Mô hình
Mô hình
CAMELS
CAMELS

Dàn bài
Dàn bài
►
1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS
1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS
•
Capital Adequacy – Mức độ an toàn vốn
Capital Adequacy – Mức độ an toàn vốn
•
Asset Quality – Chất lượng tài sản vốn có
Asset Quality – Chất lượng tài sản vốn có
•
Management – Quản lý
Management – Quản lý
•
Earnings – Lợi nhuận
Earnings – Lợi nhuận
•
Liquidity – Thanh khoản
Liquidity – Thanh khoản
•
Sensitivity to Market Risk – Mức độ nhạy cảm với

Sensitivity to Market Risk – Mức độ nhạy cảm với
rủi ro của thị trường
rủi ro của thị trường



Dàn bài
Dàn bài
►


2. ỨNG DỤNG CAMELS TRONG CÔNG TÁC
2. ỨNG DỤNG CAMELS TRONG CÔNG TÁC
THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
.
.
•
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối
quan hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro
quan hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro
•
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng
theo CAMELS
theo CAMELS




NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS
NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS


►


6 yếu tố hình thành
6 yếu tố hình thành
Sensitivity to Market Risk
Sensitivity to Market Risk


Mức độ nhạy cảm với
Mức độ nhạy cảm với
rủi ro của thị trường
rủi ro của thị trường
Liquidity
Liquidity
Thanh khoản
Thanh khoản
Earnings
Earnings
Lợi nhuận
Lợi nhuận
Management
Management
Quản lý
Quản lý
Asset Quality

Asset Quality
Chất lượng tài sản vốn có
Chất lượng tài sản vốn có
Capital Adequacy
Mức độ an toàn vốn
CAMELS

1.
1.
Capital Adequacy
Capital Adequacy
Mức độ an toàn vốn
Mức độ an toàn vốn
►
Thể hiện số vốn tự có…
Thể hiện số vốn tự có…
…
…
để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng
để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng
►
Chỉ tiêu sử dụng để phân tích vốn
Chỉ tiêu sử dụng để phân tích vốn
•
Cơ cấu vốn
Cơ cấu vốn
•
Chất lượng cổ đông có ảnh hưởng lớn
Chất lượng cổ đông có ảnh hưởng lớn
•

Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả /
Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả /


vốn chủ sở hữu
vốn chủ sở hữu
•
Hệ số tạo vốn nội bộ
Hệ số tạo vốn nội bộ
•
Chất lượng và khả năng tài chính của các cổ đông…
Chất lượng và khả năng tài chính của các cổ đông…

2. Asset Quality
2. Asset Quality
Chất lượng tài sản vốn có
Chất lượng tài sản vốn có
►
là nguyên nhân cơ bản
là nguyên nhân cơ bản


dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng
dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng
.
.
►
Chất lượng tài sản kém
Chất lượng tài sản kém



thanh khoản kém
thanh khoản kém






đổ xô đi rút tiền
đổ xô đi rút tiền






khủng hoảng thanh toán
khủng hoảng thanh toán






đổ vỡ…
đổ vỡ…

3. Management
3. Management

Quản lý
Quản lý
►
là yếu tố quan trọng nhất
là yếu tố quan trọng nhất


trong hệ thống phân tích CAMELS
trong hệ thống phân tích CAMELS
►
Quyết định của nhà quản lý ảnh hưởng
Quyết định của nhà quản lý ảnh hưởng
đến:
đến:
•
Chất lượng tài sản
Chất lượng tài sản
•
Mức độ tăng trưởng của tài sản
Mức độ tăng trưởng của tài sản
•
Mức độ thu nhập
Mức độ thu nhập
•
Khả năng lập kế hoạch…
Khả năng lập kế hoạch…

4. Earnings
4. Earnings
Lợi nhuận

Lợi nhuận


►
là chỉ số quan trọng nhất để
là chỉ số quan trọng nhất để


đánh giá công tác quản lý
đánh giá công tác quản lý
►
Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng:
Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng:
•
Thu nhập từ lãi
Thu nhập từ lãi
•
Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng
Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng
•
Thu nhập từ kinh doanh, mua bán
Thu nhập từ kinh doanh, mua bán
•
Thu nhập khác
Thu nhập khác

5. Liquidity
5. Liquidity
Thanh khoản
Thanh khoản

►
ảnh hưởng đến lòng tin
ảnh hưởng đến lòng tin


của người gửi tiền và người cho vay
của người gửi tiền và người cho vay
.
.
►
là nguyên nhân trực tiếp
là nguyên nhân trực tiếp


của hầu hết các trường hợp đổ vỡ ngân hàng
của hầu hết các trường hợp đổ vỡ ngân hàng

5. Liquidity
5. Liquidity
Thanh khoản
Thanh khoản
►
Khả năng thanh khoản:
Khả năng thanh khoản:
•
Tỷ lệ thanh toán của tài sản = tài sản thanh khoản /
Tỷ lệ thanh toán của tài sản = tài sản thanh khoản /





tổng tài sản (20-30%)
tổng tài sản (20-30%)
•
Hệ số đảm bảo tiền gửi = tài sản thanh khoản /
Hệ số đảm bảo tiền gửi = tài sản thanh khoản /


tổng tiền gửi (30-45%)
tổng tiền gửi (30-45%)
•
Hệ số thanh khoản ngắn hạn = tài sản thanh khoản /
Hệ số thanh khoản ngắn hạn = tài sản thanh khoản /


tổng nợ ngắn hạn (30%)…
tổng nợ ngắn hạn (30%)…

6. Sensitivity to Market Risk
6. Sensitivity to Market Risk
Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường
Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường
►
Phân tích S:
Phân tích S:
•
nhằm đo lường bằng mức độ ảnh hưởng của của thay đổi
nhằm đo lường bằng mức độ ảnh hưởng của của thay đổi
•
quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng

quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng
•
đưa ra những dấu hiệu, chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập
đưa ra những dấu hiệu, chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập
trung
trung



►
II. ỨNG DỤNG CAMELS
II. ỨNG DỤNG CAMELS


TRONG CÔNG TÁC THANH TRA TRÊN CƠ
TRONG CÔNG TÁC THANH TRA TRÊN CƠ
SỞ RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MỘT
SỞ RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MỘT
KHUNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỪ XA
KHUNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỪ XA
TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA,GIÁM SÁT
TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA,GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG

►
Cần ưu tiên trước hết cho việc xây dựng
Cần ưu tiên trước hết cho việc xây dựng
một khung nghiệp vụ giám sát từ xa vì:
một khung nghiệp vụ giám sát từ xa vì:

•
là định hướng cho các hoạt động thanh tra tại
là định hướng cho các hoạt động thanh tra tại
chỗ.
chỗ.
•
làm nền tảng cho đổi mới hoạt động thanh tra,
làm nền tảng cho đổi mới hoạt động thanh tra,
giám sát
giám sát
•
là cơ sở để thiết lập hệ thống thông tin quản lý
là cơ sở để thiết lập hệ thống thông tin quản lý
cho toàn bộ hoạt động thanh tra, giám sát
cho toàn bộ hoạt động thanh tra, giám sát

1- Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong
1- Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong
mối quan hệ với thanh tra ngân hàng
mối quan hệ với thanh tra ngân hàng
trên cơ sở rủi ro
trên cơ sở rủi ro

Trong hoạt động ngân hàng
Trong hoạt động ngân hàng
►
Rủi ro được nhận thức đầy đủ hơn
Rủi ro được nhận thức đầy đủ hơn

Các ngân hàng dần biết chấp nhận rủi ro

Các ngân hàng dần biết chấp nhận rủi ro



hình thành xu hướng thanh tra…
hình thành xu hướng thanh tra…
…
…
trên cơ sở rủi ro
trên cơ sở rủi ro

Thanh tra rủi ro - CAMELS
Thanh tra rủi ro - CAMELS
Hoạt động thanh tra
Giám sát
Trên cơ sở
Rủi ro
Quá trình
Thanh tra giám sát
Cảnh báo
Xếp hạng
Theo CAMELS

2-
2-
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ
xa ngân hàng theo CAMELS
xa ngân hàng theo CAMELS


►
Dựa trên cơ sở 6 yếu tố của CAMELS người
Dựa trên cơ sở 6 yếu tố của CAMELS người
ta tiến hành xây dựng nên các chỉ tiêu
ta tiến hành xây dựng nên các chỉ tiêu
tương ứng bao gồm cả chỉ tiêu định lượng
tương ứng bao gồm cả chỉ tiêu định lượng
và định tính
và định tính

Việc xây dựng khuôn khổ
Việc xây dựng khuôn khổ
CAMELS cần chia làm 2 phần
CAMELS cần chia làm 2 phần
►
Phân chia quá trình giám sát
Phân chia quá trình giám sát


thành các kỳ giám sát gắn với nội dung cảnh báo
thành các kỳ giám sát gắn với nội dung cảnh báo
►
Lập các báo cáo giám sát
Lập các báo cáo giám sát


và xếp hạng đối với các TCTD
và xếp hạng đối với các TCTD

a- Kỳ giám sát và

a- Kỳ giám sát và
nội dung cảnh báo
nội dung cảnh báo
►
được xác định là: tuần, tháng, quý, năm
được xác định là: tuần, tháng, quý, năm

xác định thông tin cần thu thập, xử lý
xác định thông tin cần thu thập, xử lý

đưa ra những cảnh báo khi thấy có dấu
đưa ra những cảnh báo khi thấy có dấu
hiệu bất thường
hiệu bất thường

Việc xử lý thông tin
Việc xử lý thông tin
Hàng tuần:
Hàng tuần:
khả năng thanh khoản (L)
khả năng thanh khoản (L)


nhạy cảm với thị trường (S)
nhạy cảm với thị trường (S)
Hàng tháng:
Hàng tháng:
vốn (C)
vốn (C)



chất lượng tài sản Có (A)
chất lượng tài sản Có (A)
Hàng quý:
Hàng quý:
khả năng sinh lời (E)
khả năng sinh lời (E)


năng lực quản lý (M)
năng lực quản lý (M)
Hàng năm:
Hàng năm:
toàn diện (đb với M)
toàn diện (đb với M)

b- Báo cáo giám sát và
b- Báo cáo giám sát và
xếp hạng đối với TCTD
xếp hạng đối với TCTD


►
Báo cáo giám sát định kỳ
Báo cáo giám sát định kỳ
►
Báo cáo phân tích
Báo cáo phân tích
►
Xếp hạng đối với TCTD

Xếp hạng đối với TCTD