BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Khoa: Quản Trị Kinh Doanh
Bộ môn: Kinh Tế Lượng

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
“Nghiên cứu sự tác động của yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng
sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong 16 năm từ năm 2000 đến năm 2015’’

Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

1


HÀ NỘI 2020

MỤC LỤC
I-Cơ cở của mơ hình.......................................................................................................................................4
1,Cơ sở lý thuyết lựa chọn mơ hình...........................................................................................................4
2, Cơ sở thực tế lựa chọn mơ hình.............................................................................................................4
II-Thu thập số liệu..........................................................................................................................................5
III-Lập mơ hình hồi quy................................................................................................................................6
IV-Ước lượng mơ hình hồi quy.....................................................................................................................6
V-Một số kiểm định liên quan đến mơ hình hồi quy..................................................................................7
1, Thực hiện kiểm định giả thuyết với βj (β2,3,4)...................................................................................7
a, Kiểm định giả thuyết với β2...............................................................................................................7
b. Kiểm định giả thuyết với β3...............................................................................................................8
c. Kiểm định giả thuyết với β4...............................................................................................................8
2, Kiểm định sự phù hợp...........................................................................................................................9
3, Kiểm định các khuyết tật....................................................................................................................10

3.1: Khuyết tật đa cộng tuyến.............................................................................................................10
3.2. Kiểm định tự tương quan.............................................................................................................11
3.3 Kiểm định White............................................................................................................................12
3.4 Kiểm định bỏ sót biến....................................................................................................................14
3.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên (Kiểm định JB)................................16
VI. Kết luận...................................................................................................................................................17

2


I-Cơ cở của mơ hình.
1,Cơ sở lý thuyết lựa chọn mơ hình
- Kinh tế lượng là sự kết hợp các lý thuyết kinh tế, kinh tế toán, thống kê kinh tế,
thống kê tốn, nhưng nó vẫn một mơn học độc lập. Bộ mơn Kinh tế lượng nằm
trong nhóm các mơn khoa học kinh tế cơ sở. Sự ra đời của nó gắn liên với nhu cầu
nghiên cứu kinh tế học, nhằm tìm ra các quy luật kinh tế thể hiện về mặt lượng chi
phối các hoạt động kinh tế thực tế , nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho việc
nghiên cứu, dự đoán, dự báo và ra các quyết định kinh tế.
- Với đề tài “Nghiên cứu sự tác động của yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến
tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong 16 năm từ năm 2000 đến năm 2015’’,
chúng em hi vọng kết quả báo cáo sẽ cho thấy GDP, sự tăng trưởng của nền kinh tế
Việt Nam trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2015.

2, Cơ sở thực tế lựa chọn mơ hình
- Tăng trưởng kinh tế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát
triển của một khu vực hay một quốc gia. Vì tăng trưởng kinh tế liên quan đến nhiều
khía cạnh khác của đất nước:
xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm người lao động, tỉ lệ thất nghiệp, an tồn
xã hơi, an ninh quốc phịng,…
- Tuy nhiên, khơng phải sự tăng trưởng nào cũng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội,

mà nó vẫn có ảnh hưởng tiêu cực nếu như tăng trưởng không hợp lý. Trường hợp
tăng trưởng kinh tế quá mức có thể gây ra tình trạng lạm phát, phân hóa giàu
nghèo. Vì thế, mỗi khu vực, mỗi quốc gia trong phải có những biện pháp hiệu quả
để đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững.
- Để biết được sự tăng trưởng kinh tế của một phạm vi lãnh thổ người ta thường
đánh giá tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong một thời kì nhất định (thường là một
3


năm). GDP thực tế của năm sau cao hơn năm trước, chứng tỏ nền kinh tế có sự
tăng trưởng, phát triển. GDP thực tế của năm sau thấp hơn năm trước, chứng tỏ nền
kinh tế của nước đó khơng có sự tăng trưởng, phát triển.

II-Thu thập số liệu
Bảng số liệu thu thập từ năm 2000 - 2015 như sau:
NĂM

GDP

EX

IM

I

2000

435.319

14.449


15.635

163.146

2001

474.855

15.027

16.162

170.496

2002

527.056

16.706

19.733

200.145

2003

603.688

20.176


25.227

239.246

2004

701.906

26.504

31.954

290.927

2005

897.222

32.442

36.978

343.135

2006

1.038.755

39.826


44.891

404.712

2007

1.211.806

48.561

62.682

532.093

2008

1.567.964

62.685

80.714

616.735

2009

1.731.221

57.096


69.949

708.826

2010

2.075.578

72.237

84.839

830.278

2011

2.660.076

96.906

106.750

924.495

2012

3.115.227

114.529


113.780

1.010.114

2013

3.430.668

132.033

132.044

1.094.542

2014

3.750.823

150.217

147.852

1.220.704

2015

3.977.609

162.017


165.570

1.366.478

Trong đó:
- GDP : tổng sản phẩm quốc nội ( tỷ đồng)
- EX : xuất khẩu của Việt Nam ( triệu USD)
4


- IM
- I

: nhập khẩu của Việt Nam ( triệu USD)
: tổng đầu tư (tỷ đồng)

Nguồn số liệu:
- Tổng cục thống kê: />- Thống kê hải quan: />ID=376&Category=S%E1%BB%91+li%E1%BB%87u+chuy%C3%AAn+%C4%91%E1%BB
%81&Group=S%E1%BB%91+li%E1%BB%87u+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA

III-Lập mơ hình hồi quy
- Với giả thuyết về mối quan hệ giữa GDP, xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư
của nền kinh tế như các phân tích ở trên, có thể thể hiện dưới dạng hàm LOGLOG như sau
Trong đó:
 (GDP) : là biến phụ thuộc (nghìn tỷ đồng)
 (xuất khẩu): là biến độc lập (triệu USD)
 (nhập khẩu): là biến độc lập (triệu USD)
 (đầu tư): là biến độc lập (tỷ đồng)
 : là hệ số chặn

 ,,: là hệ số góc của mơ hình hồi quy tổng thế
 : là yếu tố ngẫu nhiên

IV-Ước lượng mơ hình hồi quy
Với số liệu trên ta hồi quy mơ hình bằng phần mêm Eviews, với mức ý nghĩa
α = 0,05 thu được báo cáo:
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 12/01/20 Time: 10:32
Sample: 2000 2015
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(EX)
LOG(IM)
LOG(I)
C

0.954653
-0.766757
0.808254
1.567245


0.117402
0.160749
0.156333
0.537810

8.131515
-4.769894
5.170091
2.914124

0.0000
0.0005
0.0002
0.0130

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression

0.998192
0.997739
0.037013

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion

5


14.11708
0.778471
-3.542802


Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.016439
32.34242
2207.856
0.000000

Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-3.349655
-3.532911
1.635282

Lập mơ hình hồi quy mẫu :

Từ bảng kết quả Eviews ta có:
= 1.567245
= 0.954653
= - 0,766757
= 0,808254

Ta có hàm hồi quy mẫu:
Log (GDPi) = 1.567245 + 0.954653 Log (EXi) + (-0,766757) Log (IMi)
+0,808254Log (Ii) + ei
Ý nghĩa:
Nếu xuất khẩu tăng 1% thì GDP trung bình tăng 0.954653 với điều kiện các yêu tố
khác khơng đổi.
Nếu nhập khẩu tăng 1% thì GDP trung bình giảm 0,766757 với điều kiện các yếu
tố khác không đổi.
Nếu đầu tư tăng 1% thì GDP trung bình tăng 0,808254 với điều kiện các yêu tố
khác không đổi.

V-Một số kiểm định liên quan đến mơ hình hồi quy.
1, Thực hiện kiểm định giả thuyết với βj (β2,3,4)
a, Kiểm định giả thuyết với β2
* Kiểm định cặp giả thuyết:
H0 : β2 = 0
6


H1 : β2 ≠ 0
- Tiêu chuẩn kiểm định:
T = ~ T(n-4)
- Miền bác bỏ:
Wα = { T | T > }
- Với α = 0.05 và n = 16 => = 2.145
Tqs = 8,131515
|Tqs| > T0.025 (15) => Tqs Wα
Bác bỏ giả thuyết H0 , chấp nhận đối thuyết H1
Vậy xuất khẩu có ảnh hưởng đến GDP.
b. Kiểm định giả thuyết với β3

* Kiểm định cặp giả thuyết:
H0 : β3 = 0
H1 : β3 ≠ 0
- Tiêu chuẩn kiểm định:
T = ~ T(n-4)
- Miền bác bỏ:
Wα = { T | T > }
- Với α = 0.05 và n = 16 => = 2.145
Tqs = -4,769894
|Tqs| > T0.025 (15) => Tqs Wα
Bác bỏ giả thuyết H0 , chấp nhận đối thuyết H1
Vậy nhập khẩu có ảnh hưởng đến GDP.
c. Kiểm định giả thuyết với β4
7


* Kiểm định cặp giả thuyết:
H0 : β4 = 0
H1 : β4 ≠ 0
- Tiêu chuẩn kiểm định:
T = ~ T(n-4)
- Miền bác bỏ:
Wα = { T | T > }
- Với α = 0.05 và n = 16 => = 2.145
Tqs = 5,170091
|Tqs| > T0.025 (15) => Tqs Wα
Bác bỏ giả thuyết H0 , chấp nhận đối thuyết H1
Vậy đầu tư có ảnh hưởng đến GDP
2, Kiểm định sự phù hợp


- Kiểm định cặp giả thuyết R2
H0: R2=0 ( Hàm hồi quy không phù hợp )
H1: R2> 0 (Hàm hồi quy phù hợp )
- Tiêu chuẩn kiểm định:
F = F (3,n-4)
- Miền bác bỏ:
Wα = { F: F > Fα(3, n-4) }
- Với α = 0,05 và n = 16 ta có:
Fqs = 2208,389381
= 3,49
 Fqs > =>Fqs W α
 Bác bỏ H0 , chấp nhận H1.
Vậy mơ hình hồi quy phù hợp.
8


3, Kiểm định các khuyết tật
3.1: Khuyết tật đa cộng tuyến
Phương pháp thực hiện: Hồi quy phụ (Bảng hồi quy EX theo IM và I)
Dependent Variable: LOG(EX)
Method: Least Squares
Date: 12/01/20 Time: 10:50
Sample: 2000 2015
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error


t-Statistic

Prob.

LOG(IM)
LOG(I)
C

0.710691
0.364683
-1.750698

0.324594
0.355201
1.174081

2.189477
1.026695
-1.491122

0.0474
0.3233
0.1598

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic

Prob(F-statistic)

0.990545
0.989091
0.087439
0.099392
17.94720
680.9970
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

10.80057
0.837159
-1.868400
-1.723540
-1.860982
0.562191

- Mơ hình có dạng: Log(EX)i = α1 + α2Log(IM)i + α3Log(I)i + Vi
- Kiểm định cặp giả thuyết
H0: Mơ hình gốc khơng có đa cộng tuyến
H1: Mơ hình gốc có đa cộng tuyến
- Tiêu chuẩn kiểm định:
F=

- Miền bác bỏ:
= { F: F > }
- Với = 0,05 và n = 16
= 4,6 và = 680,9970
9


>>
Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1
Mơ hình gốc có đa cộng tuyến.
3.2. Kiểm định tự tương quan
(Phương pháp BG)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

7.179169
9.059482

Prob. F(2,11)
Prob. Chi-Square(2)

0.0101
0.0108

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/01/20 Time: 10:56
Sample: 2000 2015

Included observations: 16
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(IM)
LOG(I)
C
RESID(-1)
RESID(-2)

0.172752
-0.191864
0.630626
1.025420
-0.570087

0.279890
0.309683
1.041148
0.287725
0.354022


0.617216
-0.619547
0.605702
3.563893
-1.610316

0.5497
0.5482
0.5570
0.0044
0.1356

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.566218
0.408479
0.062606
0.043114
24.62890
3.589584
0.041618

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-4.44E-16
0.081401
-2.453613
-2.212179
-2.441249
1.808526

- Theo phương pháp kiểm định BG ta có:
- Hồi quy mơ hình:
et = β1 + β2Log(EX)it + β3Log(IM)it + β4Log(I)it + ρ1et-1 + ρ2et-2 + Vt
Sử dụng phần mềm Eviews ta thu được bảng báo cáo trên:
- Kiểm định giả thuyết:
10


: Mơ hình gốc khơng có tự tương quan bậc 2
: Mơ hình gốc có tự tương quan bậc 2
- Tiêu chuẩn kiểm định :
(n-2)*
- Miền bác bỏ:
={ | }
- Với α= 0,05 và n=16 :
9,059482 và
5.9915
Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1

Vậy mơ hình gốc có tự tương quan bậc 2
3.3 Kiểm định White
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

2.215934
8.409748
2.060303

Prob. F(5,10)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.1331
0.1351
0.8407

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/01/20 Time: 11:00
Sample: 2000 2015
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error


t-Statistic

Prob.

C
LOG(IM)^2
LOG(IM)*LOG(I)
LOG(IM)
LOG(I)^2
LOG(I)

1.217920
0.415589
-0.836563
1.867596
0.416262
-1.750235

5.251474
0.187464
0.433269
1.801816
0.259012
2.270874

0.231920
2.216904
-1.930814
1.036508

1.607115
-0.770732

0.8213
0.0510
0.0823
0.3244
0.1391
0.4587

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.525609
0.288414
0.004663
0.000217
66.94811
2.215934
0.133115

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

11

0.006212
0.005527
-7.618514
-7.328793
-7.603678
2.529642


- Hồi quy mơ hình ban đầu thu được phần dư ei 
- Hồi quy mơ hình White có dạng:
= α1 + α2Log(EX)i + α3Log(IM)i + α4Log(EX)2i + α5Log(IM)2i +
α6Log(I)2i + α7Log(IM)Log(I)i + α8Log(EX)Log(IM)i +
α9Log(EX)Log(I)i
- Tổng các hệ số của mơ hình là kw và hệ số xác định
- Báo cáo kiểm định White của mơ hình như trên:
- Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: phương sai sai số không thay đổi
H1: phương sai sai số thay đổi
- Tiêu chuẩn kiểm định:
=n~
- Miền bác bỏ:
={/}
- Ta có: =8.409748 và = 15,5073
<
Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0, tạm thời chấp nhận H1

Mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi
3.4 Kiểm định bỏ sót biến
(Phương pháp Ramsey)
12


Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: LOG(EX) LOG(IM) LOG(I) C
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

F-statistic
Likelihood ratio

Value
7.730166
14.04402

df
(2, 11)
2

Probability
0.0080
0.0009

Sum of Sq.
0.058073
0.099392
0.041319

0.041319

df
2
13
11
11

Mean
Squares
0.029036
0.007646
0.003756
0.003756

Value
17.94720
24.96921

df
13
11

F-test summary:
Test SSR
Restricted SSR
Unrestricted SSR
Unrestricted SSR
LR test summary:
Restricted LogL

Unrestricted LogL

Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: LOG(EX)
Method: Least Squares
Date: 12/01/20 Time: 11:03
Sample: 2000 2015
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(IM)
LOG(I)
C
FITTED^2
FITTED^3

5.143378
2.436331
-29.05178
-0.683333
0.024857


11.53532
6.053180
86.99725
1.527556
0.047466

0.445881
0.402488
-0.333939
-0.447337
0.523686

0.6643
0.6950
0.7447
0.6633
0.6109

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.996070
0.994640
0.061288
0.041319

24.96921
696.9191
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

- Hồi quy mơ hình gốc → ,
- Hồi quy mơ hình sau:
= α1+α2+α3+ α4LOG + α5 Vi
Hồi quy mơ hình thu được RSS1
13

10.80057
0.837159
-2.496152
-2.254718
-2.483788
1.177385


- Kiểm định giả thuyết:
H0: Mơ hình gốc khơng bỏ sót biến thích hợp
H1: Mơ hình gốc có bỏ sót biến thích hợp
- Tiêu chuẩn kiểm định:
F = ~ F( 2, � − 6 )

- Miền bác bỏ: W ={ F | F > }
- Với α = 0,05 và n = 16 :
��� = 7.730166
= = 4.10
Fqs Wα Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1
Vậy mơ hình gốc có bỏ sót biến thích hợp.
3.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên (Kiểm
định JB)
6

Series: Residuals
Sample 2000 2015
Observations 16

5

4
3

2
1

0
-0.15

-0.10

-0.05

0.00


0.05

14

0.10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-4.44e-16
0.004295
0.099484
-0.137718
0.081401
-0.299128
1.742218

Jarque-Bera
Probability

1.293284
0.523802



- Ta có mơ hình :
Log (GDPi) = 1.567245 + 0.954653 Log (EXi) + (-0,766757) Log (IMi)
+0,808254Log (Ii) + ei
- Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
H1: sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn
- Tiêu chuẩn kiểm định:

- Miền bác bỏ:
Wα ={JB | JB >}

- Với α= 0,05 và n=16:
JBqs=1,293284 và 5,9915
=>JBqs Wα
=> Chưa có cơ sở bác bỏ H0 nên tạm thời chấp nhận H0
Vậy sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
VI. Kết luận

15