Kinh tế lượng
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (17.38 MB, 164 trang )
i h c Cơng ngh
Thành ph H Chí Minh
Giáo trình
KINH T
NG
Bành Th H ng (Ch biên)
Th.S
Nguy n Ng c Ph ng
Th.S
Nguy
KINH T
n b n 2013
NG
M CL C
I
M CL C
M C L C ......................................................................................................................................... I
M
U: KHÁI QT V KINH T
NG ........................................................................... 1
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N .......................................................................................... 4
1.1
B n ch t c a phân tích h i qui ............................................................................................. 4
1.2
B n ch t và ngu n s li u cho phân tích h i qui.................................................................. 6
1.2.1 Các lo i s li u .................................................................................................................... 6
1.2.2 Ngu n các s li u ................................................................................................................. 6
m c a s li u........................................................................................................ 6
1.3
Mơ hình h i qui t ng th ...................................................................................................... 7
1.3.1 Hàm h i qui t ng th ........................................................................................................... 7
TÓM T T N
............................................................................................ 11
BÀI T P......................................................................................................................................... 12
BÀI 2: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N ........................................................................................ 13
2.1
nh
ng (OLS) ................................................ 13
2.2
Các gi thuy t c
t ...................................................... 14
2.3
chu n c
c
ng ........................................................................ 15
2.4
H s
nh và h s
................................................................................... 16
2.5
Kho ng tin c y c a các h s ............................................................................................. 18
2.6
Ki
nh gi thuy tv các h s ...................................................................................... 19
ng tin c y ............................................................................................. 19
nh m
............................................................................... 20
.................................................................................................... 21
2.6.4 Ki
nh gi thuy t v
................................................................................................ 21
2.7
Ki
nh s phù h p c a hàm h i qui. Phân tích h
......... 22
2.8
ng d ng phân tích h
d báo ............................................................................... 23
2.9
Trình bày k t qu c a phân tích h i qui ............................................................................. 24
2.10 M r ng mơ hình h i qui hai bi n ..................................................................................... 24
2.10.1 H i qui qua g c t
.................................................................................................... 24
2.10.2 T l
............................................................................................................. 25
2.10.3 Mơ hình tuy n tính logarit ............................................................................................... 25
2.10.4 Mơ hình log-lin ................................................................................................................ 26
2.10.5 Mơ hình lin log.............................................................................................................. 26
TÓM T T N
............................................................................................ 27
BÀI T P......................................................................................................................................... 27
NG D N GI
...................................................................................................... 29
BÀI 3: MƠ HÌNH H I QUI B I ................................................................................................... 30
3.1
Mơ hình h i qui tuy n tính 3 bi n...................................................................................... 30
3.1.1 Hàm h i qui t ng th ......................................................................................................... 30
3.1.2 Các già thi t c a mô hình .................................................................................................. 30
ng các tham s ...................................................................................................... 31
a các h s h i qui ...................................................................................... 33
3.1.5 H s
nh h i qui b i ................................................................................................. 34
3.1.6 Kho ng tin c y c a h s h i qui ....................................................................................... 35
3.1.7 Ki
nh gi thuy t c a h s h i qui .............................................................................. 35
3.2
Mơ hình h i qui tuy n tính k bi n.......................................................................................36
3.2.1 Hàm h i qui t ng th ..........................................................................................................36
3.2.2 Các già thi t c a mơ hình ...................................................................................................37
ng các tham s .......................................................................................................37
3.2.4 H s
nh h i qui b i ..................................................................................................39
3.2.5 Ma tr
............................................................................................................39
3.2.6 Ma tr n hi
....................................................................................................40
3.2.7 Kho ng tin c y c a h s h i qui .......................................................................................41
3.2.8 Ki
nh gi thuy t c a các h s ....................................................................................41
3.3
M t s d ng hàm.................................................................................................................43
3.3.1 Hàm s n xu t Cobb Douglass .........................................................................................43
TÓM T T N
.............................................................................................46
BÀI T P .........................................................................................................................................46
NG D N GI I,
.......................................................................................................48
BÀI 4: H I QUI V I BI
C L P LÀ BI N GIÁ ................................................................49
4.1
B n ch t c a bi n gi n gi
u là bi n gi ..........................49
4.2
H i qui v i m t bi
ng và m t bi
nh tính .....................................................51
ng h p bi
nh tính có 2 phàm trù ..........................................................................51
ng h p bi
m trù ...................................................................52
4.3
H i qui v i m t bi
ng và nhi u bi
nh tính ...................................................52
4.4
So sánh hai h
n gi .........................................................................53
4.5
S d ng bi n gi trong phân tích mùa ................................................................................55
TĨM T T N
.............................................................................................57
BÀI T P .........................................................................................................................................57
NG D N GI
.......................................................................................................59
BÀI 5:
NG TUY N ................................................................................................................60
5.1
B N CH T C
NG TUY N: ............................................................................60
5.2
C
NG KHI
NG TUY N HOÀN H O: .............................................61
5.3
C
NG
NG H
HOÀN H O: .........................62
5.4
H U QU C A
NG TUY N: ..............................................................................62
ng OLS l n:.............................................63
5.4.2 Kho ng tin c y r
....................................................................................................63
5.4.3 T s
....................................................................................................63
5.4.4 R2
s
...........................................................................................63
ng OLS và các sai s tiêu chu n c a chúng tr nên r t nh
s li u: ........64
5.4.6 D u c
ng c a h s h i quy có th sai: ........................................................64
5.4.7 Thêm vào hay b
n c ng tuy n v i các bi n khác, mơ hình c a chúng: .......64
5.4.8 H s R2 l
s t nh . ...........................................................................................65
p gi a các bi n gi i thích cao:...................................................................65
5.4.10 S d ng mơ hình h i quy ph : ..........................................................................................65
5.4.11 S d ng nhân t
.................................................................66
5.5
BI N PHÁP KH C PH C: ...............................................................................................67
5.5.1 S d ng thông tin tiên nghi m:...........................................................................................67
5.5.2 Thu th p thêm s li u ho c l y thêm m u m i: ..................................................................68
5.5.3 Lo i tr m t bi n gi i thích ra kh i mơ hình: ....................................................................68
5.5.4 S d ng sai phân c p m t: .................................................................................................68
5.5.5 Gi
c: ............................................................69
5.5.6 M t s bi n pháp khác: ......................................................................................................69
TÓM T T N
.............................................................................................73
BÀI T
....................................................................................................................74
A SAI S
I ..........................................................................82
M CL C
III
6.1
B N CH T C A HI
A SAI S
I................ 82
a sai s
i là gì? ................................................................................ 82
6.1.2 Nguyên nhân c
a sai s
i ............................................................. 83
6.2
A SAI S
I. .............................. 85
6.3
NH T T NG QUÁT ..................................... 86
pháp
nh t t ng quát ................................................................. 86
6.3.2 H u qu c a hi
i ......................................................... 88
6.4
PHÁT HI
A SAI S
I .................................................. 88
6.4.1 B n ch t t nhiên c a v
............................................................................................. 89
6.4.2
th ............................................................................................................ 89
6.4.3 Ki
nh Park .................................................................................................................. 90
6.4.4 Ki
nh Glejser............................................................................................................... 91
6.4.5 Ki
nh White................................................................................................................. 92
6.5
BI N PHÁP KH C PH C ............................................................................................... 92
6.5.
bi t
: .......................................................................................................................... 93
6.5.2 C
bi t : ...................................................................................................................... 93
TÓM T T N
............................................................................................ 96
BÀI T
................................................................................................................... 97
BÀI 7: T
............................................................................................................ 108
7.1
B N CH T VÀ NGUYÊN NHÂN C A HI
NG T
.......... 108
7.1.1 T
....................................................................................................... 108
7.1.2 Nguyên nhân c a t
..................................................................................... 110
7.2
NH T KHI CĨ T
............. 113
7.3
NG TUY N TÍNH KHƠNG CH CH T T NH T
...... 114
7.4
H U QU C A VI C S D
.. 115
7.5
PHÁT HI N CÓ T
........................................................................... 116
th : ........................................................................................................ 116
7.5.2 Ki
nh d c a Durbin Watson................................................................................... 117
7.5.3 Ki
nh Breusch Godfrey (BG)................................................................................. 119
7.6
CÁC BI N PHÁP KH C PH C. ................................................................................... 120
ng h
t c u trúc c a t
............................................................ 121
ng h
................................................................................................... 122
TÓM T T N
.......................................................................................... 125
BÀI 8: CH N MƠ HÌNH VÀ KI
NH VI C CH
NH MƠ HÌNH ................................ 136
8.1
CÁC THU C TÍNH C A M T MƠ HÌNH T T.......................................................... 136
8.2
CÁC LO I SAI L M CH
NH. .................................................................................. 137
8.2.1 B sót m t bi n thích h p. ............................................................................................... 137
ng bi n khơng thích h p................................................................ 139
8.2.3 D
..................................................................................................... 140
8.3
PHÁT HI N NH NG SAI L M CH
NH - CÁC KI
NH CH
NH. ........ 141
8.3.1 Phát hi n ra s có m t c a các bi n khơng c n thi t. ..................................................... 141
8.3.2 Ki
nh phân ph i chu n c a u:.................................................................................. 144
TÓM T T N
.......................................................................................... 145
BÀI T
................................................................................................................. 145
ng d n gi i ............................................................................................................................. 147
......................................................................................... 151
Ph l c 2: B ng giá tr t i h n Chi-Square ...................................................................................153
Ph l c 3. B ng giá tr t i h n c a phân ph i Fisher
................................................155
Ph l c 4. B ng giá tr t i h n c a phân ph i Fisher
................................................156
Ph l c 5. B ng giá tr dU, dL c a th ng kê d (
)..............................................................157
TÀI LI U THAM KH O .............................................................................................................158
0M
M
U: KHÁI QUÁT V KINH T
U: KHÁI QUÁT V KINH T
c d ch t ch
h
d ng l
t gi
u tiên, m
u m i v phân tích kinh t
cho M .
c gi
ng Nobel là L
c M và t
Kinh t
máy vi tính, nh
hay di n bi n c a các hi
t s mô hình
c phát tri n trên ph m vi tồn th gi i.
ng là m t môn khoa h c v
t . Ngày nay, kinh t
ng Nobel v kinh t
ng kinh t Hà Lan m t mơ hình
u cho m
1939, ơng xây d ng m t s
m
t
u tiên vào kho
cH
kinh t
NG
ng kinh t
ng
1
NG
ng các m i quan h kinh t di n ra trong th c
ng là s k t h p gi a các lý thuy t kinh t hi
i, th ng kê toán và
ng các m i quan h kinh t , d báo và phân tích kh
ng kinh t
Vi c xây d ng và áp d ng mô hình kinh t
cho vi c ho
c ti
n
nh các chính sách kinh t .
2
0M
U: KHÁI QUÁT V KINH T
NG
Lý thuy t ho c gi thuy t
Mơ hình tốn kinh t
Mơ hình kinh t
Thu th p s li u
ng tham s
Ki
nh gi thuy t
Di n d ch k t qu
Quy
nh chính sách
ng
0M
U: KHÁI QUÁT V KINH T
Quá trình xây d ng và áp d ng mơ hình kinh t
3
NG
c h t ph i có s hi u bi t
v lý thuy t kinh t , lý thuy t xác su t và th ng kê toán, và ph i bi t s d ng các ph n m m c a
kinh t
ng. Các k t qu rút ra t vi c phân tích các mơ hình kinh t
c suy xét t nhi u phía. Ch ng h
ng cho th y m i quan h nhân qu gi a hai
ch tiêu kinh t
ng minh hay kh
h nhân qu
u kh
T
i ph i
nh ph i do
n nay kinh t
nh là trong th c t có m i quan
i nghiên c u suy xét.
p cho các nhà kinh t m t công c r t t
ng m i quan h c a các bi n kinh t .
Ngày nay ph m vi ng d ng c a kinh t
ih
V is
t quá ph m vi kinh t , lan sang các
h c,...
i ph
ng các hi
ng kinh t , ki
nh s phù h p các
gi thuy t trong quá trình ho
vi c d
nh tác nghi p,
tin c y cao, t t c
ng có m t vai trị ngày càng quan
tr ng, khơng ng ng hồn thi n và phát tri n.
S phát tri n c a máy tính và tin h
các nhà kinh t ki m ch
nh ng quy
chính sách, các chi
c m nh cho kinh t
ng, giúp cho
c các lý thuy t kinh t có phù h p v i th c ti
n trong ho
ng kinh doanh c a doanh nghi p và ho
c kinh t , xã h i.
có
nh các
4
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
1.1 B n ch t c a phân tích h i qui
Phân tích h i qui là nghiên c u s ph thu c c a m t bi n (bi n ph thu c), vào m t hay
nhi u bi n khác (các bi n gi i thích), v
bi n ph thu
các giá tr bi
Ví d :
th phân tán
ng (hay d
trung bình c a
c c a các bi n gi i thích.
chi tiêu c a h
nh p.
Hình 1.1: Phân ph i gi thuy t v chi tiêu theo thu nh p.
Rõ ràng không ph i t t c các h
c thu nh p.
y, khi bi t m c thu nh p, ta có th d
ng v i m c thu nh
Phân tích h i qui gi i quy t các v
-
ng giá tr trung bình c a bi n ph thu c v i giá tr
-
Ki
-
D
-
K t h p các v
a bi
c l p.
nh gi thuy t v b n ch t c a s ph thu c.
trung bình c a bi n ph thu c khi bi t giá tr c a các bi
trên.
c l p.
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
5
Trong phân tích h i qui c n phân bi t các m i quan h sau:
a) Quan h th ng kê và quan h hàm s :
Phân tích h i qui nghiên c u s ph thu
hay nhi u bi
ng kê c a bi n ph thu c vào m t
c l p. Bi n ph thu c là bi n ng u nghiên, có phân ph i xác su t. Bi n ph
thu c là ng u nhiên vì có r t nhi u nhân t
c.
ng v i m i giá tr
n nó mà ta khơng th
t c a bi
t c các y u t
c l p có th có nhi u giá tr khác
nhau c a bi n ph thu c. C th , hàm h i qui bi u di n giá tr trung bình c a bi n ph thu c v i
giá tr c a các bi
c l p. Trong quan h hàm s , các bi n không ph i là ng u nhiên: ng v i
m i giá tr c a bi
c l p có duy nh t m t giá tr c a bi n ph thu c. Phân tích h i qui khơng
nghiên c u các quan h hàm s .
Ví d : Quan h gi a doanh s bán và chi phí qu ng cáo là quan h th ng kê, v i doanh s bán
là bi n ph c thu c, chi phí qu ng cáo là bi
c l p. Quan h gi a di n tích và chi u dài c nh c a
u là quan h hàm s .
b) Hàm h i qui và quan h nhân qu :
Phân tích h i qui nghiên c u quan h gi a m t bi n ph thu c v i m t ho c nhi u bi
i gi a bi n ph thu c và các bi
qu . N
nhân qu t n t i thì nó ph
khác. Ch ng h n, lu t c u nói r
cl p
c l p ph i có m i quan h nhân
c xác l p d a trên các lý thuy t kinh t
u ki n các bi n (y u t
i thì nhu
c u m t m t lo i hàng hoá t l ngh ch v i giá c a hàng hoá này.
c) H
H iq
m
k t h p tuy n tính gi a hai bi n. Ví d , m
ph i, gi a k t qu
bi
c
chúng có tính ch
c h t là
quan h gi a nghi n thu
i qui l
giá tr
khơng có tính ch
thu
ng ho c d báo m t
a các bi n khác. V k thu t, trong phân tích h i qui các bi n
i x ng. Bi n ph thu c là bi n ng u nhiên. Các bi n gi i thích thì giá tr
nh. Trong phân
i x ng.
phân bi t gi a các bi n,
6
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
1.2 B n ch t và ngu n s li u cho phân tích h i qui
Thành cơng c a b t k m t s phân tích kinh t
li u thích h p và ph thu
u ph thu c vào vi c s d ng các s
ng pháp x lý các s li
y ph n này s trình bày
b n ch t, ngu n g c và nh ng h n ch c a s li u mà ta s g p ph i trong phân tích
kinh t nói chung và phân tích h i qui nói riêng.
1.2.1 Các lo i s li u
Có 3 lo i s li u: Các s li u theo th i gian (chu i th i gian), các s li u chéo và các s li u
h n h p c a 2 lo i trên.
-
Các s li u theo th i gian là các s li
d
-
li u v GDP, GNP, s
i th t nghi
c thu th p t i m t th
khác nhau. Ví d s li u v nhi
thành ph Hà N i, H
nh. Ví
ng cung ti
Các s li u chéo là các s li u v m t ho c nhi u bi
nhi
-
c thu th p trong m t th i k nh
m
ngày 20/10 t i các
ng, Thành ph H
Các s li u h n h p theo th i gian và khơng gian. Ví d s li u v giá vàng hàng ngày
các thành ph Hà N i, Thành ph H Chí Minh, C
1.2.2 Ngu n các s li u
S li u có th
c thu th p và cung c p b
c, các t ch c qu c t , các
s n xu t, kinh doanh, các cá nhân. Chúng có th là các s li u th c nghi m ho c phi th c
nghi m. Các s li u th c nghi
Mu n thu th p s li u v
ng
c thu th
ng c a m t nhân t
các nhân t
c khoa h c t nhiên, k thu t.
ng nghiên c u thì c n ph i c
nh
ng.
Trong khoa h c xã h i, các s li
ng là phi th c nghi m. Các s li u v GDP, GNP, s
i th t nghi p, giá c phi u,... là các s li u phi th c nghi m.
1.2.3
m c a s li u
K t qu c a nghiên c u ph thu c r t nhi u vào ch
thu th p d li u ph i c g
Trong th c t yêu c
ng c a d li
m b o các yêu c u v ch
chính xác, k p th
th c hi
c, vì nh ng nguyên nhân
7
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
-
H u h t các s li
c khoa h c xã h
u là s li u phi th c nghi m, do
v y có th có sai s khi quan sát ho c b sót quan sát ho c do c hai.
-
Ngay v i các s li u thu th p b ng th c nghi
-
Trong các cu
u tra b ng câu h
l i ho c có tr l
-
ng g p tình tr ng khơng nh
c câu tr
l i h t các câu h i.
Các m u s li u trong các cu
ng khơng giơng nhau v
r t khó so sánh k t qu gi
-
trong m
Các s li u v kinh t
c nên
u tra.
ng
m c t ng h
nh .
-
Ngoài ra m t s s li u quan tr ng, c n thi
i thu c
v bí m t qu c gia, khơng th ti p c n và thu th
c.
1.3 Mơ hình h i qui t ng th
1.3.1 Hàm h i qui t ng th
Ví d :Gi s
m
m i quan h gi a
gi
n vi c nghiên c u
- chi tiêu tiêu dùng hàng tu n c
hàng tu n c
- thu nh p kh d ng
th , chúng ta mu n d
c trung bình c a chi tiêu tiêu dùng
hàng tu n khi bi t thu nh p hàng tu n c a h
thành 10 nhóm có thu nh
th c hi
u này, gi s ta chia 60 h
nhau, chênh l ch thu nh p gi
và b ng 20USD. Các s li u v m
ng v i m c thu nh p c a các h
c
ghi trong b ng 1.1
Thu
nh p
Chi
tiêu
T ng
80
100
120
55
60
65
70
75
65
70
74
80
85
80
79
84
90
94
98
325
140
160
180
200
220
240
260
80
102
110
120
93
107
115
136
95
110
120
140
103
116
130
144
108
118
135
145
113
125
140
115
462
445
707
678
750
685
B ng 1.1: Thu nh p và chi tiêu c a 60 h
135
137
140
152
157
160
162
1043
137
145
155
165
175
189
150
152
175
178
180
185
191
1211
966
8
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
B ng s li
c gi
i thu nh p trong m t tu n, ch ng h n
100USD thì có 5 h
n c a các h
=
t là: 65;
70; 74; 80; 85 và 88; t ng chi tiêu trong tu n c a 6 h
v y, m i c t c a b ng cho ta m t phân ph i c a chi tiêu trong tu n
T s li u c a b ng 1.1, d
c xác su
v i m c thu nh
.
u ki n: Ch ng h n:
;
Các xác su t
u ki
T các xác su
Thu nh p
Xác
su t
có
u
ki n
u ki
80
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
65
Bi u di
c tính trong b ng 1.2.
m
u ki n
100
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
140
160
1/7
1/6
1/7
1/6
1/7
1/6
1/7
1/6
1/7
1/6
1/7
1/6
1/7
77
89
101
113
B ng 1.2: Các xác su
và
120
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
180
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
200
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
125
137
u ki n
lên cùng m
Hình 1.2
th
220
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
149
c:
240
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
161
260
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
173
9
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
Trên hình 1.2, ta th
u ki n c a m c chi tiêu trong tu n n
có h s
ng th ng
t cách t ng quát,
m t hàm c a
là
, t c là
(1.1)
c g i là hàm h i qui t ng th (PRF - population regression funcsion). N u PRF
có m t bi
cl
c g i là hàm h
i qui 2 bi n), n u có t 2 bi
c l p tr
lên thì g i là hàm hơi qui b i.
Hàm h i qui t ng th cho ta bi t giá tr trung bình c a bi n
s
nào khi bi n
nh n các giá tr khác nhau.
nh d ng c a hàm h i qui t ng th
ng d
bi n thiên c a dãy các s li u quan sát v
và
th bi u di n s
k t h p v i vi c phân tích b n ch t c a v n
nghiên c u.
ng h
n nh t là PRF có d ng tuy n tính:
(1.2)
là các tham s
là h s t do (h s
nhiêu khi bi
cl p
c g i là các h s h i qui.
g c).
nh n giá tr
cho bi t giá tr trung bình c a bi n ph thu c
u này ch
c th ta ph i k t h p v i lý thuy t kinh t
a
m t toán h c, trong các t
u ki n th c t c a v
cho phù h p. Trong th c t có nhi
nghiên c
là bao
ng h p
nêu ý
ng h p
Ch ng h n, xét hàm:
c c a m t lo i hàng;
này
khơng ph
là giá c a lo
c trung bình khi
ng h p
(giá bán) b ng 0. Vì trong th c t
khơng có m t hàng nào bán v i giá b ng 0. Hàm h i qui nêu trên ph n ánh m i quan h c
c và giá bán và hàm này ch
khi
nh n giá tr trong m t kho ng
n hi u
c
ng
ng th ng bi u di n hàm h i qui nêu trên v i tr c tung.
ch
m
10
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
là h s góc (h s
d c),
cho bi t giá tr trung bình c a bi n ph thu c (
c gi
khi giá tr c a bi
các y u t
cl p(
)s
i
v
u ki n
i.
là trung bình c a
v
u ki n
Thu t ng
nh n giá tr
.
c hi
i v i tham s và tuy n tính
i v i các bi n.
là hàm tuy
Ví d :
i v i tham s
i
v i bi n.
là hàm tuy
Hàm h i qui tuy
i v i bi
c hi u là tuy
i v i tham s .
i v i các tham s , nó có th khơng tuy n
i v i bi n.
Giá tr quan sát th i c a bi n ph thu c
và
:
c kí hi u là
Kí hi u
là chênh l ch gi a
hay
(1.3)
ng ng u nhiên,
ng u nhiên (ho c nhi
1.3.1.
có th nh n giá tr âm ho
i ta g i
là sai s
c g i là hàm h i qui t ng th ng u nhiên.
Hàm h i qui m u
Trong th c t , nhi
u ki
u tra tồn b t ng th
có th
ng giá tri bình c a bi n ph thu c t s li u c a m
vi c
xây d ng hàm h i qui t ng th gây t n kém v th i gian và kinh phí m t cách khơng c n thi t.
Th ng kê h
s m u s li u nh
u tra ch n m u, cho phép l y ra t t ng th chung m t
nghiên c u, phân tích và suy r ng k t qu
chung v i m t xác su t tin c y cho tr
c. Vi c xây d ng hàm h i qui m u (SRF - the sample
a trên nguyên t
hàm h i qui m
g m các s li u m
ng) cho t ng th
s li u m u ta ti n hành xây d ng
ng các tham s cho hàm h i qui t ng th . T ng th bao
c g i là t ng th m u.
y, có bao nhiêu l n ch n m u, ta có b y nhiêu hàm h i qui m u. V
t ra là
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
ng h i qui m u nào là thích h p v i PRF. Câu h
ng m t tham s , ta s
tuy n tính, khơng ch
l
11
t.
ng PRF b ng SRF mà SRF này có tính ch t:
nh t.
N u hàm h i qui t ng th có d ng tuy n tính thì hàm h i qui m u có d ng:
mc a
mc a
.
mc a
.
D ng ng u nhiên c a (1.4):
mc a
và g i là ph
TÓM T T N
B n ch t c a h i quy là nghiên c u s ph thu c c a m t bi n (bi n ph thu c), vào m t
hay nhi u bi n khác (bi n gi i thích), v
c a bi n ph thu
ng (hay d
các giá tr bi
c c a các bi n gi i thích.
Nhi m v c a phân tích h
a bi
c l p; Ki
ng giá tr trung bình c a bi n ph thu c v i giá tr
nh gi thuy t v b n ch t c a s ph thu c; D báo giá tr c a
bi n ph thu c khi bi t giá tr c a các bi
Hàm h i quy t ng th
c xây d
trung bình
c l p và k t h p các v
trên.
c nghiên c u trên toàn b t ng th . Hàm h i quy m u là
m t m u. S d ng hàm h i quy m
trung bình c a bi n ph thu c t s li u c a m t m u.
Hàm h i qui t ng th ng u nhiên:
Hàm h i qui m u d ng ng u nhiên:
i
1
2
i
i
c giá tr
12
BÀI 1: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
BÀI T P
Bài 1. 1.
Cho các s li u c a
(chi tiêu tiêu dùng cá nhân) và
1991 c a Hoa K cho
1980
2447,1
1981
2476,9
1982
2503,7
1983
2619,4
1984
2746,1
1985
2865,8
Ngu n: Báo cáo kinh t c a t
a) V
(t ng s n ph m qu c n i)
b ng sau:
3776,3
1986
2969,1
3843,1
1987
3052,2
3760,3
1988
3162,4
3906,6
1989
3223,3
4148,5
1990
3260,4
4279,8
1991
3240,8
ng th ng, 1993, B ng B-2, Trang 350
th phân tán v i tr c tung là
, tr c hoành là
4404,5
4539,9
4718,6
4838,0
4877,5
4821,0
và cho nh n xét.
b) Ngồi GDP, cịn có các y u t nào (hay bi n nào) có th
n chi tiêu cho tiêu
dùng cá nhân?
Bài 1. 2.
n tính theo tham s hay tuy n tính theo bi n s ? Mơ hình
nào là mơ hình h i qui tuy n tính?
Bài 1. 3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Hãy bi
mơ hình h i qui tuy n tính:
b)
a)
c)
i
1
2
i
d)
i
e)
f)
13
BÀI 2: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
BÀI 2: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
2.1
nh t
ng (OLS)
tìm hàm h i qui m u (SRF):
t
do nhà tốn h
nc
Gi s chúng ta có m t m u quan sát g m n c p quan sát
sao cho nó càng g n v i giá tr th c
, ta c n ph i tìm
càng t t, t c là ph
càng
nh càng t t.
Ta c n tìm SRF sao cho t
a các ph
t c c ti u, t c là
th a
u ki n
T
u ki
c:
tính
theo cơng th c sau:
Ví d 2: B
,v i
.
cho s li u v m c chi tiêu tiêu dùng (Y-
tu n (X-
n) c a m t m u g
tuy
n) và thu nh p hàng
s Y và X có m i quan h
ng hàm h i quy c a Y theo X.
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
70
65
90
95
110
115
120
140
155
150
Gi i: T b ng s li
i
c:
i
i i
2
i
14
BÀI 2: MƠ HÌNH H I QUI HAI BI N
T
c:
V y hàm h i qui tuy n tính m u c a chi tiêu cho tiêu dùng theo thu nh p là
.
Giá tr
ng thu nh p t
n thì chi tiêu trung bình c a m t gia
Giá tr
g cc
n 260$, khi thu nh p
n.
ng h i qui m u, ch m c chi tiêu tiêu dùng trung
bình hàng tu n khi mà thu nh p hàng tu n b ng 0. (Trong nhi
ng h p
2.2 Các gi thuy t c
t
Gi thi t 1:Các bi
cl p
là phi ng u nhiên, t c là giá tr c
c. Gi thi
khơng có ý
nh
c p là phân tích h
u
ki n, ph thu c vào các giá tr
Gi thi t 2:K v ng c a y u t ng u nhiên
u t khơng có trong mơ hình,
có h th
n giá tr trung bình c a
.
b ng 0, t c là
i di n cho chúng , không có
. Gi thi t này có
ng m t cách
