<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

BÁO CÁO THẢO LUẬN

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố xuất khẩu, nhập khẩu và lạm phát đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2021.

Giảng viên hướng dẫn: Trần Anh Tuấn Học phần: Kinh tế lượng

Lớp học phần: 2308AMAT0411 – Nhóm 3

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Trần Anh Tuấn. Trong quá trình tìm hiểu và học tập bộ môn Kinh tế lượng, chúng em đã nhận được sự giảng dạy và hướng dẫn rất tận tình, tâm huyết của thầy. Thầy đã giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích. Từ những kiến thức mà thầy truyền đạt, nhóm chúng em xin trình bày lại những gì mình đã tìm hiểu về vấn đề: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố xuất, nhập khẩu và lạm phát đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2021.

Tuy nhiên, kiến thức về bộ mơn Kinh tế lượng của chúng em vẫn cịn những hạn chế nhất định. Do đó, khơng tránh khỏi những thiếu sót trong q trình hồn thành bài tiểu luận này. Chúng em rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía thầy và các bạn để nội dung của đề tài này được hồn thiện hơn.

Kính chúc thầy hạnh phúc và thành cơng hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”. Kính chúc cô và thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trị đến những bến bờ tri thức.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

<small>1Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN...1

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ...2

1. Tính cấp thiết của đề tài...2

2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu...3

3. Phương pháp nghiên cứu...3

4. Đề xuất mơ hình...4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT...4

1. Lý thuyết về đối tượng nghiên cứu...4

1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế...4

1.2. Xuất khẩu...5

1.3. Nhập khẩu...7

1.4. Lạm phát...8

2. Lý thuyết nghiên cứu...8

2.1.Phương sai sai số thay đổi...9

2.2. Tự tương quan...10

2.3. Đa cộng tuyến...12

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ THỰC TIỄN...13

1. Lập bảng số liệu...13

2. Bài toán hồi quy, ước lượng...14

2.1 . Mơ hình hồi quy mẫu...14

2.2 Khoảng tin cậy 95%...16

3. Bài toán kiểm định...16

3.1. Bài toán 1: giữa xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

4. Bài toán dự báo giá trị trung bình...18

5. Kiểm tra khuyết tật của mơ hình...20

5.1. Phương sai sai số thay đổi...20

5.2. Tự tương quan...24

5.3. Đa cộng tuyến...26

6. Khắc phục khuyết tật và kiểm tra lại mơ hình sau khi khắc phục khuyết tật...28

6.1. Khắc phục khuyết tật của mơ hình...28

6.2. Kiểm tra lại sau khắc phục...30

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN...32

TÀI LIỆU THAM KHẢO...33

BIÊN BẢN HỌP NHĨM THẢO LUẬN...34

BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN...37

<small>3Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài

Tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của những nước đang phát triển nhằm nâng cao mức sống của người dân và thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong thu nhập với các nước phát triển. Tìm hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với những yếu tố tác động đến nó là hết sức quan trọng bởi nó sẽ giúp các quốc gia đưa ra được những chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phù hợp. Trong số đó, xuất nhập khẩu và lạm phát ngày càng thu hút sự chú ý. Xoay quanh vấn đề này có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, các nhà kinh tế học vẫn đang tranh luận nhiều về quy mô xuất, nhập khẩu và lạm phát ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa xuất, nhập khẩu và lạm phát với sự tăng trưởng kinh tế, trên cơ sở kiến thức đã được tiếp thu từ thầy cô và tài liệu tham khảo, nhóm tác giả xin chọn đề tài cho bài thảo luận “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố: xuất khẩu, nhập khẩu và lạm phát đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2021”. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực, hay tốc độ tăng trưởng GDP thực, đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế, được biểu thị bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), từ thời kì này sang thời kì khác. Nói cách khác, nó cho thấy những thay đổi trong giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế - sản lượng kinh tế của một quốc gia trong khi tính đến sự biến động giá cả. Do đó, nhóm quyết định nghiên cứu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đại diện cho tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố xuất khẩu, nhập khẩu và lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam trong giai đoạn 2011-2021 từ đó đưa ra các mơ hình dựa trên bộ mơn kinh tế lượng để đề xuất giải pháp.

Đối tượng nghiên cứu: Tổng giá trị xuất khẩu, tổng giá trị nhập khẩu; lạm phát và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong Việt Nam giai đoạn 2011-2021 Phạm vi nghiên cứu: Tổng giá trị xuất khẩu, tổng giá trị nhập khẩu; lạm phát và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong Việt Nam giai đoạn 2011-2021

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp hồi quy được sử dụng để ước lượng tham số của mơ hình là phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS). Theo phương pháp OLS, một trong những cách để kiểm định ý nghĩa thống kê của biến độc lập chính là xét giá trị P (P giá trị) của nó. Giá trị P được định nghĩa là mức ý nghĩa thấp nhất mà giả thuyết H0 có thể bị bác bỏ. Như vậy, giá trị P càng thấp thì khả năng chấp nhận giả thuyết H0 càng khó có khả năng xảy ra và kết quả càng có ý nghĩa t.hống kê. Với mức ý nghĩa 5%, một biến độc lập có ý nghĩa thống kê khi giá trị P của nó nhỏ hơn 0.05.

Sau khi sử dụng phần mềm Eviews 10 tìm ra hàm hồi quy ban đầu, nhóm nghiên cứu tiến hành các kiểm định để phát hiện các khuyết tật của mơ hình bao gồm phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến. Khi mơ hình có bệnh, nhóm tiến hành khắc phục khuyết tật mơ hình và sau đó nhóm tiến hành loại bỏ các biến thừa trong mơ hình (biến độc lập có giá trị P lớn hơn 0,05 - mức ý nghĩa 5% sẽ bị loại khỏi mơ hình) để rút ra được mơ hình hồi quy cuối cùng.

Dấu của hệ số hồi quy:

<small>β2>0: khi xuất khẩu tăng sẽ dẫn đến tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng.</small>

<small>β3<0: khi nhập khẩu tăng sẽ dẫn đến tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm.</small>

<small>β4<0: khi lạm phát tăng sẽ dẫn đến tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm.</small>

<small>5Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Lý thuyết về đối tượng nghiên cứu

1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc dân hay với những quy mô sản lượng quốc gia tính bình qn trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định.

Trong đó:

Tổng sản phẩm quốc nội (tiếng anh Gross Domestic Products, viết tắt GDP) là tổng giá trị bằng tiền của tất cả sản phẩm, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong nước, trong một thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là, GDP có thể bao gồm cả các sản phẩm, dịch vụ được tạo ra bởi cơng dân nước ngồi (không phải công dân Việt Nam), miễn là được sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Products, viết tắt GNP) là tổng giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra bởi công dân một nước trong một thời gian nhất định. Như vậy, ta thấy khác với GDP thì GNP lại bao gồm các sản phẩm, dịch vụ được sản xuất chỉ bởi công dân Việt Nam (bất kể họ đang sinh sống trên lãnh thổ nước khác)

Tổng sản phẩm bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số. Tổng thu nhập bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc gia chia cho dân số.

Tăng trưởng kinh tế thể hiện sự thay đổi về lượng của nền kinh tế. Tuy vậy ở một số quốc gia, mức độ bất bình đẳng kinh tế tương đối cao nên dù thu nhập bình quân đầu người cao nhưng nhiều người dân vẫn sống trong tình trạng nghèo khổ.

Sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào 2 q trình: sự tích lũy tài sản (như vốn, lao động và đất đai) và đầu tư những tài sản này có năng suất hơn. Tiết kiệm và đầu tư là trọng tâm, nhưng đầu tư phải hiệu quả thì mới đẩy mạnh tăng trưởng. Chính sách chính phủ, thể chế, sự ổn định chính trị và kinh tế, đặc điểm địa lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên, và trình độ y tế và giáo dục, tất cả đều đóng vai trị nhất định ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

Cách tính: Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa quy mô kinh tế kỳ hiện tại so với quy mô kinh tế kỳ trước chia cho quy mô kinh tế kỳ trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng đơn vị %. Biểu diễn bằng tốn học, sẽ có cơng thức:

y = dY/Y × 100(%)

Trong đó: Y là quy mơ của nền kinh tế, và y là tốc độ tăng trưởng. Nếu quy mô kinh tế được đo bằng GDP (hoặc GNP) danh nghĩa, thì sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) danh nghĩa. Cịn nếu quy mơ kinh tế được đo bằng GDP (hay GNP) thực tế, thì sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP (hay GNP) thực tế. Thông thường, tăng trưởng kinh tế dùng chỉ tiêu thực tế hơn là các chỉ tiêu danh nghĩa.

Trong nghiên cứu này chúng em chọn GDP là thước đo quy mô kinh tế 1.2. Xuất khẩu

Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng kinh doanh xuất khẩu là những hàng hóa, dịch vụ cung cấp được sản xuất phổ biến (thuộc thế mạnh) trong nước gồm các loại: nguyên liệu, vật liệu, lâm sản, hải sản, khoáng sản khai thác xuất khẩu, hàng tiêu dùng gia công xuất khẩu, các hàng chế biến xuất khẩu khác…

Thời gian lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu thường dài hơn lưu chuyển hàng hóa trong nước.

Giá trị hàng xuất khẩu và quan hệ thanh toán với khách hàng (người mua) nước ngoài đều giao dịch bằng ngoại tệ.

Hoạt động xuất khẩu thường được thực hiện theo hai phương thức là xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác. Xuất khẩu trực tiếp là hình thức mà trong đó doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng, tổ chức quá trình xuất khẩu hàng với khách hàng nước ngoài và tự cân đối tài chính cho từng thương vụ đã ký kết. Xuất khẩu ủy thác là hình thức xuất khẩu hộ hàng hóa cho đơn vị chủ hàng. Từ dịch vụ ủy thác doanh nghiệp được hưởng hoa hồng ủy thác xuất khẩu. Ngồi những hình thức phổ biến như trên, hiện nay, với mục tiêu kinh doanh xuất khẩu nhằm phân tán và chia sẻ rủi ro thì các doanh nghiệp ngoại thương cịn có thể lựa chọn các hình thức xuất khẩu khác như sau:

<small>7Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

- Xuất khẩu tại chỗ: người xuất khẩu Việt Nam bán hàng cho thương nhân nước ngoài, và được nhà nhập khẩu chỉ định giao hàng cho một đơn vị khác trên lãnh thổ Việt Nam.

Ví dụ: Cơng ty bao bì Tồn Phát tại Hưng Yên bán hàng cho Công ty Taifeng của Đài Loan, và được chỉ định giao lô hàng vỏ thùng carton cho Công ty may Gia Lộc (làm gia cơng cho Taifeng mà tơi đã nêu trong ví dụ trên) tại kho hàng ở Hải Dương. Như vậy, hàng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài (Đài Loan), nhưng lại giao ngay trên lãnh thổ Việt Nam (Hải Dương) theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

- Tạm xuất tái nhập: là hình thức mà hàng hóa chỉ tạm thời đưa vào lãnh thổ Việt Nam rồi sau đó lại được xuất sang nước khác (tạm nhập tái xuất), hoặc hàng trong nước được tạm xuất ra nước ngoài và sau một thời gian nhất định lại được nhập về (tạm xuất tái nhập).

Ví dụ: Tập đồn Vingroup muốn đưa xe ơ tơ hiệu Vinfast của mình giới thiệu tại Triển lãm ơ tơ quốc tế tại Frankfurt 2020 (tương lai). Muốn vậy, họ sẽ phải làm thủ tục để đưa sản phẩm ra nước ngoài trong thời gian triển lãm (tạm xuất), sau khi xong lại đưa những sản phẩm đó trở lại Việt Nam (tái nhập).

- Buôn bán đối lưu: người mua đồng thời là người bán và ngược lại, với lượng hàng xuất và nhập khẩu có giá trị tương đương. Hình thức này còn gọi là xuất nhập khẩu liên kết, hay hàng đổi hàng.

- Xuất khẩu theo nghị định thư: ký kết giữa các Chính phủ: các doanh nghiệp tiến hành xuất khẩu theo chỉ định và hướng dẫn trong văn bản đã ký kết của Chính phủ, thường giữa các quốc gia có quan hệ mật thiết.

1.3. Nhập khẩu

Nhập khẩu là hoạt động vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Nó khơng những đảm bảo cho các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển ổn định, mà hơn nữa còn khai thác triệt để mọi lợi thế của quốc gia góp phần nâng cao chất lượng lao động, cải thiện cán cân thanh tốn quốc tế hiệu quả.

Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Theo quy định tại Điều 28 Luật - Thương mại 2005 về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

Hoạt động nhập khẩu thường được thực hiện theo hai phương thức là nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu ủy thác

Nhập khẩu trực tiếp: Đối với hình thức này thì người mua và người bán hàng hóa trực tiếp giao dịch với nhau, q trình mua và bán khơng hề ràng buộc lẫn nhau. Bên mua có thể mua mà không bán và ngược lại. Nhập khẩu trực tiếp được tiến hành khá đơn giản. Trong đó, bên nhập khẩu muốn ký kết được hợp đồng kinh doanh nhập khẩu thì phải nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác phù hợp, ký kết và thực hiện hợp đồng, tự bỏ vốn, chịu mọi rủi ro và chi phí trong giao dịch…

Nhập khẩu ủy thác: hiểu là hoạt động dịch vụ thương mại theo đó chủ hàng thuê một đơn vị trung gian thay mặt và đứng tên nhập khẩu hàng hóa bằng hợp đồng ủy thác. Nói một cách dễ hiểu, các doanh nghiệp trong nước có vốn ngoại tệ riêng và có nhu cầu nhập khẩu một loại hàng hóa nào đó, tuy nhiên lại khơng được phép nhập khẩu trực tiếp, hoặc gặp khó khăn trong q trình kiếm, giao dịch với đối tác nước ngồi thì sẽ th những doanh nghiệp có chức năng thương mại quốc tế tiến hành nhập khẩu cho mình.

Trách nhiệm của bên nhận ủy thác là phải cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, khách hàng, những điều kiện có liên quan đến đơn hàng được ủy thác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Với hình thức này, doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác không phải bỏ vốn, không cần xin hạn ngạch cũng như khơng phải tìm kiếm đối tác, giá cả… Đổi lại bên ủy thác sẽ trả phí dịch vụ cho bên nhận ủy thác nhập khẩu.

1.4. Lạm phát

Lạm phát là sự tăng mức giá chung liên tục của hàng hoá, dịch vụ theo thời gian và là sự mất giá của một loại tiền tệ nào đó theo kinh tế vĩ mơ.

Có thể hiểu đơn giản lạm phát như sau: Trong một quốc gia, khi giá cả tăng lên, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hố và chi trả phí dịch vụ ít hơn so với trước đây. Theo đó, có thể hiểu, lạm phát là một hình thức phản ánh sự suy giảm sức mua của người dân trên một đơn vị tiền tệ. Ngoài ra, bên cạnh cách hiểu về lạm phát trong một quốc gia thì theo một nghĩa khác, lạm phát cịn có thể hiểu ngồi phạm vi một quốc gia. Cụ thể, so với quốc gia khác, lạm phát được coi là sự giảm giá trị tiền tệ của quốc gia này so với loại tiền tệ của quốc gia khác.

<small>9Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

Lạm phát được phân loại theo đơn vị % và chia thành 3 mức độ như sau: Lạm phát tự nhiên: Có tỷ lệ lạm phát từ 0 - 10%/năm. Ở mức độ này, các hoạt động của nền kinh tế vẫn sẽ được hoạt động bình thường, ít gặp rủi ro và đời sống của người dân vẫn diễn ra ổn định.

Lạm phát phi mã: Có tỷ lệ lạm phát từ 10% - dưới 1000%/năm. Khi lạm phát ở mức độ này, nền kinh tế của một quốc gia sẽ bị biến động nghiêm trọng; đồng tiền cũng bị mất giá trầm trọng khiến thị trường tài chính bị phá vỡ.

Siêu lạm phát: Đây là tình trạng lạm phát vơ cùng nghiêm trọng với tỷ lệ lạm phát trên 1000%/năm. Khi mà xảy ra siêu lạm phát, nền kinh tế của quốc gia này sẽ lâm vào tình trạng rối loạn, thảm hoạ và khó khơi phục lại như tình trạng bình thường.

2. Lý thuyết nghiên cứu

2.1. Phương sai sai số thay đổi

Một giả thiết quan trọng trong mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các yếu tố nhiễu ui (hay còn gọi là phần dư residuals) xuất hiện trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai khơng thay đổi; tức là chúng có cùng phương sai. Nếu giả thiết này khơng được thỏa mãn thì có sự hiện diện của phương sai thay đổi. Phương sai thay đổi hay còn gọi là phương sai của sai số thay đổi.

Khi giả thiết Var (Ui)=<small>σi</small>

Phương sai thay đổi không làm mất đi tính chất khơng thiên lệch và nhất quán của các ước lượng OLS. Nhưng các ước lượng này khơng cịn có phương sai nhỏ nhất hay là các ước lượng hiệu quả. Tức là chúng khơng cịn là các ước lượng tuyến tính khơng thiên lệch tốt nhất (BLUE). Khi có phương sai thay đổi, các phương sai của các ước lượng OLS khơng được tính từ các công thức OLS thông thường. Nhưng nếu ta vẫn sử dụng các công thức OLS thông thường, các kiểm định t và F dựa vào chúng có thể gây ra những kết luận sai lầm.

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

Kiểm định White: Kiểm định White do eview thực hiện dựa trên hồi quy bình phương phần dư (ký hiệu là PRESID) theo bậc nhất và bậc hai của biến độc lập. Kiểm định white là mơ hình tổng qt về sự thuần nhất của phương sai. Ta xét mơ hình hồi quy sau: <small>Yi=β1+β2+ β3+Ui (*)</small>

Bước 1: Ước lượng (*) bằng OLS. Từ đó thu được các phần dư tương ứng <small>e</small>_i

Bước 2: Ước lượng mơ hình:

(*) có hệ số mũ cao hơn và nhất thiết phải có hệ số chặn bất kể mơ hình gốc có hay khơng có hệ số chặn.

<small>R2</small> là hệ số xác định bội thu được từ (*) Bước 3: Kiểm định giả thuyết

{

<small>H0: α α1=2=α3=α4=α5=α1=0H</small>₁<small>:Tồntạiít nhất α</small>_j<small>≠ 0</small>

Tương đương:

<small>H0: Phương sai có sai số khơng đổi</small>

<small>H1: Phương sai có sai số thay đổi</small> Tiêu chuẩn kiểm định:

<small>R2</small>– Hệ số xác định của mơ hình hồi quy phụ bước 2

Bước 4: Tra bảng phân phối Chi-bình phương, với mức ý nghĩa <small>α</small> và bậc tự do là k (k là số tham số trong mơ hình hồi quy phụ)

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

Thuật ngữ tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (trong các số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (trong số liệu chéo). Trong phạm vi hồi quy, mơ hình tuyến tính cổ điển giả thiết rằng khơng có sự tương quan giữa các nhiễu <small>Ui, nghĩa</small> là:

<small>Cov</small>(<small>U</small>_i<small>;Ui)=0(i≠ j)</small>

Nói một cách khác, mơ hình cổ điển giả thiết rằng thành phần nhiễu gắn với một quan sát nào đó khơng bị ảnh hưởng bởi thành phần nhiễu gắn với một quan sát khác.

Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:

<small>Cov</small>(<small>U</small>_i<small>;Ui)=0(i≠ j)</small>

<small>U</small>_i<small>;Ui độc lập; Nếu Cov</small>(<small>U</small>_i<small>;U</small>_i)<small>≠ 0</small>: có hiện tượng tự tương quan Kiểm định hiện tượng tự tương quan BG (Breuch – Godfrey ) Ta xét mơ hình giản đơn:

<small>H</small>_o<small>=¿p p …</small>₁<small>=</small> ₂<small>= = p</small>_r<small>=0</small> ( khơng có sự tự tương quan bậc p )

Bước 1: Ước lượng mơ hình ban đầu bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (BPNN) thơng thường để nhận được các phần dư <small>et</small>

Bước 2: Cũng bằng phương pháp BPNN, ước lượng mơ hình sau để thu được hệ số xác định bội <small>R2</small>;

<small>e</small>_t<small>=β</small>₁<small>+β</small>₂<small>X</small>_t<small>+ p</small>₁<small>e</small>_t−1<small>+p</small>_{2 t −2}<small>e+…+p</small>_p<small>e</small>_{t − p}<small>+v</small>_t

Từ kết quả mơ hình này ta thu được <small>R</small>₂

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

● Kiểm định Durbin – Watson

Kiểm định Durbin Watson ( Durbin Watson test) là kiểm định thống kê được thực hiện nhằm tìm kiếm mối liên hệ tương quan giữa các phần dư hoặc sai số sau khi ước lượng được phương trình kiểm định hồi quy, từ kết quả quan sát về các biến độc lập và phụ + Nếu <small>^ρ=1</small>, thì <small>d=0</small> : TTQ thuận chiều.

<small>d ∈(0 ;dL)</small>: tồn tại TTQ thuận chiều

<small>d ∈(dL;dU)</small>: không xác định

<small>d ∈(dU; 4−dU)</small>: khơng có TTQ

<small>d ∈(4−dU;4−dL)</small> : khơng xác định

<small>d ∈(4−dL;4)</small>: tồn tại TTQ ngược chiều

<small>d</small>_U: giá trị tới hạn trên

<small>d</small>_L: giá trị tới hạn dưới

<small>13Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

Bảng các giá trị tới hạn của kiểm định Durbin Watson cho cỡ mẫu nhất định (n) với số biến độc lập (k) và mức alpha linh hoạt.

Bảng các giá trị tới hạn của kiểm định Durbin Watson với mức alpha 0.05

Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn (Jarque-Bera)

Trong khoa học về thống kê và xử lý số liệu, kiểm định Jarque-Bera là một loại kiểm định xem thử dữ liệu có đạt quy luật phân phối chuẩn hay khơng. Nếu đảm bảo quy luật phân phối chuẩn (N(m,e)) thì độ tin cậy của bộ dữ liệu sẽ cao hơn, các kết quả tính tốn theo các cơng thức thống kê sẽ ổn hơn.

Kiểm định Jarque-Bera sẽ xem xét + Hệ số bất đối xứng

(skewness = 0 là đối xứng, nếu skewness > 0 là lệch phải hoặc skewness < 0 là lệch trái)

+ Hệ số nhọn

(kurtosis = 3 là cân, kurtosis > 3 là tù hoặc kurtosis < 3 là nhọn) Cặp giả thuyết với mức ý nghĩa 5%

{

<small>Ho: Dữ liệu phân phối làchuẩn(skewness=0 ,kurtosis=3)H1: Dữ liệu phân phốilà khôngchuẩn(skewness≠0 ,kurtosis≠3)</small>

P_value < 5% bác bỏ <small>Ho, chấp nhận H1</small> 2.3. Đa cộng tuyến

Đa cộng tuyến (Multicollinearity) là hiện tượng thường xảy ra khi mối tương quan giữa hai hay nhiều biến độc lập cao trong mơ hình hồi quy. Hay một biến độc

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

lập có thể sử dụng để dự đoán một biến độc lập khác. Khi biến độc lập A tặng thì biến độc lập B tăng và ngược lại A giảm thì B cũng giảm. Điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra các thông tin dư thừa, làm sai lệch kết quả của mơ hình hồi quy nhiều biến. Và hiện tượng đa cộng tuyến vi phạm giả định của mơ hình hồi quy tuyến tính là các biến độc lập khơng có mối quan hệ tuyến tính với nhau.

Phương pháp phát hiện đa cộng tuyến: Hệ số xác định bội <small>R2</small> cao nhưng tỷ số T thấp

Hệ số xác định bội <small>R2</small> cho biến bao nhiêu % sự biến thiên (biến động) của Y được giải thích thơng qua mơ hình hồi quy. <small>R2</small> từ 0.8 trở lên thì mơ hình giải thích tốt cho sự biến thiên của biến phụ thuộc Y.

Với các bài toán kiểm định ý nghĩa thống kê về cặp giả thuyết của các hệ số hồi quy riêng:

{

<small>H</small>_o<small>: β</small>_i<small>=0(Vớii=2 , 3 ,…,k ) (Mơhình hồiquy phùhợp)H1: βj0(Vớii=2 , 3 ,…,k)(Mơ hìnhhồiquy khơng phùhợp)</small>

Thì nếu tỷ số t tới hạn thấp (hoặc p giá trị cao) thì có xu hướng chấp nhận <small>Ho. Tức</small> là các <small>Xi (Với i = 2, 3,…,k) khơng có vai trị giải thích cho sự biến thiên của Y. </small> - Trong trường hợp <small>R2</small> cao ( thường <small>R2</small>

<small>>0,8¿</small> mà tỷ số t thấp như trên đã chú ý đó chính là dấu hiệu của đa cộng tuyến (1)

- Trong trường hợp ta chấp nhận <small>H0 tức là khơng có bất kỳ biến độc lập nào ảnh</small> hưởng lên biến phụ thuộc Y (Tức là khơng có biến độc lập nào có vai trị giải thích cho sự biến thiên của Y) (2)

Từ (1) và (2) => Mâu thuẫn => Mơ hình hồi quy có một lỗi => Có hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình

Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích

Nếu hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao (vượt 0,8) thì có khả năng tồn tại đa cộng tuyến. Tuy nhiên có những trường hợp tương quan cặp khơng cao nhưng vẫn có đa cộng tuyến. Nếu ta có 3 biến giải thích <small>X</small>₁<small>,X</small>₂<small>vàX3 ta dùng câu</small> lệnh cor(data.frame(X_{2 3},X ,…,Xk)) để kiểm tra hệ số tương quan cặp giữa các biến độc lập

<small>15Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

Chỉ cần một cặp biến độc lập có hệ số tương quan tuyến tính cao > 0,8 trở lên thì có thể kết luận mơ hình có đa cơng tuyến.

Xét hồi quy phụ

Một cách có thể tin cậy được để đánh giá mức độ của đa công tuyến là hồi quy phụ. Hồi quy phụ là hồi quy mỗi một biến giải thích <small>Xitheo các biến giải thích</small> cịn lại.<small>R2</small> được tính từ hồi quy này ta ký hiệu ^R<small>i</small>²<small>/(k −2)</small>

(

<small>1−Ri</small>²

)

<small>/(n−k +1)</small>

<small>Fi tuân theo phân phối F với k – 2 và n – k + 1 bậc tự do. Trong đó n là cỡ</small> mẫu, k là biến số giải thích kể cả hệ số chặn trong mơ hình. <small>R</small>²<small>i</small> là hệ số xác định trong hồi quy của biến <small>Xi theo các biến khác. Nếu Fi tính được vượt điểm giới hạn</small>

<small>Fi(k−2,n−k +1)</small> ở mức ý nghĩa đã cho thì có nghĩa là <small>Xi có liên hệ tuyến tính với</small> các biến X khác. Nếu <small>Fi có ý nghĩa về mặt thống kê chúng ta vẫn phải quyết định</small> liệu biến <small>Xi nào sẽ bị loại khỏi mơ hình. Một trở ngại của kỹ thuật hồi quy phụ là</small> gánh nặng tính tốn. Nhưng ngày nay nhiều chương trình máy tính đã có thể đảm đương được cơng việc tính tốn này.

Sử dụng phân tử phóng đại phương sai VIF

Để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến, chỉ số thường dùng là hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor).

Thông thường nếu VIF > 2 thì có dấu hiệu đa cộng tuyến, đây là điều khơng mong muốn.

nếu VIF < 2 thì khơng bị đa cộng tuyến nếu VIF > 10 thì chắc chắn có đa cộng tuyến.

Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến Bỏ biến

Để nhận biết hiện tượng đa cộng tuyến, ta có thể áp dụng một thử nghiệm rất đơn giản đó chính là dựa vào hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor) để xác định mối tương quan giữa các biến độc lập và sức mạnh của mối tương quan đó.

+ Giá trị VIF bắt đầu từ 1 và khơng có giới hạn trên

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

+ Giá trị VIF trong khoảng từ 1-2: khơng có mối tương quan giữa biến độc lập này và bất kỳ biến nào khác

+ Giá trị VIF trong khoảng từ 2-5: có một mối tương quan vừa phải, nhưng nó khơng đủ nghiêm trọng để người nghiên cứu phải tìm biện pháp khắc phục + Giá trị VIF > 5: mối tương quan cao, hệ số được ước tính kém và các giá trị p – values là đáng nghi ngờ

+ Giá trị VIF > 10: chắc chắn có đa cộng tuyến

Loại bỏ biến độc lập có hệ số VIF vượt qua giá trị tiêu chuẩn (nên bỏ biến có VIF lớn nhất) rồi chạy lại phân tích hồi quy xem thử có cịn hiện tượng đa cộng tuyến hay khơng. Việc loại bỏ 1 biến phải được cân nhắc cẩn thận giữa sai lệch khi bỏ một biến cộng tuyến với việc tăng phương sai của các ước lượng hệ số khi biến đó ở trong mơ hình.

<small>17Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ THỰC TIỄN 1. Lập bảng số liệu

Mơ hình gồm 3 biến:

- Biến phụ thuộc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP (đơn vị tính: tỷ USD) - Biến độc lập:

Xuất khẩu (đơn vị tính: tỷ USD) Nhập khẩu (đơn vị tính: tỷ USD)

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

Trong đó:

Y: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (tỷ USD) X<small>1</small>: Xuất khẩu (XK) (tỷ USD)

X<small>2</small>: Nhập khẩu (NK) (tỷ USD) X<small>3</small>: Lạm phát (LP) (%)

2. Bài toán hồi quy, ước lượng 2.1 Mơ hình hồi quy mẫu - Mơ hình hồi quy tổng thể:

<small>Y</small>_i<small>=β</small>₁<small>+β</small>₂<small>X</small>_1i<small>+β</small>₃<small>X</small>_{2 i}<small>+ β</small>₄<small>X3+ U</small>_i

- Kết quả chạy mơ hình từ phần mềm Eviews:

Từ kết quả trên ta có mơ hình hồi quy như sau:

<small>( SRF) ^Yi=124,4796+1,900183 X1−1,173580 X2−0,584070X</small>

Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:

<small>19Nhóm 3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<small>Trường Đại học Thương mại </small>

- <small>^</small>_β

<small>1</small> = 124,4796 có ý nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi, khi khơng có xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát thì tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm là khoảng 124,4796 tỷ USD.

- <small>^</small>_β₂ = 1,900183 có ý nghĩa là khi nhập khẩu và lạm phát không thay đổi, nếu xuất khẩu tăng thêm 1 tỷ USD/năm thì trung bình tốc độ tăng trưởng GDP tăng 1,900183 tỷ USD/năm.

- <small>^</small>_β

<small>3</small> = -1,173580 có ý nghĩa là xuất khẩu và lạm phát không thay đồi, nếu nhập khẩu tăng thêm 1 tỷ USD/ năm thì trung bình tốc độ tăng trưởng GDP giảm 1,173580 tỷ USD.

- <small>^</small>_β

<small>4</small> = -0,584070 có ý nghĩa là khi xuất khẩu, nhập khẩu không thay đổi, nếu lạm phát thay đổi 1 đơn vị thì tốc độ tăng trưởng GDP trung bình giảm 0,584070 tỷ USD.

2.2 Khoảng tin cậy 95%

- Tìm khoảng tin cậy 95% của <small>β1</small>

Khoảng tin cậy với mức ý nghĩa<small>α</small> là: (<small>103,7690<β</small>₁<small><145,1903</small>) - Tìm khoảng tin cậy 95% của <small>β</small>₂

Khoảng tin cậy với mức ý nghĩa<small>α</small> là: (<small>1,085962<β</small>₂<small><2,714404</small>) - Tìm khoảng tin cậy 95% của <small>β</small>₃

Khoảng tin cậy với mức ý nghĩa<small>α</small> là: (<small>−2,033532<β3←0,313629</small>) - Tìm khoảng tin cậy 95% của <small>β4</small>

Khoảng tin cậy với mức ý nghĩa <small>α</small> là: (<small>−1,770233<β4<0,602093¿</small>

</div>