c a các ngân hàng ................................................... 28
ng đ n n x u c a các ngân hàng ................................................. 30
2.3.3. M i quan h gi a TTTD và n x u c a các ngân hàng ................................................ 32
2.4. Khung phân tích ................................................................................................................... 33
CH
NG
TH C TR NG V TĂNG TR
HÀNG TH
NG TÍN D NG VÀ N
X U C A CÁC NGÂN
NG M I TRÊN Đ A BÀN T NH Đ NG NAI ................................... 35
3.1. Th c tr ng v TTTD c a các NHTM trên đ a bàn t nh ĐN ...................................... 35
3.2. Th c tr ng v n x u c a các NHTM trên đ a bàn t nh ĐN ................................... 37
3.3. M i quan h gi a TTTD và n x u c a các NHTM trên đ a bàn t nh ĐN ........... 39
CH
NG
S LI U VÀ PH
4.1. S li u và ph
NG PHÁP NGHIÊN C U ......................................................... 41
ng pháp thu th p s li u ..................................................................... 41
4.1.1. Ngu n s li u............................................................................................................................... 41
4.1.2. Ph
ng pháp thu th p s li u .............................................................................................. 42
ng d ng kinh t l
4.2.
ng trong phân tích các y u t
4.2.1. Mô hình h i quy v các y u t
4.2.2. Mô hình h i quy v các y u t
CH
nh h
nh h
nh h
ng ......................... 43
ng đ n TTTD .................................................. 43
ng đ n n x u ................................................ 45
4.2.3. Ki m đ nh v m i quan h gi a TTTD và n x u .......................................................... 48
NG
PHÂN TÍCH K T QU NGHIÊN C U...................................................................... 51
5.1. K t qu nghiên c u đ i v i các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai .................... 51
5.1.1. Các y u t
5.1.2. Các y u t
nh h
nh h
ng đ n TTTD ......................................................................................... 51
ng đ n n x u ....................................................................................... 55
5.2. K t qu ki m đ nh v m i quan h gi a TTTD và n x u c a các NHTM trên
đ a bàn t nh Đ ng Nai ......................................................................................................... 59
5.3. Th o lu n k t qu nghiên c u ......................................................................................... 60
CH
NG
K T LU N VÀ M T S GI I PHÁP KHUY N NGH ........................................... 62
TÀI LI U THAM KH O ........................................................................................................................ 66
PH L C .................................................................................................................................................. 70
vii
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
DANH M C CÁC CH
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
VI T T T
BCTC
: Báo cáo tài chính
ĐN
GDP
: Đ ng Nai
IAS
: International Accounting Standards (Chu n m c k toán qu c t )
IASC
: IAS Committee ( y ban chu n m c k toán qu c t )
IFRS
: International Financial Reporting Standards (Chu n m c BCTC qu c t )
IMF
: International Monetary Fund (Qu Ti n t Qu c t )
MTV
: M t thành viên
NH
: Ngân hàng
NHNN
: Ng}n h{ng Nh{ n
NHTM
: Gross Domestic Product (T ng s n ph m qu c n i)
: Ng}n h{ng th
NH TMCP : Ng}n h{ng th
c
ng m i
ng m i c ph n
NIM
: Net interest margin (H s chênh l ch lãi thu n)
NPL
: Non performing loan (N x u)
NV(Đ
: Ngu n v n huy đ ng
OLS
: Ordinary Least Squares Ph
ng ph|p bình ph
ng nh nh t)
ROA
: Return On Assets (T su t sinh l i trên t ng tài s n)
ROE
: Return On Equity (T su t sinh l i trên v n ch s h u)
TNHH
: Trách nhi m h u h n
TTS
: T ng tài s n
TTTD
VAS
: Tăng tr
VCSH
: V n ch s h u
ng tín d ng
: Vietnam Accounting Standards (Chu n m c k toán Vi t Nam)
viii
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
DANH M C B NG BI U
B ng 2.1
B ng 2.2
B ng 2.3
B ng 2.4
B ng 2.5
B ng 2.6
Nh ng th{nh ph n trong ph}n tích TTTD ....................................................................... 12
Chi u nh h
ng c a c|c y u t kinh t vĩ mô đ n TTTD ......................................... 15
Chi u nh h
ng c a c|c y u t đ c đi m N( đ n TTTD .......................................... 18
Chi u nh h
ng c a c|c y u t kinh t vĩ mô đ n n x u ....................................... 22
T ng h p m t s nghiên c u v c|c y u t
Chi u nh h
nh h
ng đ n n x u c a N( ....... 19
ng c a c|c y u t đ c đi m N( đ n n x u ........................................ 26
B ng 2.8
V th c a N( trong ph}n tích m i quan h gi a TTTD v{ n x u ......................... 27
B ng 2.9
Các y u t
B ng 2.7
B ng 4.1
B ng 4.2
B ng 4.3
B ng 4.4
B ng P.1
B ng P.2
B ng P.3
B ng P.4
B ng P.5
B ng P.6
B ng P.7
B ng P.8
B ng P.9
K t qu nghiên c u v c|c y u t
nh h
nh h
ng đ n n x u
c|c N( (y L p ....... 31
ng đ n TTTD và n x u và kỳ v ng d u c a chúng ............... 34
Ngu n s li u thu c nhóm các y u t kinh t vĩ mô..................................................... 41
Các ch tiêu c n thi t đ tính bi n ph thu c và các y u t đ c đi m NH ............ 42
Các bi n đ c l p và các gi thuy t nghiên c u v TTTD ............................................. 44
Các bi n đ c l p và các gi thuy t nghiên c u v n x u........................................... 47
Danh s|ch v{ website c|c N(TM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai .................................. 70
Ký hi u, di n gi i và cách tính các bi n đ
c s d ng trong mô hình .................. 72
Mô hình k t h p các y u t kinh t vĩ mô
c|c đ tr khác nhau .......................... 75
Th ng kê mô t các bi n đ
c s d ng trong nghiên c u ........................................ 74
Mô hình k t h p các y u t đ c đi m NH
c|c đ tr khác nhau .......................... 80
Mô hình các y u t kinh t vĩ mô v{ đ c đi m NH nh h
ng đ n TTTD ............ 85
Mô hình các y u t kinh t vĩ mô v{ đ c đi m NH nh h
ng đ n n x u.......... 88
Mô hình các y u t kinh t vĩ mô v{ n công nh h
Tăng tr
B ng P.10 Tăng tr
ng đ n n x u ................... 87
ng tín d ng và n x u c a các NHTM t ng năm ....................................... 96
ng tín d ng và n x u c a c|c N(TM giai đo n 2010 2012 .............. 99
ix
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
DANH M C HÌNH V
Hình 2.1
Hình 3.1
Hình 3.2
Hình 3.3
Hình P.1
Hình P.2
Hình P.3
Khung ph}n tích đ tài............................................................................................................. 33
T ng d n tín d ng và TTTD ngành NH t nh ĐN giai đo n 2010 2012 .......... 36
C c u n x u và t l n x u ngành NH t nh ĐN giai đo n 2010 2012 ........... 38
TTTD và t l n x u ngành NH t nh ĐN giai đo n 2010 2012 ............................ 39
TTTD c a c|c N(TM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai năm
.................................. 101
T l n x u c a c|c N(TM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai năm
.................... 102
TTTD, t l n x u v{ quy mô c|c N(TM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai ................ 103
x
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
DANH M C CÁC PH L C
Ph l c 1
Ph l c 2
Ph l c 3
Ph l c 4
Ph l c 5
C\C NG]N ([NG T(
CÁC BI N Đ
NG M ) TRÊN Đ A BÀN T N( Đ NG NAI ....................... 70
C S D NG TRONG PHÂN TÍCH ........................................................... 72
TH NG KÊ MÔ T CÁC BI N Đ
K T QU P(]N TÍC( Đ N( L
K T QU P(]N TÍC( Đ N( L
C S D NG .............................................................. 74
NG V TĂNG TR
NG TÍN D NG .................... 75
NG V N X U.......................................................... 87
Ph l c 7
K T QU KI M Đ NH V M I QUAN H GI A TTTD VÀ N X U ......................... 96
Ph l c 6
NG TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG ................................................... 101
Ph l c 8
TĂNG TR
T L N X U C A CÁC NGÂN HÀNG ............................................................................ 102
Ph l c 9
TĂNG TR
NG TÍN D NG, N X U VÀ QUY MÔ CÁC NGÂN HÀNG.................. 103
xi
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
CH
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
NG . GI I THI U Đ TÀI
1.1. Tính c p thi t c a đ tài
Trong m t n n kinh t , không ai có th ph nh n vai trò c a h th ng ngân hàng v i ch c
năng ph}n ph i đi u ti t ngu n tài chính m t cách h p lý cho các ch th tham gia ho t
đ ng kinh t . Qua nhi u năm th tr
ng tài chính
Vi t Nam d n phát tri n kéo theo s ra
đ i và l n m nh thêm c a các NHTM. Bên c nh đó s phát tri n c a công ngh thông tin và
c s h t ng đ~ t o đi u ki n cho h th ng ngân hàng có th đ a ra nhi u ho t đ ng d ch
v đ đ|p ng nhu c u cu c s ng ng
i d}n đòi h i s nhanh chóng và thu n ti n. Tuy
nhiên đi u n{y không có nghĩa ng{nh ng}n h{ng
Vi t Nam s tr thành m t ng{nh đ t
gi| trong th i gian t i v i th c tr ng hi n t i đòi h i ph i tái c u trúc toàn b h th ng,
nhi u nhân viên b sa th i và th m chí ngành ngân hàng b t m ng ng tuy n sinh
tr
các
ng đ i h c.
V i ch c năng chính c a mình là phân ph i v{ đi u ti t ngu n tài chính, ho t đ ng tín d ng
ngân hàng là quan tr ng nh t và thu nh p t ho t đ ng này luôn chi m t tr ng r t cao
trong toàn b thu nh p c a ngân hàng Do đó vi c tăng tr
ng tín d ng là m t m c tiêu t t
y u. N n kinh t Vi t Nam trong hai năm v a qua đ~ th t s không kh i s c v i t c đ tăng
tr
ng GDP năm
đ
c d báo ch đ t t
đ n 5.7% và l m ph|t có lúc tăng trên
20%, m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n b c tranh m{u x|m
y là vi c s d ng v n
không hi u qu c a các ch th kinh t đ c bi t là khu v c doanh nghi p Nh v y, m t m t
là các ngân hàng mu n đ t đ
c các m c tiêu tăng tr
ng tín d ng b ng vi c đ y m nh l u
chuy n ngu n v n cho n n kinh t Nh ng m t khác, n n kinh t l i s d ng ngu n v n đó
không hi u qu đ d n đ n m t k t c c t t y u là h th ng ngân hàng ph i gánh m t l
ng
n x u cao.
N n kinh t Vi t Nam t sau cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u năm
còn nhi u b t n mà ch y u l{ liên quan đ n lĩnh v c tài chính
đ n nay v n
ngân hàng. V m t khách
quan, chúng ta không th đ l i hoàn toàn cho vi c s d ng v n không hi u qu c a n n
kinh t . V i s nh y c m c a mình lĩnh v c tài chính
ngân hàng có th gây tác đ ng r t
m nh v m t tích c c l n tiêu c c đ n n n kinh t Nh v y, vi c c|c ng}n h{ng đ y m nh
1
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
tăng tr
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
ng tín d ng là có s đóng góp t nhu c u vay th c t , h p lý và d a trên kh năng
hoàn v n c a ch th c n v n hay ch đ n thu n là c g ng đ t m c tiêu tăng tr
là trong công tác qu n lý, th m đ nh, ki m so|t
kho n n x u.
d n đ n h qu không tránh kh i là các
S li u v th c tr ng hi n t i c a h th ng NHTM Vi t Nam l{ tăng tr
m nh. Theo báo cáo c a VietinBank Capital thì t c đ tăng tr
ngân hàng ch đ t
ng m{ l
ng tín d ng đ~ gi m
ng tín d ng toàn h th ng
tính đ n ngày 20/09/2012. Tuy nhiên, n x u l i tăng cao v{
chi m đ n 10% trên t ng d n tín d ng tính đ n ngày 07/06/2012. Bên c nh đó v n còn
t n t i nhi u ý ki n và nh n đ nh trái chi u nhau trong vi c lý gi i v m i quan h gi a tăng
tr
ng tín d ng và n x u. V y đ}u l{ xu h
tăng tr
ng th t s v{ đ}u l{ l i gi i thích h p lý v
ng tín d ng và n x u c a các NHTM Vi t Nam?
Nh ng đi u trên đ
c nhìn nh n d
i góc đ qu c gia Tuy nhiên cũng nh nh ng ho t
đ ng kinh t khác, ho t đ ng trong lĩnh v c ngân hàng có th khác nhau
t ng đ a ph
ng
Đ ng Nai là m t t nh n m trong vùng phát tri n kinh t tr ng đi m phía Nam đi u n{y cũng
góp ph n không nh vào vi c hình thành và phát tri n h th ng NHTM
đ}y Đ tài nghiên
c u này s góp ph n gi i thích ph n nào v ho t đ ng trong lĩnh v c ng}n h{ng trên đ a bàn
t nh Đ ng Nai b ng ph
ng ph|p đ nh l
ng d a trên s li u v s tăng tr
ng tín d ng và
n x u, t đó có th khuy n ngh m t s gi i pháp giúp c i thi n h n hi u qu ho t đ ng
c a các NHTM
đ a ph
ng n{y
1.2. M c tiêu nghiên c u
Nghiên c u c s lý thuy t v tăng tr
ng tín d ng, n x u và m i quan h c a chúng.
Trình bày k t qu m t s mô hình nghiên c u th c nghi m v các y u t
tăng tr
ng tín d ng và n x u; k t qu v m i quan h gi a tăng tr
x u c a các NHTM
trong n
Ph}n tích v{ đ|nh gi| đ
ng đ n
ng tín d ng và n
c và m t s qu c gia trên th gi i.
c th c tr ng hi n t i v tăng tr
tr ng v m i quan h gi a tăng tr
Đ ng Nai.
nh h
ng tín d ng và n x u; th c
ng tín d ng và n x u c a các NHTM trên đ a bàn t nh
2
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
Ti p c n ph}n tích v{ đ|nh gi| c|c y u t
nh h
ng đ n tăng tr
ng tín d ng và n x u
trên c s nhóm các y u t kinh t vĩ mô v{ nhóm các y u t đ c đi m ngân hàng; ki m
đ nh v m i quan h gi a tín d ng và n x u c a các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai và t
đó có th khuy n ngh m t s gi i pháp thích h p.
1.3. Đ i t
Đ it
ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u l{ tăng tr
Đ ng Nai.
ng tín d ng và n x u c a các NHTM trên đ a bàn t nh
Ph m vi nghiên c u là 40 NHTM đang ho t đ ng trên đ a bàn t nh Đ ng Nai (xem Ph l c 1)
v i kỳ nghiên c u là 3 năm trong giai đo n t quý 1 năm 2010
s li u thu th p đ
quý
năm 2012 d a trên
c t b ng c}n đ i tài kho n và báo cáo thu nh p do các NHTM trên đ a
bàn chuy n v NHNN chi nhánh t nh Đ ng Nai, các BCTC h p nh t có ki m toán và m t s
thông tin trên website c a các NHTM.
1.4. Câu h i nghiên c u
Đ tài nghiên c u này s tr l i cho 3 câu h i nghiên c u chính sau đ}y
Các y u t kinh t vĩ mô v{ đ c đi m ngân hàng nh h
tín d ng c a các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai?
ng nh th n{o đ n tăng tr
Các y u t kinh t vĩ mô v{ đ c đi m ngân hàng nh h
các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai?
M i quan h gi a tăng tr
Nai là gì?
1.5. Ph
ng pháp nghiên c u
d ng trong đ t{i n{y l{ ph
vi c ng d ng kinh t l
nh h
ng nh th n{o đ n n x u c a
ng tín d ng và n x u c a các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng
Đ phù h p v i n i dung đ tài và m c tiêu nghiên c u ph
y ut
ng
ng ph|p nghiên c u đ
ng ph|p đ nh tính k t h p v i ph
ng ph|p đ nh l
cs
ng. B ng
ng đ t{i đ a ra c|c mô hình h i quy đ ph}n tích v{ đ|nh gi| c|c
ng và th c hi n ki m đ nh tính nhân qu Granger (Granger Causality Test)
đ xem xét m i quan h gi a tăng tr
ng tín d ng và n x u trên c s k th a t các
3
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
nghiên c u th c nghi m trong n
mô t cũng đ
c và trên th gi i. Bên c nh đó ph
c s d ng trong phân tích th c tr ng và trình bày m t s ch tiêu th ng kê
mô t c a các bi n s trong mô hình Ph
chi ti t h n
ng ph|p th ng kê
Ch
ng .
ng ph|p nghiên c u s đ
c trình bày rõ ràng và
1.6. 8 nghĩa khoa h c và th c ti n c a đ tài
Đ~ có nghiên c u đ nh l
nh h
ng v các y u t
ng đ n tăng tr
ng tín d ng c a các
NHTM Vi t Nam. Tuy nhiên, ph m vi nghiên c u ch trong m t năm v{ v n ch a k th a
đ
c h t t các mô hình th c nghi m t n
c ngoài. V n x u c|c đ tài hi n nay đa ph n
là nghiên c u đ nh tính v{ đ xu t gi i pháp ch ch a có m t b ng ch ng đ nh l
ng rõ
đ tăng kh năng ti p c n đ|nh gi| v{ ph}n tích c|c nh}n t
ng tín
r{ng n{o Đ tài này là m t nghiên c u đ nh l
ng, m r ng h n v mô hình có th s d ng
d ng đ ng th i k th a thêm mô hình phân tích các y u t
đ t{i đ~ đóng góp m t s b ng ch ng đ nh l
nh h
nh h
ng v tăng tr
ng đ n tăng tr
ng đ n n x u Nh v y,
ng tín d ng và n x u v i
ph m vi nghiên c u r ng h n v s năm quan s|t Tuy nhiên đ}y ch là nh ng b ng ch ng
v các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai cho nên các gi i pháp khuy n ngh t k t qu
nghiên c u này có th ch đúng trong ph m vi các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai.
Vi c ph}n tích v{ đ|nh gi| th c tr ng v tăng tr
ng tín d ng và n x u c a các NHTM trên
đ a bàn t nh Đ ng Nai s cho th y cái nhìn t ng quan và v th hi n t i c a h th ng NHTM
tr
đ a ph
ng n{y so v i toàn ngành ngân hàng c a c n
ng tín d ng và n x u qua c|c năm Bên c nh đó đ tài còn góp ph n cho th y nh ng
thu n l i v{ khó khăn c a h th ng NHTM đ a ph
l
c và nh ng di n bi n v tăng
c, m c tiêu ho t đ ng trong t
ng v{ t đó có th đ a ra nh ng chi n
ng lai cho phù h p.
Vi c ti p c n ph}n tích v{ đ|nh gi| v các y u t
nh h
x u c a các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai cho th y đ
t vĩ mô v{ đ c đi m ng}n h{ng lên tăng tr
ng đ n tăng tr
ng tín d ng và n
c s t|c đ ng c a các y u t kinh
ng tín d ng và n x u. T đó có th khuy n
ngh m t s gi i pháp t ngay chính b n th}n ng}n h{ng đ có th ho t đ ng hi u qu h n
Vi c ki m đ nh m i quan h gi a tăng tr
ng tín d ng và n x u cho th y đ
c xu h
ng
ho t đ ng c a các NHTM trên đ a bàn t nh Đ ng Nai và giúp cho các ngân hàng có th l a
4
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
ch n đ
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
c nh ng gi i pháp phù h p nh t đ đ m b o m c tiêu tăng tr
ng tín d ng và h n
ch các kho n n x u.
1.7. C u trúc c a đ tài
N i dung c a đ tài nghiên c u này g m ch
Ch
ng
Ch
ng 2. T ng quan tài li u
ng
Gi i thi u đ tài Gi i thi u v đ tài nghiên c u.
Cung c p c s lý thuy t và m t s b ng ch ng th c
nghi m có liên quan đ n đ tài nghiên c u.
Ch
ng
Th c tr ng v tăng tr
trên đ a bàn t nh Đ ng Nai
phân tích.
Ch
ng . S li u và ph
mô hình đ nh l
Ch
Nêu m t s th c tr ng v đ tài nghiên c u đ|nh gi| v{
ng cho đ tài nghiên c u.
ng . Phân tích k t qu nghiên c u
ng
ng m i
ng pháp nghiên c u Nêu cách th c thu th p s li u v{ đ a ra
tích đ|nh gi| v{ th o lu n.
Ch
ng tín d ng và n x u c a các ngân hàng th
Trình bày k t qu nghiên c u đ t đ
K t lu n và m t s gi i pháp khuy n ngh
khuy n ngh gi i pháp.
5
c, phân
Tóm t t k t qu nghiên c u, và
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
CH
Ch
NG
T NG QUAN TÀI LI U
ng n{y s trình bày m t s khái ni m, lý thuy t và các b ng ch ng th c nghi m t
nh ng nghiên c u v tăng tr
tăng tr
ng tín d ng và n x u. Th nh t, m t s khái ni m c b n v
ng tín d ng và n x u s góp ph n hi u đ
v i không ch c|c ng}n h{ng th
ch
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
ng m i mà còn c n n kinh t . Th hai, các lý thuy t trong
ng n{y bao g m lý thuy t v tăng tr
qua các y u t
nh h
c b n ch t v{ ý nghĩa c a chúng đ i
ng tín d ng, lý thuy t v n x u đ
c th hi n
ng đ n chúng và lý thuy t v m i quan h c a chúng. Cu i cùng là
m t s b ng ch ng th c nghi m v tăng tr
ng tín d ng và n x u
qu c gia trên th gi i.
trong n
c và m t s
2.1. M t s khái ni m c b n
2.1.1. Tăng tr
ng tín d ng
Cũng nh c|c kh|i ni m v tăng tr
ng kh|c tăng tr
ng tín d ng có th hi u m t cách
đ n gi n là t c đ gia tăng t ng d n cho vay c a các t ch c tín d ng trong m t th i kỳ
nh t đ nh Tăng tr
ng tín d ng đ u có th đ
s thay đ i c a t ng d n tín d ng.
Tăng tr
c đo l
ng b ng t ng d n tín d ng ho c
ng tín d ng đóng vai trò kh| quan tr ng vì nó th hi n đ
c kh năng ho t đ ng
tín d ng c a t ng ng}n h{ng v{ to{n ng{nh ng}n h{ng Tuy nhiên tăng tr
không ph i là m t công c đ đo l
(hay s t gi m) trong t c đ tăng tr
ng tín d ng
ng hi u qu ho t đ ng tín d ng ngân hàng. S gia tăng
ng tín d ng đ u có th có hai m t tích c c ho c tiêu
c c c a nó tùy thu c v{o đi u ki n kinh t vĩ mô v{ v th c a t ng ngân hàng. Ví d , n u
m t ng}n h{ng đang
v th th p nh m c ph i r i ro tín d ng v i nhi u kho n n x u và
y u kém trong công tác qu n tr thì vi c đ y m nh tăng tr
ng tín d ng s mang đ n nhi u
b t l i; ho c n u nh đi u ki n kinh t vĩ mô thu n l i thì m c tiêu tăng tr
t t y u Nh ng nhìn chung, các NHTM
Vi t Nam đa ph n đ u h
ng tín d ng là
ng đ n các m c tiêu tăng
tr
ng tín d ng vì đ}y l{ ho t đ ng mang l i nhi u thu nh p nh t cho ngân hàng.
tr
ng kinh doanh và ti m l c c a mình đ đ ra m c tiêu tăng tr
Tr
c đ}y m i t ch c tín d ng đ c bi t l{ c|c ng}n h{ng th
6
ng m i có th d a trên môi
ng tín d ng h p lý. Tuy
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
nhiên đ n ng{y
tr
N(NN đ a ra ch th s 01/CT NHNN nh m giao ch tiêu tăng
ng tín d ng đ i v i 4 nhóm t ch c tín d ng cho phù h p v i di n bi n ti n t , tín
d ng, ho t đ ng ng}n h{ng v{ đ m b o m c tiêu c a chính sách ti n t . C th là:
Nhóm I (ho t đ ng lành m nh tăng tr
Nhóm II (ho t đ ng trung bình tăng tr
Nhóm III (ho t đ ng d
ng t i đa
ng t i đa
i trung bình tăng tr
Nhóm IV (ho t đ ng y u kém không đ
2.1.2. N x u
Theo quy t đ nh s
ng t i đa
c tăng tr
ng.
QĐ NHNN và quy t đ nh s
QĐ NHNN s a đ i và
b sung Quy đ nh v phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng đ x lý r i ro tín d ng
trong ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng, các kho n n đ
c phân lo i thành 5 nhóm
nh sau
Nhóm 1 N đ tiêu chu n
C|c kho n n trong h n v{ t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ có kh năng thu h i đ y đ c
g c v{ l~i đúng h n
C|c kho n n qu| h n d
i
ng{y v{ t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ có kh năng thu
h i đ y đ g c v{ l~i b qu| h n v{ thu h i đ y đ g c v{ l~i đúng th i h n còn l i
Tr
ng h p kh|ch h{ng tr đ y đ n g c v{ l~i theo kỳ h n đ~ đ
thi u trong vòng
năm đ i v i c|c kho n n trung v{ d{i h n
kho n n ng n h n v{ đ
cc c ul it i
th|ng đ i v i c|c
c t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ có kh năng tr đ y đ n
g c v{ l~i đúng th i h n theo th i h n đ~ đ
lo i l i kho n n đó v{o nhóm
c c c u l i t ch c tín d ng có th ph}n
Nhóm 2 N c n chú ý
C|c kho n n qu| h n t
ng{y đ n
ng{y
C|c kho n n đi u ch nh kỳ h n tr n l n đ u đ i v i kh|ch h{ng l{ doanh nghi p
t ch c thì t ch c tín d ng ph i có h s đ|nh gi| kh|ch h{ng v kh năng tr n đ y
đ n g c v{ l~i đúng kỳ h n đ
c đi u ch nh l n đ u .
7
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
Nhóm 3 N d
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
i tiêu chu n
C|c kho n n qu| h n t
ng{y đ n
ng{y
C|c kho n n c c u l i th i h n tr n l n đ u tr c|c kho n n đi u ch nh kỳ h n
tr n l n đ u đ~ ph}n lo i v{o nhóm
C|c kho n n đ
c mi n ho c gi m l~i do kh|ch h{ng không đ kh năng tr l~i đ y
đ theo h p đ ng tín d ng
Nhóm 4 N nghi ng
C|c kho n n qu| h n t
ng{y đ n
ng{y
C|c kho n n c c u l i th i h n tr n l n đ u qu| h n d
tr n đ
cc c ul il nđ u
i
ng{y theo th i h n
C|c kho n n c c u l i th i h n tr n l n th hai
Nhóm 5 N có kh năng m t v n
C|c kho n n qu| h n trên
ng{y
C|c kho n n c c u l i th i h n tr n l n đ u qu| h n t
h n tr n đ
cc c ul il nđ u
ng{y tr lên theo th i
C|c kho n n c c u l i th i h n tr n l n th hai qu| h n theo th i h n tr n đ
c c u l i l n th hai
c
C|c kho n n c c u l i th i h n tr n l n th ba tr lên k c ch a b qu| h n ho c
đ~ qu| h n
C|c kho n n khoanh n ch x lý
Cũng theo c|c quy t đ nh trên vi c ph}n lo i c|c kho n n có th d a v{o s đ|nh gi| c a
c|c t ch c tín d ng nh sau
Nhóm 1 bao g m c|c kho n n đ
c t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ có kh năng thu h i đ y
Nhóm 2 bao g m c|c kho n n đ
c t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ có kh năng thu h i đ y
đ c n g c v{ l~i đúng h n
đ c n g c v{ l~i nh ng có d u hi u kh|ch h{ng suy gi m kh năng tr n
8
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
Nhóm 3 bao g m c|c kho n n đ
c t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ không có kh năng thu
h i n g c v{ l~i khi đ n h n C|c kho n n n{y đ
c t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ có kh
năng t n th t m t ph n n g c v{ l~i
Nhóm 4 bao g m c|c kho n n đ
Nhóm 5 bao g m c|c kho n n đ
h i m tv n
c t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ kh năng t n th t cao
c t ch c tín d ng đ|nh gi| l{ không còn kh năng thu
T c|ch ph}n lo i trên N(NN quy đ nh n x u l{ c|c kho n n thu c nhóm
c|c kho n n qu| h n trên
c|c đ c tr ng sau
ng{y m{ không đòi đ
c
v{
Đó l{
Vi t Nam c|c kho n n x u mang
Kh|ch h{ng đ~ không th c hi n nghĩa v tr n v i ng}n h{ng khi c|c cam k t tr n đ~
h th n
Tình hình t{i chính c a kh|ch h{ng đang v{ có chi u h
ng}n h{ng không thu h i đ
c c v n l n l~i
ng x u đi d n đ n có kh năng
T{i s n đ m b o th ch p c m c b o l~nh đ
c đ|nh gi| l{ gi| tr ph|t m~i không đ
Nh v y n x u đ
i đ~ qu| h n trên
trang tr i n g c v{ l~i
c đ nh nghĩa d a trên
y ut
ng{y v{ ii đ|nh
gi| kh năng tr n c a kh|ch h{ng Đ}y l{ m t đ nh nghĩa theo Chu n m c k toán Vi t
Nam (VAS).
Tuy nhiên, y ban chu n m c k toán qu c t
)ASC đ~ đ a ra m t đ nh nghĩa m i v n
x u theo Chu n m c l p báo cáo tài chính qu c t (IFRS) và Chu n m c k toán qu c t
)AS
Đó l{ n x u ch chú tr ng đ n kh năng ho{n tr c a kho n vay b t lu n th i gian
qu| h n ch a t i
c|c ng}n h{ng th
ng{y ho c ch a qu| h n
ng m i Vi t Nam v n ti n h{nh ph}n lo i n ch y u d a trên y u t
th nh t i đ~ qu| h n trên
ng{y vì tính đ n gi n c a nó còn y u t
ii l i g p nhi u
khó khăn trong công t|c đ|nh gi| kh năng tr n c a kh|ch h{ng Chính vì th c|ch ph}n
9
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
lo i n{y ch a ph n |nh đúng th c ch t c a ch t l
tín d ng gi|m s|t ch t ch v{ th
N x u còn l{ m t trong nh ng th
ng tín d ng không khuy n khích c|n b
ng xuyên đ i v i c|c kho n cho vay
c đo m c đ r i ro tín d ng c a ng}n h{ng th
ng m i
V i t tr ng cao c a c|c kho n n x u s ph n |nh ho t đ ng cho vay c a ng}n h{ng không
hi u qu
công t|c qu n lý th m đ nh ki m so|t đ i t
ng đi vay còn l l{ v{ nhi u thi u
sót Bên c nh đó t l n x u cũng ph n |nh ph n n{o v tính hi u qu c a c|c ho t đ ng
s n xu t kinh doanh trong n n kinh t m{ ng}n h{ng có tham gia t{i tr v n qua hình th c
c p tín d ng v{ s
nh h
ng t môi tr
ng vĩ mô lên ho t đ ng ng}n h{ng Theo quy đ nh
hi n h{nh c a N(NN t l n x u c a c|c ng}n h{ng th
ho c b ng
ng m i Vi t Nam ph i nh h n
2.2. C s lý thuy t
2.2.1. Lý thuy t v tăng tr
ng tín d ng c a các ngân hàng
Égert v{ c|c c ng s , 2006 cho r ng c|c nghiên c u tr
chu n n{o đ ph}n tích v{ đ|nh gi| c|c y u t
h{ng Đa ph n c|c nghiên c u khi b{n v tăng tr
nh h
cung tín d ng V phía c u c|c bi n gi i thích th
c đ}y v n ch a có m t mô hình tiêu
ng đ n tăng tr
ng tín d ng s nhìn t
su t th c v{ t l l m ph|t V phía cung tăng tr
ng đ
ng tín d ng ng}n
phía phía c u v{
c hay s d ng l{ GDP th c l~i
ng tín d ng đ
c th hi n ch y u qua
kh năng cho vay c a ng}n h{ng v{ m t s ch tiêu đ c đi m t ng ng}n h{ng đ
b ng c}n đ i k to|n v{ b|o c|o k t qu kinh doanh.
c tính t
Theo Kiss v{ c|c c ng s , 2006 đ i di n cho phía c u tín d ng l{ c|c ch th đi vay v n
ng}n h{ng v{ c|c y u t kinh t vĩ mô s đóng m t vai trò quan tr ng đ i v i c|c ch th đi
vay n{y Đi u đó cho th y tăng tr
ng tín d ng có th b
nh h
ng t c|c cú s c t n n
kinh t n u nhu c u tín d ng tr nên nh y c m v i chu kỳ ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a n n kinh t Đ i di n cho phía cung l{ c|c ng}n h{ng tăng tr
ng tín d ng ph thu c
v{o t l d tr c a ng}n h{ng bao g m c d tr b t bu c ngu n v n huy đ ng v{ m t s
r{ng bu c mang tính ph|p lý v vi c s d ng v n cho vay c a ng}n h{ng Bên c nh đó s
c nh tranh gi a c|c ng}n h{ng cũng t o ra |p l c tăng tr
ng tín d ng Vi c các ngân hàng
c nh tranh v i nhau s l{m gi m chênh l ch gi a l~i su t cho vay v{ huy đ ng d n đ n vi c
10
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
tăng s d n tín d ng đ đ m b o cho kh năng sinh l i khi gi m l~i su t đi u đó cũng có
nghĩa l{ c|c ng}n h{ng ch p nh n g|nh ch u nhi u r i ro h n
r t nhi u c|c nghiên c u v tăng tr
d ng v i vai trò nh m t y u t
ch t s h u c a ng}n h{ng th
thu c s h u nh{ n
nh h
ng đ
ng tín d ng tính ch t s h u ng}n h{ng đ
ng Theo Aydin, 2008; Igan và Tamirisa, 2009, tính
c th hi n qua
c và nhóm các ngân hàng còn l i. D
nhóm là nhóm các ng}n h{ng thu c s h u nh{ n
n
c ngo{i v{ nhóm c|c ng}n h{ng còn l i
M t y u t t}m lý cũng nh h
cs
ng đ n tăng tr
nhóm g m nhóm các ngân hàng
ng v{ Y n
, chia thành 3
c, nhóm các ngân hàng thu c s h u
ng tín d ng ng}n h{ng v c phía cung l n
phía c u đó l{ s l c quan qu| m c c a c ng}n h{ng v{ ch th đi vay Kiss v{ c|c c ng s ,
2006 cho r ng ng}n h{ng v{ nh ng ng
i đi vay s kỳ v ng nh ng thu n l i có đ
ct n n
kinh t t đó ng}n h{ng s n s{ng cho vay nhi u h n đ t o ra thu nh p v{ nh ng ng
i đi
vay s vay nhi u h n đ có th đ u t ho t đ ng s n xu t kinh doanh Trong khi đó Hilbers
v{ c|c c ng s
đ a ra l p lu n r ng c|c ng}n h{ng th
ng đ|nh gi| th p r i ro c a
c|c ch th đi vay do khó có th d b|o kh năng s n xu t kinh doanh c a h m t c|ch đúng
đ n v{ chính x|c Chính vi c đ|nh gi| th p r i ro n{y t o ra s l c quan v nh ng dòng thu
nh p trong t
ng lai c a nh ng ch th đi vay t o c h i cho tăng tr
Khu v c công cũng góp ph n nh h
ng đ n tăng tr
ng tín d ng
ng tín d ng Khi chính ph th c hi n
chính s|ch t{i khóa m r ng s l{m cho l~i su t tăng lên t đó đ u t trong n n kinh t s
gi m xu ng v{ nhu c u tín d ng s gi m đi Kh năng th c hi n chính s|ch t{i khóa c a
chính ph l i ph thu c nhi u v{o tình tr ng n công c a qu c gia Nh v y t l n công
cũng l{ m t y u t kinh t vĩ mô có th
ng l n |t Cottarelli v{ c|c c ng s
nh h
).
ng đ n tăng tr
Hilbers v{ c|c c ng s , 2005 cho r ng vi c ph}n tích tăng tr
ng tín d ng thông qua hi u
ng tín d ng c n ph i có m t
c|i nhìn to{n di n v n n kinh t h th ng ng}n h{ng v{ nh ng ng
ra nh ng th{nh ph n c n thi t trong vi c ph}n tích tăng tr
11
i đi vay Do đó h đ a
ng tín d ng nh sau
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
B ng
Nh ng th{nh ph n trong ph}n tích tăng tr
ng tín d ng
Các tiêu chí
S li u
S li u v n n kinh t vĩ mô
GDP, t l l m phát, t giá
Ch s đo l
ng s v ng
m nh c a ngân hàng
VCSH, ch t l
Ch s đo l
ng năng l c tài
BCTC c a ch th đi vay
chính c a ch th đi vay
Kh năng ch u đ ng c a các
ngân hàng (Stress tests)
h i đo|i l~i su t
ng tài s n,
thu nh p, thanh kho n
Cung c p thông tin v
R i ro c a n n kinh t vĩ mô
C|c đ c đi m th hi n s
v ng ch c c a ngân hàng
Thu nh p và kh năng tr n
c a ch th đi vay
Đ nh y c a các BCTC
Nh ng t n th t x y ra đ i v i
ngân hàng v i các cú s c
các ngân hàng khi có s bi n
kinh t
đ ng c a n n kinh t
Giá c gi| cho thuê
bong bóng ti m n trên th
Giá ch ng khoán, các ch
tr
Thông tin v c u trúc c a
s th tr
ng
Quy mô, tính ch t s h u
l i c a th tr
ngân hàng
ngân hàng, s t p trung,
ch s h u
khung ph|p lý
S minh b ch và chính xác
S phát tri n và di n bi n
c a th tr
ng b t đ ng s n
S li u khác v th tr
Ch t l
ng thông tin
ng
Các s li u đ
theo đúng tiêu chu n
Tóm l i vi c ti p c n ph}n tích v{ đ|nh gi| c|c y u t
ng
ng b t đ ng s n
D báo r i ro và t su t sinh
c ki m toán
Ngu n (ilbers v{ c|c c ng s
nên d a trên hai ph
Phát tri n không c}n đ i và
ng
Kh năng ki m soát r i ro c a
c a s li u
nh h
ng đ n tăng tr
ng tín d ng
ng di n Th nh t l{ v phía c u c|c y u t kinh t vĩ mô l{ nh ng
i đi vay g m m t s ch s kinh t vĩ mô ph n |nh tình tr ng c a n n kinh t v{ kh
12
SVTH: Tr nh Hoàng Vi t
GVHD: ThS. Nguy n Hoài B o
năng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a c|c ch th trong n n kinh t đó Th hai l{ v phía
cung c|c y u t kinh t vi mô hay đ c đi m ng}n h{ng l{ c|c ng}n h{ng g m c|c ch s
ph n |nh kh năng ho t đ ng c a t ng ng}n h{ng
Các y u t kinh t vĩ mô
Khi n n kinh t thu n l i v{ c|c ch th đi vay c n v n đ ho t đ ng s n xu t kinh doanh thì
đó l{ đi u ki n t t đ ng}n h{ng đ y m nh tăng tr
ng tín d ng Tuy nhiên n u nh n n
kinh t b suy y u do nh ng bi n đ ng tiêu c c c a c|c ch s kinh t vĩ mô s kéo theo s
suy y u c a h th ng t{i chính ch y u g m c|c ng}n h{ng vì ho t đ ng s n xu t kinh
doanh s trì tr v{ g p nhi u b t l i Hilbers và các c ng s
mô th
ng dùng trong ph}n tích tăng tr
T c đ tăng tr
ng tín d ng l{
ng GDP th c và GDP bình quân đ u ng
GDP th c l{ ch tiêu có th dùng đ đo l
n n kinh t
M t s y u t kinh t vĩ
ng kh năng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a
Basurto v{ c|c c ng s , 2006 S tăng tr
s n xu t v{ s n l
i
ng GDP th hi n m c tăng năng l c
ng đi u n{y ch ng t n n kinh t có th th c hi n t|i s n xu t m r ng
v{ s d ng v n có hi u qu Nhìn
góc đ kh|c s tăng tr
ng GDP ph n |nh t ng c u c a
n n kinh t tăng lên thúc đ y ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ đ|p ng t ng c u v{ d n
đ n gia tăng nhu c u s d ng v n T đó c|c ng}n h{ng b t đ u vai trò v{ ch c năng c a
mình trong vi c l u chuy n v n trong n n kinh t C|c nghiên c u th
đ tăng tr
h
ng hay s d ng t c
ng GDP thay vì gi| tr c a GDP nh m xem xét r ng s thay đ i c a GDP nh
ng nh th n{o đ n s thay đ i c a d n tín d ng Aydin, 2008; Igan và Tamirisa,
2009 v i đ tr t
bình qu}n đ u ng
cũng t
đ n
đ n
năm Gi| tr c a GDP v n đ
i Cottarelli v{ c|c c ng s
c s d ng nh ng d
; Igan và Tamirisa, 2009 v i đ tr
năm nh m th hi n s ph|t tri n n n kinh t c a m t qu c gia M t n n
kinh t đ~ ph|t tri n v i thu nh p GDP bình qu}n đ u ng
tăng tr
ng kinh t do đó t c đ tăng tr
qu}n đ u ng
i d ng GDP
i th
Lãi su t th c
i cao thì không t o ra |p l c
ng tín d ng có th th p h n tuy nhiên GDP bình
ng ch có ý nghĩa khi ph m vi nghiên c u
nhi u qu c gia
L~i su t th hi n cho gi| c c a vi c s d ng v n hay có th l{ gi| c c a tín d ng theo quy
lu t cung c u thì n u gi| tăng thì l
ng c u s gi m Nh v y m t s gia tăng trong l~i su t
13
