Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 32 trang )
Modeling High-Frequency FX Data Dynamics
∗
`
Oscar Jord`a
University of California, Davis
Massimiliano Marcellino
Universit`aBocconi
February, 20021. Introduction
2. Temporal Properties of the FX Market
3. The Information Content of Order Flow
4. Conclusions