Tác động của các nhân tố vi mô đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (198.66 KB, 2 trang )
Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN: 978-604-82-3869-8
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VI MÔ ĐẾN TIỀN GỬI
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
ThS Vũ Thị Phương Thảo, TS Lê Thị Tâm
Trường Đại học Thủy lợi, email:
1. GIỚI THIỆU CHUNG
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra
rằng biến động tiền gửi phụ thuộc vào các
yếu tố của ngân hàng gồm vốn, chất lượng
tín dụng, lợi nhuận, thanh khoản và quy mô
tài sản.
Quản lý thanh khoản của ngân hàng liên
quan đến việc có đủ tài sản lưu động để đáp
ứng nghĩa vụ của ngân hàng đối với người
gửi tiền. Vai trò của ngân hàng trong việc
chuyển tiền gửi ngắn hạn thành cho vay dài
hạn làm cho chúng dễ bị rủi ro thanh khoản
(Bank for International Settlements, 2008).
Cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ sẽ sẵn
sàng gửi tiền vào ngân hàng nếu họ chắc
chắn rằng họ có thể rút tiền bất cứ khi nào họ
muốn. Các ngân hàng thanh khoản cao hơn
có thể thu hút tiền gửi nhiều hơn.
Erna & Ekki (2004) thấy rằng mối quan hệ
lâu dài giữa tiền gửi ngân hàng thương mại
và lợi nhuận của các ngân hàng. Lợi nhuận
ngân hàng cao hơn sẽ có xu hướng báo hiệu
sự vững chắc của ngân hàng, điều này có thể
giúp các ngân hàng này dễ dàng thu hút tiền
gửi hơn (Herald & Heiko, 2008).
Một trong số các yếu tố nổi bật được xác
định là ảnh hưởng đến biến động tiền gửi là
quy mô ngân hàng. Bikker và Hu (2002) và
Goddard et al. (2007) tìm thấy một mối quan
hệ tích cực giữa quy mô và tăng trưởng tiền
gửi. Quy mô lớn giúp các ngân hàng huy động
được lượng tiền gửi nhiều hơn so với các ngân
hàng nhỏ. Theo Kaufman (1972) các ngân
hàng nhỏ hơn phải tạo ra ít tiền gửi hơn về
mặt tuyệt đối để đạt được cùng mức tăng
trưởng tiền gửi so với các ngân hàng lớn.
Phương pháp hồi quy được sử dụng với
dạng hàm hồi quy như sau:
DEPOSITi.t = 1 CAPITALi,t-1 + 2
BADLOAN i,t-1 + 3 ROA i,t-1 + 4 CASH i,t-1
+ 5 ASSET i,t-1 + ε i,t
DEPOSIT - tốc độ tăng trưởng của toàn bộ
tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng i
CAPITAL - tỷ lệ an toàn vốn CAR.
BADLOAN - tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ.
ROA - tỷ lệ lợi nhuận thuần trên tổng tài
sản.
CASH - chỉ số về tính thanh khoản của tài
sản (tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ,
tiền gửi tại NHNN, tín phiếu kho bạc và các
giấy tờ có giá ngắn hạn khác) trong số tổng
tài sản.
ASSET - logarit tự nhiên của tồn bộ tài
sản có.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu tổng số 31 ngân hàng trong
giai đoạn 2010 - 2018, dữ liệu theo quý.
Giá trị R - squared của mô hình là 0,2419.
Điều đó có nghĩa các biến trong mơ hình này
giải thích được 24,19% biến động của tốc độ
tăng trưởng tiền gửi. Đây là một tỷ lệ khá cao
trong các nghiên cứu về xã hội.
Với mức ý nghĩa 5% thì các biến trễ 1 kỳ
của biến ASSET, BADLOAN, CASH, ROA
có tác động đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi.
Biến ASSET có tác động ngược chiều với
tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Với các ngân
hàng có quy mơ của q trước lớn thì tốc độ
tăng trưởng tiền gửi chậm hơn.
374
Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN: 978-604-82-3869-8
Biến BADLOAN có tác động ngược chiều
với tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Với các ngân
hàng có nợ xấu của quý trước lớn thì tốc độ
tăng trưởng tiền gửi chậm hơn.
Biến CASH có tác động ngược chiều với
tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Với các ngân
hàng có tỷ lệ tiền mặt trên tổng tài sản của
quý trước thấp thì tốc độ tăng trưởng tiền gửi
nhanh hơn.
Biến ROA có tác động cùng chiều với tốc
độ tăng trưởng tiền gửi. Với các ngân hàng
có tỷ lệ ROA của quý trước cao thì tốc độ
tăng trưởng tiền gửi nhanh hơn.
4. KẾT LUẬN
Trong giai đoạn 2010 - 2018, mức độ biến
động tiền gửi có phụ thuộc vào các yếu tố của
ngân hàng gồm vốn, chất lượng tín dụng, lợi
nhuận, thanh khoản và quy mơ tài sản.
Quy mơ tổng tài sản có tác động ngược
chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Tức là,
ngân hàng có quy mơ lớn thì tốc độ tăng
trưởng tiền gửi thấp hơn và ngược lại. Nợ
quá hạn có tác động ngược chiều đến tốc độ
tăng trưởng tiền gửi. Ngân hàng có tỷ lệ nợ
quá hạn trên tổng dư nợ lớn thì tốc độ tăng
trưởng tiền gửi thấp. Tỷ lệ tài sản thanh
khoản cao trên tổng tài sản có tác động
ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi.
Lợi nhuận của ngân hàng có tác động cùng
chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Ngân
hàng có tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản cao
thì tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao hơn.
5. HÀM Ý CHÍNH SÁCH
Các yếu tố về rủi ro của ngân hàng có tác
động đến biến động tiền gửi trong hệ thống
ngân hàng. Do vậy, việc xử lý nợ xấu và tái
cấu trúc các ngân hàng yếu kém là hết sức
quan trọng nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng
tiền gửi.
Đối với những ngân hàng có quy mơ tài
sản nhỏ thì tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao
hơn. Do vậy, cơ quan quản lý nên xem xét
những ngân hàng có quy mơ nhỏ có thu hút
tiền gửi bằng lãi suất cao không. Nếu đúng
như vậy và những ngân hàng nhỏ là những
ngân hàng yếu kém thì tiền gửi đang bị chảy
vào những kênh kém hiệu quả.
Trong trường hợp lợi nhuận của các ngân
hàng công bố không phản ảnh đúng tình hình
và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, những
cơng bố lợi nhuận tăng của ngân hàng có thể
định hướng sai phản ứng của người gửi tiền
cũng như thị trường khiến tiền gửi được đưa
vào các ngân hàng không hiệu quả.
Chính vì thế các NHTM cần nâng cao hiệu
quả hoạt động, giảm thiểu rủi đồng thời xây
dựng chính sách tiền gửi hợp lý, lành mạnh,
giảm thiểu rủi ro thanh khoản; điều chỉnh các
yếu tố của ngân hàng ảnh hưởng đến hành vi
gửi tiền để đảm bảo nguồn vốn đầu vào cho
ngân hàng.
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Báo cáo tài chính của các ngân hàng thương
mại Việt Nam.
[2] Erna, R., & Ekki, S. (2004). “Factors
Affecting Mudaraba Deposits in Indonesia.
Working Paper in Economics and
Development
Studies”
Padjadjaran
University, Indonesia.
[3] ISMAL, R. (2010). “The Managmant of
Liquidity Risk in Islamic Banks: The Case
of Indonesia” Doctoral Thesis, Durban
University.
[4] Harald, F., & Heiko, H. (2008). “LebanonDeterminants of commercial banks Deposits
in a Regional Financial Center” IMF
Working paper, WP/09/195.
375
