XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN Y
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (168.52 KB, 13 trang )
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
BÀI TẬP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG
XÂY DỰNG MƠ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN Y (xuất
khẩu) với biến X2 (tỉ giá hối đoái) và biến X3 (chỉ số giá tiêu dùng)
GVHD: Ths. NGUYỄN VĂN HẬU
Tp. Hồ Chí Minh, năm 2021
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM
Stt
Họ
Tên
MSSV
Lớp
1
VŨ
NGUYỄN
TRÂM
ANH
1911144744
19DQTA5
2
ĐÀO
NGUYỄN
PHI
HÙNG
1911143708
19DQTA5
3
NGUYỄN
ÁNH
HUYỀN
1911140864
4
NGUYỄN
NGỌC
SƠN
5
NGUYỄN
ĐỒNG
6
LÊ MỸ
Chức danh
trong nhóm
Cơng việc
tham gia
thực hiện
Tỷ lệ
hồn
thành
trách
nhiệm
được
giao
trong
Câu 7,8
90%
Câu 5,6
Tổng hợp
90%
19DQTA6
Câu 9
90%
1911141110
19DQTA6
Câu 10
90%
TIẾN
1911145203
19DQTA5
Câu 4
90%
TRÂN
1911142043
19DQTA5
Câu 1,2,3
90%
TRƯỞNG
NHĨM
PHĨ
NHĨM
1
2
DANH MỤC HÌNH
- Hình 1.1. Mơ hình hồi quy ước lượng trên eview
-Hình 1.2. Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5% trên eview
Hình 1.3. Mơ hình dự báo giá trị TB và giá trị CB trên eview
Hình 1.4. Giá trị SE_CB và giá trị SE_TB trên eview
3
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Số liệu của mơ hình hồi quy giữa biến Y (xuất khẩu) với biến X2 (tỉ giá hối
đoái) và biến X3 (chỉ số giá tiêu dùng)
4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Viết tắt
Diễn giải
XK
Xuất khẩu
TGHĐ
Tỉ giá hối đối
CSGTD
Chỉ số giá tiêu dùng
TB
Trung bình
5
CB
Cá biệt
DB
Dự báo
1
NỘI DUNG
Câu 1: Trình bày bảng dữ liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu
Bảng 1.1
Đvt:Triệu AZN
2
Từ số liệu trên eview, ta ước lượng được hàm hồi quy với mơ hình :
Ŷi = + +
= 14615.83
= = -715.6050
= Ῡ - - = 16840.55
Như vậy ta có:
= 16840.55 + 14615.83TGHĐ _X2 – 715.6050CSGTD _X3
Câu 3: Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng?
-Khi TGHĐ và CSGTD đều bằng 0 thì trị giá XK trung bình là 16840.55 triệu AZN
/năm
-Nếu giữ CSGTD không đổi, khi TGHĐ tăng lên 1 triệu AZN /năm sẽ làm cho trị giá
XK trung bình tăng lên 14615.83 triệu AZN /năm
-Nếu giữ TGHĐ không đổi, khi CSGTD tăng lên 1 triệu AZN /năm sẽ làm cho trị giá
XK trung bình giảm -715.6050 triệu AZN /năm
Câu 4: Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của X2 và X3 trong hàm hồi quy tổng
thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả?
● Đối với TGHĐ_X2 :
Kiểm định giả thuyết :
H 0 : β2 = 0
H 1 : β2 # 0
Với mức ý nghĩa α = 5%
Ta có : t =
= = = 3.877150
Nguyên tắc quyết định:
. Nếu > t ( α/2, n-3) : bác bỏ H0
. Nếu ≤ t ( α/2, n-3) : chấp nhận H0
Tra bảng phân phối Student ta được t ( α/2, n-3) tức là t0.025 (7) = 2.365
→ Vì > 2.365 tức là > t0.025 (7) nên bác bỏ giả thuyết H0 , có nghĩa là Tỉ giá hối
đoái thực sự ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng hóa với mức ý nghĩa α = 5% .
● Đối với CSGTD_X3 :
Kiểm định giả thuyết :
H 0 : β3 = 0
H 1 : β3 # 0
3
Với mức ý nghĩa α = 5%
Ta có : t =
= = = -1.867295
Nguyên tắc quyết định:
. Nếu > t ( α/2, n-3) : bác bỏ H0
. Nếu ≤ t ( α/2, n-3) : chấp nhận H0
Tra bảng phân phối Student ta được t ( α/2, n-3) tức là t0.025 (7) = 2.365
→ Vì < 2.365 tức là < t0.025 (7) nên chấp nhận giả thuyết H0 , có nghĩa là Chỉ số giá
tiêu dùng không ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng hóa với mức ý nghĩa α = 5% .
Câu 5 +6 : Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên và sai số chuẩn của
hệ số hồi quy mẫu
Theo số liệu trên eview ta có:
= = = 20993690.7
Var ( ) = = 18019742.68
SE () = = 4244.967
Var ( ) = = 14210907.13
SE ( ) = = 3769.736
Var ( ) = = 146865.85
SE ( ) = = 383.2308
Câu 7: Xác định hệ số hồi quy bội R2 và hệ số hồi quy bội có điều chỉnh
TSS = = 463805432
ESS = = 316849598
Theo số liệu eview ta có:
= = 0.683152
= = 0.592624
Câu 8: Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α = 5%
4
Hình 1.2. Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5%
Với mức ý nghĩa α = 5% thì khoảng tin cậy của βi (i= 1,2,3) là:
βi ϵ ( - ε i ;
+ εi )
Ta có: α/2 = 2.5% = 0.025
Tra bảng phân phối Student có :
tα /2 (n-3) =t0.025(7) = 2.365
Khoảng tin cậy của :
ε 1 = - t ( α/2, n-3) x SE () và ε 1 = + t ( α/2, n-3) x SE ()
Theo số liệu eview ta có: 6802.796 < < 26878.30
Khoảng tin cậy của :
ε 2 = - t ( α/2, n-3) x SE () và ε 2 = + t ( α/2, n-3) x SE ()
Theo số liệu eview ta có: 5701.823 < < 23529.84
Khoảng tin cậy của :
ε 3 = - t ( α/2, n-3) x SE () và ε 3 = + t ( α/2, n-3) x SE ()
Theo số liệu eview ta có: -1621.802 < < 190.5918
Câu 9: Kiểm định giả thiết đồng thời H0 : = =0, với mức ý nghĩa 5% ? Cho biết
ý nghĩa của kết quả?
Ta có: H0 : = =0
H1 : Có ít nhất 1 tham số khác 0
Theo eview ta có:
F = =
= 7.546305
Nguyên tắc quyết định:
F > Fα(2,n-3) : Bác bỏ H0 : Mơ hình phù hợp
F < Fα(2,n-3) : Chấp nhận H0 : Mơ hình khơng phù hợp
Với mức ý nghĩa 5% tra bảng phân phối Fisher ( phân phối F) ta có:
Fα(2,n-3) = F0.05(2,7) = 4.74
Vì F > F0.05(2,7) Bác bỏ H0, chấp nhận H1
*Ý Nghĩa: có ít nhất một tham số khác 0, hay ít nhất một trong hai biến tỉ giá hối đoái
_X2 và chỉ số giá tiêu dùng _X3 đều ảnh hưởng đến xuất khẩu Y với mức ý nghĩa 5%
5
Câu 10: Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến Y khi tăng X2 lên 4%
và X3 lên 10% với độ tin cậy 95%?
Hình 1.3. Mơ hình dự báo giá trị TB và giá trị CB trên eview
Hình 1.4. Giá trị SE_CB và giá trị SE_TB trên eview
= + + = 17353.62
Với độ tin cậy 95% ta có:
tα /2 (n-3) = t0.025(7) = 2.365
DỰ BÁO GIÁ TRỊ CÁ BIỆT
Y0 ϵ ( - ε 0 ;
+ ε0 )
SE (Y0- = 6160.4910
ε0 = SE (Y0 - ) t ( α/2, n-3) = 6160.4910 x 2.365 = 14569.5612
Theo bảng eview trên ta có khoảng tin cậy Y0 với độ tin cậy 95% là:
Y0 ϵ ( 2786.374 ; 31920.87 )
DỰ BÁO GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
6
E( Y/ X0 ) ϵ ( - ε0 ; + ε0 )
SE ( ) = = 4118.005
ε0 = t ( α/2, n-3) SE ( ) = 2.365 x 4118.005 = 9739.0818
Theo bảng eview trên ta có dự báo khoảng cho XK trung bình với độ tin cậy 95% là:
E(Y/X0) ϵ (7616.087 ; 27091.15 )
