Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p9 ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (248.31 KB, 12 trang )

1
Tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
+/ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
-Hiệnnay,NgânhàngđầutưvàPháttriểnViệtNam
vẫn thực hiện theo quy định 297 do NHNN ban hành, và
đangxâydựngphươngthứcquảntrịrủirothanhkhoảntheo
QuyếtĐịnh457đểthaythếphươngthứcquảnlýcũ.
-NgânhàngĐầutưvàPháttriểnViệtNamvẫnchưa
cóphòngquảntrịrủirothanhkhoảnchínhthứctheoquyết
định457,nóchỉlà1bộphậncủaPhòngNguồnVốn.
2
Đo lường rủi ro thanh khoản :
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
Ngân hàng VPBank :
-Xâydựngbảngphântíchcáctàisản“Có”cóthể
thanhtoánngayvàcáctàisản“Nợ”phảithanhtoánđốivới
từngloạiđồngtiền.CăncứvàothờihạncònlạicủacácTSC
vàTSNthìNgânhàngsẽlậpracungcầuthanhkhoảntrong
cáckhoảngthờigian:Trongngàyhômsau,Sau1tháng,…
trên cơ sở đó sẽ có dự trữ cho phù hợp hay đề xuất biện
phápxửlýđốivớinhucầuthanhkhoảntrongcáckhoảng
thờigianđó.
-SửdụngcácchỉtiêutheoquyđịnhcủaQuyếtĐịnh
457như:Tỷlệantoànvốntốithiểu,tỷlệkhảnăngchitrả,
tỷlệtàisảncósinhlời,tỷlệvốnngắnhạnđãsửdụngcho
vayTrungdàihạn,…
3


THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
Bảng đo lường chỉ tiêu thanh khoản của VPBank
Chỉ tiêu đo lường 2003 2004 2005
1.Tỷlệvốnngắnhạnđãsử
dụngchovayTrungDàihạn
1.60%
1.50%
1.53%
2.Tỷlệkhảnăngchitrả
191.60% 247.30% 296.70%
3.Tỷlệantoànvốntốithiểu
11.20% 8.20% 8.50%
4.Tỷlệtàisảncósinhlời
89.39% 95% 96%
( Nguồn Báo cáo thường niên của VPBank)
4
Đo lường rủi ro thanh khoản :
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam :
-Hàng ngày, ngânhàng tínhluồng tiền ravào
củacácchinhánhđểtínhtoáncungcầuthanhkhoản,
tính dự trữ bắt buộc và dự trữ thanh toán của Ngân
hàng.Bộphậnquảntrịrủirothanhkhoảnsẽtínhtoán
nhu cầu thanh khoản dựa trên các đề xuất đáp ứng
thanhkhoảncủacácphòngban.
-Chỉsửdụngchỉtiêu:
( Dự trữ sơ cấp + Dự trữ thứ cấp)/ Tổng NV
huy động 8%

≥
5
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN
≥
Đánh giá chung về quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam.
Tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản:
 CácNHTMhiệnnayđasốchưacóphòngquảntrịrủirothanhkhoản
chính thức như theo yêu cầu tại Khoản 1 Điều 11 của Quyết định 457 của
NHNNđềra.Chưathiếtlậphệthốngcảnhbáosớmvềtìnhtrạngthiếuhụttạm
thờikhảnăngchitrảvàcácgiảiphápxửlýtốiưu,cóthểlàmchohệthống
NHTMViệtnamgặpkhókhănvềthanhtoánhàngngàyhoặcđộtxuấtvàrủi
rothanhkhoảndễdàngxảyrabấtcứlúcnàotrongđiềukiệncủaViệtnam.
Phương pháp đo lường:
Hiệnnay,hệthốngNHTMViệtnamthựchiệnquảntrịrủiro
thanhkhoảnthốngnhấttheochuẩnmựcchungtheophươngphápchỉsốlàcơ
bản.Tuynhiên,cácNHTMViệtnam cầnnghiêncứutriểnkhaicácphương
phápđolườngđểđảmbảodựbáochínhxáchơnnhucầuvềthanhkhoảncủa
ngânhàngđểcóbiệnphápquảntrịphùhợp
6
Bài tập tình huống
Bài tập tình huống
≥
1. Mức độ rủi rothanh khoản khác biệt như
thếnàogiữacáctổchứctàichính:Ngânhàng,
Côngtybảohiểm?

 2.Ngânhàngcóthểsửdụnghaiphươngpháp
nàođểxửlývấnđềtiềngửirútranhiềuhơnso
với tiền gửi vào? Ưu nhược điểm của từng

phươngpháp?
7
Bài tập tình huống
Bài tập tình huống
≥
3.Mộtngânhàngcóbảngcânđốikếtoándướiđây,thay
đổidựtínhđốivớitiềngửilà-15.(Tứclàchênhlệchgiữa
tiềngửirútravàgửivàolà15).
Tàisản Nguồnvốn
Tiềnmặt $10 Tiềngửi $68
Dưnợchovay $50 Vốnchủsởhữu $7
Chứngkhoán $15
Tổngtàisản $75 Tổngnguồnvốn $75
 Hãychỉrasựthayđổitrongbảngcânđốikếtoánnếutrong
cáctrườnghợp:
 a.NHsửdụngchiếnlượcmuathanhkhoảnđểxửlý
tìnhhuốngtrên?
b.NHsửdụngchiếnlượctíchtrữthanhkhoảnđểxử
lýtìnhhuốngtrên?

8
Bài tập tình huống
Bài tập tình huống
≥
4.Mộtngânhàngcó$10triệuT-Bills,$5triệuhạnmứctín
dụngcótrênthịtrường,$5triệudựtrữthứcấp.Cáckhoản
vaycủangânhàngnàyvớicácngânhàngkháclà$6triệuvà
vayngânhàngtrungươnglà$2triệuđếnhạnthanhtoán.

a.Xácđịnhcungthanhkhoản?

b.Xácđịnhcầuthanhkhoản?
c. Xác định trạng thái thanh khoản ròng của ngân
hàng?
d.Nhậnxétvềrủirothanhkhoảncủangânhàng?
9
Bài tập tình huống
Bài tập tình huống
≥
5.Tổngtàisảncủamộtngânhànglà$10triệubaogồm,$1
tiền mặt và $9 đầu tư vào chứng khoán. Trong tổng nguồn
vốn,tiềngửilà$6triệu,tiềnvaylà$2triệuvàvốnchủsở
hữulà$2triệu.Mứclãisuấtdựtínhtănglênlàmchênhlệch
giữatiềnrútravàgửivàolà$2triệutrongnăm.
 a. Nếulãisuấttiềngửibìnhquânlà6%/nămvàlãisuất
giấytờcógiálà8%/năm.Giảsửngânhàngbánchứngkhoán
đểgiảiquyếttínhhuốngtrênthìsẽảnhhưởngnhưthếnào
đếnthunhậplãiròngvàquymôtàisảncủangânhàng?
b. Nếungânhàngđivayngắnhạnvớilãisuất7.5%để
giảiquyếttìnhhuốngtrênthìsẽảnhhưởngnhưthếnàođến
thunhậplãiròngcủangânhàngvàquymôtàisảncủangân
hàng?
10
11
12
Các yêu cầu về vốn
Các yêu cầu về vốn
Các nguồn vốn tự có: Các nhóm
Các nguồn vốn tự có: Các nhóm
Các nguồn vốn tự có
Vốn cơ bản

“cấp I"
Vốn bổ sung
“cấp II"
“cấp III"
“chất lượng” giảm dần
Vốn yêu cầu
Vốn ban đầu (cấp phép)
Vốn tối thiểu (hoạt động liên tục)
Các khoản khấu trừ (ví dụ:
cho vay các bên có liên quan

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p9 ppt

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về